معرفی اندیکاتور RSI

به غیر از پیشنهادات ارائه شده توسط وایلدر، سایر تحلیلگران فنی نیز پیشنهادهای خاصی را ارائه داده اند تا استفاده از اندیکاتور RSI بهبود یابد.

مقایسه اندیکاتور RSI و MACD

بسیاری از فعالان بازارهای مالی، از تحلیل تکنیکال برای معاملات خود استفاده می کنند و یکی از کاربردی ترین ابزارها برای تحلیل تکنیکال، اندیکاتورها هستند که در زمان های مختلف سیگنال های خوبی برای خرید و فروش صادر می کنند. 2 اندیکاتور RSI و MACD، به عنوان معروف ترین اندیکاتورها در بین فعالان بازارهای مالی شناخته می شوند و با توجه به استراتژی معاملاتی افراد، استفاده از این اندیکاتورها می تواند متفاوت باشد. از طرف دیگر، هر کدام از آن ها ویژگی های مخصوص به خود را دارند، به همین دلیل در این مقاله به مقایسه اندیکاتور RSI و MACD می پردازیم.

اندیکاتور MACD چیست؟

اسم این اندیکاتور مخفف عبارت «Moving Average Convergence Divergence»، به معنای همگرایی و واگرایی میانگین متحرک است و توسط آقای «جرالد بی اپل» ابداع شده است و در حال حاضر به عنوان یکی از ساده ترین اندیکاتور‌های «تکانه» (Momentum) شناخته می شود و برخلاف اندیکاتورهای دیگر، فرمول محاسبه آن پیچیدگی های خاصی ندارد. از اندیکاتور MACD برای بدست آوردن شتاب، قدرت و جهت در یک روند استفاده می شود. لازم به ذکر است که این اندیکاتور، 2 نوع کلاسیک و جدید دارد که فقط به لحاظ ظاهری با یکدیگر متفاوت هستند و این اختلاف، تاثیری در عملکرد آن ها ندارد؛ در ادامه، MACD کلاسیک را به شما معرفی خواهیم کرد.

بخش های مختلف اندیکاتور MACD

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید، این اندیکاتور از 3 بخش تشکیل شده است:

• خط سیگنال؛ با رنگ سبز مشخص شده است.
• خط مک دی (MACD)؛ با رنگ قرمز مشخص شده است.
• هیستوگرام؛ با رنگ آبی مشخص شده است.

بخش های مختلف اندیکاتور MACD چه معنایی دارند و چگونه محاسبه می شوند؟

هرکدام از این 3 بخش ویژگی های خاص خود را دارند:

• خط مک دی (MACD)؛ تفاضل میانگین متحرک نمایی 12 روزه (دوره) قیمت از 26 روزه آن است؛ یعنی ابتدا میانگین متحرک نمایی 26 روزه قیمت را محاسبه می کند و سپس میانگین متحرک نمایی 12 روزه قیمت را از آن کسر می کند.
• خط سیگنال؛ میانگین متحرک نمایی ۹ روزه خط مک دی (MACD) می باشد.
• هیستوگرام؛ اختلاف بین خط مک دی (MACD) و خط سیگنال است و در مواقعی که اختلاف این 2 خط با یکدیگر زیاد باشد، هیستوگرام بزرگ می شود و در مواقعی که این 2 خط به هم نزدیک شوند و یا اینکه با یکدیگر مساوی شوند، هیستوگرام کوچکتر می شود.

اندیکاتور RSI چیست؟

این اندیکاتور که با نام RSI شناخته می شود، مخفف عبارت «Relative Strength Index» است که به معنای شاخص قدرت نسبی می باشد و در بین تحلیلگران از محبوبیت بالایی برخوردار است. اندیکاتور RSI توسط ولز ویلدر ابداع شده است و به طور کلی در دسته نوسانگرها قرار می گیرد و یکی از شباهت های اندیکاتور RSI و MACD، در اینجاست که در محاسبات هر 2 اندیکاتور از میانگین متحرک استفاده شده است؛ البته دوره محاسبه این اندیکاتور متغیر است اما حالت استاندارد آن، 14 روزه می باشد.

جزییات اندیکاتور RSI

مفهوم روند در تحلیل تکنیکال به ما می گوید که قیمت ها همیشه در یک جهت خاص پیش می روند و اصطلاحا از روند خود پیروی می کنند و تا وقتی که یک عامل و محرک خارجی جهت آن را تغییر ندهد، حرکت بر روی روند ادامه دار خواهد بود و به همین شکل است که از روندهای گذشته برای پیش بینی آینده سهام و قیمت آن استفاده می کنند.

شاخص قدرت نسبی (RSI)، در دوره های زمانی مشخص (معمولا 14روزه)، قدرت خرید و فروش در یک دارایی (سهام، ارز دیجیتال) و. را بررسی می کند و همانطور که گفته شد، این اندیکاتور یک نوسانگر است و بازه نوسان آن بین اعداد 0 و 100 می باشد و هنگامیکه قیمت یک دارایی بین 0 تا 30 باشد، این ناحیه را اشباع فروش می نامند و اگر سطح قیمتی بین 70 تا 100 قرار بگیرد، اصطلاحا آن را اشباع خرید می نامند.

در واقع ناحیه اشباع خرید به این معناست که خرید دارایی مذکور در این ناحیه پر ریسک است و در طرف مقابل وقتی که قیمت دارایی در ناحیه اشباع فروش قرار می گیرد، به این معناست که قیمت ریزش بسیار زیادی کرده است و فروش این دارایی می تواند سرمایه گذار را پشیمان کند.

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید، RSI بالای 70 را ناحیه «اشباع خرید» و RSI پایین تر از 30 را ناحیه «اشباع فروش» نام گذاری می کنند.

مقایسه اندیکاتور RSI و MACD

تا اینجای کار، 2 اندیکاتور RSI و MACD را به طور خلاصه به شما معرفی کردیم اما سوالی که پیش می آید این است که این 2 اندیکاتور چه شباهت ها و تفاوت هایی با یکدیگر دارند؟ برای پاسخ به این سوال، در ادامه به مقایسه اندیکاتور RSI و MACD می پردازیم.

شباهت های اندیکاتور RSI و MACD

• اولین نکته ای که در خصوص شباهت های اندیکاتور RSI و MACD باید به آن اشاره کنیم، موضوع «میانگین متحرک نمایی» است؛ در واقع، هر 2 اندیکاتور از میانگین متحرک نمایی برای محاسبات خود استفاده می کنند.
• هر 2 اندیکاتور RSI و MACD در دسته نوسانگرها قرار می گیرند.
• هر دوی این اندیکاتورها، شتاب روند در بازار را اندازه می گیرند. (توجه داشته باشید که به علت دخیل بودن عوامل دیگر، خروجی اندیکاتور RSI و MACD ممکن است متفاوت باشد.)

تفاوت های اندیکاتور RSI و MACD

• اندیکاتور MACD رابطه بین دو EMA (میانگین متحرک نمایی) را اندازه گیری می کند اما اندیکاتور RSI، تغییرات قیمت را در خصوص افزایش یا کاهش قیمت های اخیر محاسبه می کند.
• اندیکاتور MACD، تفاضل میانگین متحرک نمایی 12 روزه (دوره) قیمت از 26 روزه آن است و هنگامی که از خط سیگنال خود عبور می کند (برای خرید) یا پایین تر (برای فروش) سیگنال های فنی را تحریک می کند؛ اما اندیکاتور RSI حرکت صعودی و نزولی قیمت را با نمودار قیمت دارایی مقایسه می‌کند، جایی که سیگنال ها زمانی که اندیکاتور بالای 70 درصد است، اشباع خرید و زمانی که اندیکاتور زیر 30 درصد است، اشباع فروش در نظر گرفته می‌شوند.

پژوهش های انجام شده برای مقایسه اندیکاتور RSI و MACD

در سال های اخیر، مطالعات بسیار زیادی برای مقایسه اندیکاتور RSI و MACD انجام شده است و نتایج جالبی نیز بدست آمده است که می تواند برای یک معامله گر یا سرمایه گذار حائز اهمیت باشد.

پژوهش موسسه پلی تکنیک Worcester

در سال 2018، موسسه پلی تکنیک Worcester مطالعه ای را انجام داد که هدف آن توسعه یک روند به دنبال استراتژی معاملاتی بود. در طول این مطالعه، محققان دریافتند که اندیکاتور MACD برای پیش‌بینی روند سهام هایی که سرمایه بسیار کلان و یا بسیار کم (خیلی کم و یا خیلی زیاد) دارند، در مقایسه با سهم هایی که سرمایه متوسط دارند، اندیکاتور مناسب تری است و علت این است که سهم های دارای سرمایه متوسط، خط روند پرتلاطم تری دارند. در واقع، از نظر آمار بدست آمده در این مطالعه، اندیکاتور MACD قادر به پیش‌بینی دقیق جهت های روند در 80 درصد مواقع بود، تا زمانی که سهام یک شرکت با سرمایه بزرگ و یا کوچک مورد بررسی قرار می گرفت.

لازم به ذکر است که در این مطالعه از نظر طبقه بندی، یک شرکت در صورتی که ارزش بازار آن بیش از 10 میلیارد دلار باشد، به عنوان یک شرکت با سرمایه بزرگ طبقه بندی می شود و در طرف مقابل، این مطالعه شرکتی را به عنوان یک شرکت با سرمایه کوچک شناسایی می کند که ارزش بازار آن کمتر از 1 میلیارد دلار باشد.

بنابراین براساس یافته های این تحقیق، اگر بخواهیم از قابلیت استفاده کلی MACD استنباط کنیم، می‌توانیم نتیجه بگیریم که این شاخص از نظر آماری در بسترهای متلاطم که ارزش بازار متوسط دارند، به خوبی کار نمی‌کند؛ پس اگر در یک بازار پرطرفدار معامله می‌کنید، می‌توانید MACD را به عنوان شاخص انتخابی خود داشته باشید. با این حال، در یک حرکت جانبی متلاطم، احتمالا با استفاده از RSI نتایج معاملاتی بهتری خواهید داشت.

پژوهش Business Perspective

مطالعه ای در سال 2014 توسط Business Perspective که اثربخشی اندیکاتور RSI و MACD را در بازار استرالیا بررسی می‌کند، نشان می‌دهد که اندیکاتور MACD برای فروش کوتاه مدت در مقایسه با RSI مناسب‌تر است. در این مطالعه، محققان به استناد به مطالعات قبلی در بازارهای مالی آمریکا و ژاپن می پردازند که این ادعا را بیشتر تایید می کند.

جمع بندی

اندیکاتورهای RSI و MACD در بین تحلیلگران از محبوبیت بالایی برخوردارند و در بسیاری از سرمایه گذاری ها و معاملات استفاده می شوند. از آنجایی که هر 2 اندیکاتور RSI و MACD از میانگین متحرک نمایی برای محاسبات خود استفاده می کنند، شباهت های زیادی با یکدیگر دارند و هردوی آن ها در دسته نوسانگرها قرار می گیرند.

از طرف دیگر، اندیکاتور MACD، تفاضل میانگین متحرک نمایی 12 روزه (دوره) قیمت از 26 روزه آن است و هنگامی که از خط سیگنال خود عبور می کند (برای خرید) یا پایین تر (برای فروش) سیگنال های فنی را تحریک می کند؛ اما اندیکاتور RSI حرکت صعودی و نزولی قیمت را با نمودار قیمت دارایی مقایسه می‌کند و جایی که سیگنال ها زمانی که اندیکاتور بالای 70 درصد است، اشباع خرید و زمانی که اندیکاتور زیر 30 درصد است، اشباع فروش در نظر گرفته می‌شوند.

آموزش اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (معرفی اندیکاتور RSI RSI)

یکی دیگر از پرطرفدارترین اندیکاتورها در کنار اندیکاتور مکدی، شاخص قدرت نسبی یا RSI می‌باشد که تحلیلگران زیادی از استفاده می‌کنند.

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا (Relative Strength Index) توسط ولز ویلدر طراحی و توسعه یافته است که از خانواده نوسانگرها می‌باشد و مانند اندیکاتور مکدی از میانگین متحرک در محاسبات آن استفاده شده است و در آن، دوره محاسبه به صورت متغیر است که در حالت پیش‌فرض و استاندارد ۱۴ روزه می‌باشد. این اندیکاتور یک شاخص جهت بررسی Momentum بازار (گرایش) و قدرت حرکت آن می‌باشد که برخی منابع آن را به عنوان یک اندیکاتور پیشرو در نظر می‌گیرند ولی با توجه به ویژگی نوسانی این اندیکاتور، بهتر است آن را جزو خانواده اندیکاتورهای تاخیری در نظر بگیریم.

گرایش بازار (Momentum) چیست؟

مومنتوم یا گرایش یکی از مفاهیم فیزیک است که قدرت و شتاب یک جسم در حال حرکت را مورد بررسی قرار می‌‌دهد. در واقع مومنتوم بیان می‌کند که یک جسم در حال حرکت توانایی دارد تا در همان جهت به مسیر خود ادامه دهد تا زمانی که یک جسم خارجی مانع از حرکت آن شود و یا مسیر آن را تغییر دهد.

مومنتوم = جرم X سرعت

در تصویر فوق شاهد یک مثال بسیار خوب از مفهوم مومنتوم هستیم؛ توپ‌های ساچمه‌ای به یک دیگر نیروی حرکتی وارد می‌کنند و این مومنتوم تا زمانی که یک نیروی خارجی مانع از ادامه حرکت آنها نشود و یا انرژی آنها تخلیه نشود، به حرکت خود ادامه می‌دهند.

حال همین مثال را در مورد RSI و بازار سرمایه بیان می‌کنیم؛ قیمتها همواره به سمتی مشخص حرکت می‌کنند و از روند خود پیروی می‌کنند تا زمانی که یک نیروی خارجی جهت حرکت را تغییر دهد. این موضوع به اصل روندها در تحلیل تکنیکال نیز مرتبط می‌باشد و بیان می‌کند که روندهای گذشته ممکن است تا دوره مشخصی از آینده نیز ادامه داشته باشند.

شاخص قدرت نسبی با بررسی دوره زمانی مشخص که به صورت استاندارد ۱۴ روزه می‌باشد، قدرت خرید و فروش در یک گزینه معاملاتی را مورد بررسی قرار ‌می‌دهد و آن را در یک نمودار با سه بازه مختلف نشان می‌دهد. همان طور که بیان شد RSI یک نوسانگر است و این نوسانگر بین دو سطح ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کند.
همچنین در این بین، سطوح بسیار مهمی تعریف شده است که سطح ۰ تا ۳۰ به عنوان ناحیه اشباع فروش و سطح ۷۰ تا ۱۰۰ به عنوان ناحیه اشباع خرید نام‌گذاری می‌شود.

ناحیه اشباع فروش و ناحیه اشباع خرید

در توضیحات فوق اشاره کردیم که قدرت و شتاب در یک جهت خاص با ورود یک نیروی خارجی و یا با تخلیه انرژی تغییر جهت خواهد داد. در اندیکاتور RSI دو ناحیه به نامهای اشباع خرید و اشباع فروش وجود دارد که نشانگر کند شدن و اتمام خرید و فروشهای افراطی می‌باشد. به بیان دیگر زمانی که به ناحیه زیر ۳۰ در اندیکاتور RSI می‌رسیم کم‌کم شاهد کاهش فروشهای افراطی در بازار هستیم و احتمالا قدرت خرید در بازار افزایش پیدا خواهد کرد و زمانی که در ناحیه ۷۰ به بالا هستیم احتمالا خریدهای افراطی رو به پایان است و توقع داریم که فشار خریداران کاهش یابد و شاهد عرضه پر قدرت در بازار باشیم.

در تصویر فوق شاهد قدرت RSI هستیم که دو بار در ناحیه اشباع خرید و یک‌بار در ناحیه اشباع فروش توانسته است حرکت بزرگ بعدی را حدس بزند. نکته قابل توجه این است که RSI در خانواده نوسانگرها می‌باشد و از حیث سیگنال زمانی جزو اندیکاتورهای تاخیری به حساب ‌می‌آید؛ لذا بهتر است به حرکت نمودار قیمت وزن بیشتری نسبت به RSI داده شود و صرفا از این شاخص در قالب یک نمودار کمکی استفاده گردد.

چگونه از RSI سیگنال صحیحی دریافت کنیم؟

با اندیکاتور RSI آشنا شدیم و سطوح آن را بررسی کردیم. در مورد دو سطح بسیار مهم توضیحاتی ارائه دادیم که دقیقا مبنای سیگنال RSI محسوب می‌شوند و نقش مهمی در این اندیکاتور ایفا ‌می‌کنند.

سیگنال خرید: گاهی اوقات در بازار شاهد عدم جذایت قیمت برای خریداران و همچنین شتاب‌زدگی فروشندگان هستیم که در این حالت شرایطی بوجود می‌آید که فروش افراطی در بازار و با حجم بالا اتفاق می‌افتد. در این شرایط نمودار RSI به مرور زمان سطح ۳۰ را شکسته و شاخصی کمتر از ۳۰ را نمایش می‌دهد.
بعد از نوساناتی که شاخص RSI در زیر سطح ۳۰ خواهد داشت به مرور زمان فروشهای افراطی تضعیف خواهند شد و شرایطی بوجود می‌آید که مجددا تمایل خریداران برای ورود به بازار افزایش می‌یابد؛ در این شرایط شاخص RSI شروع به رشد خواهد کرد و زمانی که سطح ۳۰ از پایین به بالا شکسته شود سیگنال خرید را صادر می‌کند.

سیگنال فروش: افزایش تقاضا و ورود نقدینگی سنگین به بازار باعث افزایش تدریجی قیمت خواهد شد و این روند مادامی که قیمتها برای خریداران دارای جذابیت باشند ادامه خواهد داشت. افزایش قیمت و کاهش خریدهای افراطی شرایطی را به وجود می‌آورد که به آن اشباع خرید می‌گویند و در این حالت غول بزرگ سرمایه به تدریج اقدام به فروش خواهد کرد و با توجه به اینکه جمعیت خریداران در بازار کاهش یافته است، قیمتهایی پایین‌تری برای خرید جذابیت پیدا می‌کنند که این مسئله باعث کاهش قیمت گزینه سرمایه‌گذاری خواهد شد. در این حالت شاخص RSI شروع به نزول از ناحیه اشباع خرید (سطح بالای ۷۰) خواهد کرد و شکست سطح ۷۰ خبر خوبی برای دارندگان این سهم نخواهد بود و این یعنی تمایل بالای سرمایه‌گذاران برای فروشهای بیشتر.

واگرایی در RSI

این اندیکاتور یکی از بهترین اندیکاتورها برای تشخیص واگرایی می‌باشد و در صورتی که در کنار مکدی بر روی ضعف در روند اتفاق نظر داشته باشند به احتمال بسیار زیادی باید شاهد برگشت قیمت باشیم. واگرایی زمانی در RSI رخ می‌دهد که شاهد ناهماهنگی بین نمودار قیمت و نمودار RSI باشیم که در این حالت شاهد ضعفی در روند هستیم که ممکن است جهت حرکت قیمت را کاملا تغییر دهد.

خط روند بر روی نمودار RSI

یکی از تکنیک‌هایی که برخی از تحلیلگران مورد استفاده قرار می‌دهند تکنیک ترسیم خط روند بر روی اندیکاتور RSI می‌باشد که در این حالت از نواحی برگشتی و یا شکست خط روند سیگنال می‌گیرند.

اندیکاتور RSI چیست؟ آشنایی با 4 استراتژی مهم بورس و فارکس با اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI چیست؟ آشنایی با 4 استراتژی مهم بورس و فارکس با اندیکاتور RSI

شما می‌توانید سرفصل مدنظر خود از فهرست محتوای این مقاله انتخاب کنید تا به قسمت مربوطه هدایت شوید:

• مفهوم تحلیل تکنیکال چیست
• روند بازار بعنوان بهترین راهنما
• عملکرد قیمت می تواند عامل نزول هر چیزی شود
• مفهوم اندیکاتور RSI چیست؟
• تنظیمات مناسب در معاملات اندیکاتور RSI چیست؟
• استراتژی مهم تجارت با اندیکاتور RSI
• سطوح RSI OBOS
• واگرایی 2 دوره ای اندیکاتور RSI
• خطوط ترند RSI
• واگرایی کلاسیک RSI
• شناسایی اندیکاتورهای دارای بهترین عملکرد با RSI
• دانلود کتاب آموزش اندیکاتور به صورت PDF

در این مقاله بررسی می کنیم اندیکاتور RSI چیست و دلیل استفاده ی سرمایه گذاران در بازار بورس از این شاخص چیست؟ همچنین چگونه بررسی اندیکاتور شاخص قدرت نسبی می تواند به بالا رفتن ارزش معاملات ما کمک کند؟ می توان اندیکاتور RSI را بعنوان یکی از مهمترین و پراستفاده ترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال برای نام برد. به منظور تشخیص مسیر قیمت و قدرت تحرکات قیمت در سهم مورداستفاده، اندیکاتور RSI کاربرد دارد. در ادامه مقاله علاوه بر پاسخ به سوال RSI چیست، سعی می کنیم موضوعات مهم این حوزه را بررسی کنیم. برخی از این موضوعات شامل روند صعودی، روند نزولی RSI و واگرایی ۲ دوره ای RSI در بازار بورس هستند.

مفهوم تحلیل تکنیکال چیست؟

برای بررسی مفهوم تحلیل تکنیکال و مفاهیم مرتبط با بهترین استراتژی، ابتدا به سوال اندیکاتور RSI چیست پاسخ می دهیم. همچنین باید تعاریف پایه را بدانیم و اینکه چنین اندیکاتوری چگونه در معاملات بازار بورس و فارکس قابل استفاده است.

بطور کلی، تحلیل تکنیکال روشی به منظور پیش بینی حرکت قیمت ها و روندهای آینده بورس است. این پیش بینی ها با بررسی چارت های مربوط به اقدامات گذشته در بازار بورس و مقایسه آنها با اقدامات کنونی انجام می شود. این تحلیل همچنین بررسی می کند چه اتفاقاتی در گذشته در بازار بورس رخ داده است. همچنین، در آینده ممکن است چه اتفاقاتی رخ دهد. تحلیل تکنیکال با درنظر گرفتن قیمت اسناد تجاری، از چارت های حاصل از این داده ها بعنوان ابزاری مقدماتی استفاده می کند.

تحلیلگران باتجربه به کمک تحلیل تکنیکال در بازار بورس می توانند بطور همزمان بازارها و اسناد تجاری متعدد را دنبال کنند. این مزیت اصلی و بزرگ تحلیل تکنیکال در بازار بورس برای معامله گران است. پیش از بررسی بیشتر برای پاسخ به سوال اندیکاتور RSI چیست، در ادامه ۳ معرفی اندیکاتور RSI اصل مهم در تحلیل تکنیکال را معرفی می کنیم.

روند بازار بعنوان بهترین راهنما

به منظور شناسایی الگوهای برگرفته از رفتار بازار بورس می توان از تحلیل تکنیکال استفاده کرد که در مدت زمان طولانی مهم و معنادار بوده است. به احتمال زیاد می توان نتایج قابل پیش بینی درمورد بسیاری از الگوهای مشخص بدست آورد. همچنین، الگوهای شناخته شده ای نیز وجود دارند که براساس مبنای ثابتی درحال تکرار هستند.

تاریخ مدام تکرار می شود

الگوهای چارت در بازار بورس حاصل شناسایی و طبقه بندی به مدت بیش از صد سال هستند. از این روش که اغلب الگوها درحال تکرار هستند، این نتیجه را حاصل می کند که با گذشت زمان، روان شناسی انسانی تغییرات جزئی داشته است.

عملکرد قیمت می تواند عامل نزول هر چیزی شود

تمامی عوامل شناخته شده برای بازار تحت تاثیر قیمت واقعی هستند. برخی از این عوامل را می توان عوامل سیاسی، عرضه و تقاضا و احساسات بازار برشمرد. با این وجود، یک تحلیل تکنیکال خالص صرفا با حرکت قیمت ها سروکار دارد. این تحلیل با دلایلی که نشات گرفته از هر تغییری هستند سروکار ندارد.

ازجمله شاخص های بسیار تاثیرگذار بر تحلیل تکنیکال، می توان اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا همان RSI را نام برد. طی سالیان اخیر، بدلیل قدرت مشخص شده از چنین شاخصی و امکان استفاده از واگرایی RSI، معامله برطبق اندیکاتور RSI در بورس، محبوبیت بسیار زیادی پیدا کرده است.

مفهوم اندیکاتور RSI چیست؟

برای پاسخ به سوال اندیکاتور RSI چیست، اولین پاسخ این است که چنین اندیکاتوری نرخ حرکات به سمت بالا را نسبت به حرکات به سمت پایین اندازه گیری می کند. محاسبات توسط این اندیکاتور به صورتی نرمالایز می شود که بتوان شاخص را در بازه صفر تا صد بیان نمود.

درصورت قرارگیری RSI روی عدد 70 یا بالاتر از آن، احتمال بیش از حد خریداری شدن این حواله وجود دارد. در چنین موقعیتی، افزایش قیمت ها بیش از انتظارات بازار است.

به عدد RSI 30 یا پایین تر، بعنوان نشانه هایی از فروش بیش از میزان حواله توجه می شود. در این موقعیت، شاهد سقوط قیمت ها بیش از انتظارات بازار هستیم. با دارا بودن این اطلاعات، می توان اندیکاتور RSI را برای معاملات روزانه مورداستفاده قرار داد.

بسیاری از مردم RSI را دست کم گرفته اند و نمی دانند این اندیکاتور در بورس بسیار تعیین کننده است. فرمول بکار رفته در اندیکاتور RSI، دو معامله را برای حل کردن بکار می برد:

• اولین معادله مقدار RS یا قدرت نسبی اولیه را دریافت می کند که بدین شکل تعریف می شود:

RS=(میانگین تغییرات قیمت رو به پایین)/ (میانگین تغییرات قیمت رو به بالا)

• با نمایش این اندیکاتور در مقیاس صد و به کمک فرمول زیر می توان مقدار RSI واقعی را بدست آورد:

RSI= 100-(100/1+RS) البته با استفاده متا تریدر 4 امکان اتچ این اندیکاتور وجود دارد. همچنین براحتی می توان آن را در پنجره چارت اصلی کشیده و رها کرد (drag & drop). باتوجه به شکل زیر می توانید این روند را مشاهده کنید:

تنظیمات مناسب در معاملات اندیکاتور RSI چیست؟

بسیاری از سرمایه گذاران از طریق تنظیمات مختلف می توانند با استفاده از اندیکاتور RSI در انجام معاملات روزمره سود زیادی کسب کنند. اما سوال اینجاست که مناسب ترین تنظیمات در معاملات اندیکاتور RSI چیست؟ تنظیمات پیش فرض برای دوره 14 روز RSI برای بسیاری از سرمایه گذاران بسیار مناسب است. اما برخی تاجران روزانه برای معاملات روزمره ی بازار بورس، تنظیمات متفاوتی را برای اندیکاتور RSI بکار می برند.

تنظیمات 14 روزه موردپسند این سرمایه گذاران نیست. زیرا در این حالت، سیگنال های تجاری نامعمول تولید می شود. بنابراین، برخی از آنها تصمیم به پایین تر آوردن چارچوب خود دارند. اما سایرین با پایین تر درنظر گرفتن دوره RSI، سعی در افزایش حساسیت نوسان ساز به منظور دریافت یک نوسان ساز حساس تر را دارند. بصورت کلی نکات زیر وجود دارد:

• در بازار بورس معمولا برای سرمایه گذاران کوتاه مدت و روزانه، تنظیمات کوتاه تر با دوره های با بازه 9-11 روزه قابل استفاده است.
• سرمایه گذاران میان مدت، معمولا دوره های پیش فرض 14 روزه قابل استفاده است.
• این تنظیمات توسط سرمایه گذاران بلندمدت بورس بر روی دوره بلندتر و در بازه های 20 تا 30 روزه انجام می شود.
• بنابراین در پاسخ به سوال تنظیمات مناسب اندیکاتور RSI چیست، بهترین پاسخ این است که این تنظیمات وابسته به استراتژی تجارت شما است.

استراتژی مهم تجارت با اندیکاتور RSI

در این قسمت، ۴ استراتژی مهم درمورد تجارت با اندیکاتور RSI را بررسی می کنیم. درهنگام کار با اندیکاتور RSI، این استراتژی ها از اهمیت ویژه ای برخوردارند.

سطوح RSI OBOS

کاهش میزان RSI به زیر 30، سبب مواجه بازار بورس با فروش بیش از حد می شود. همچنین این بدان معناست که احتمالا قیمت رو به افزایش است. پس از تایید این واژگونی، ممکن است یک معامله خرید انجام شود. بطور متقابل، درصورتی که میزان RSI بیش از 70 شود، فروش بیش از حد رخ معرفی اندیکاتور RSI می دهد و احتمال کاهش قیمت ها وجود دارد.

درصورت تایید این موضوع، ممکن است یک معامله فروش رخ دهد. سطح 50 بعنوان خط وسط و مرز میان این دو وضعیت محسوب می شود. به عبارتی، RSI در روند صعودی، بطور معمول بیش از 50 و در روند نزولی معمولا کمتر از 50 می شود.

واگرایی 2 دوره ای اندیکاتور RSI

این حالت زمانی رخ می دهد که یک RSI روی دوره ای طولانی تر، مثلا RSI با دوره 14 قرار گیرد و کراس اورها قابل مشاهده شوند. با استفاده از RSI 14، فرصت هایی را پیش رو داریم که بازار بورس قبل از وقوع یک تغییر جهت، به سطح فروش یا خرید بیش از حد نخواهد رسید.

در یک دوره کوتاه تر هر RSI در بازار بورس و فارکس در مقایسه با تغییرات قیمت، واکنش های بیشتری را نمایان می کند. این RSI قادر به نمایش دادن اولین نشانه های بازگشت ها خواهد بود. با عبور کردن RSI 5 از بالای RSI 14، شاهد بالا رفتن قیمت های اخیر هستیم. در چنین حالتی، یک سیگنال خرید در بورس ایجاد می شود. بهتر است بدانید با عبور کردن RSI 5 از سمت پایین و رسیدن آن به سطح پایین تر RSI 14، شاهد کاهش قیمت های اخیر هستیم. چنین وضعیتی، یک سیگنال فروش در بازار بورس و فارکس را نشان می دهد. بررسی های سرمایه گذاران حرفه ای در بورس نشان می دهد که ترکیب استراتژی معامله RSI با Pivot Points می تواند سبب بهبود بسیار زیادی در عملکرد آنها در بازار شود.

خطوط ترند RSI

چنین استراتژی، قسمت های بالا و پایین روی چارت RSI را متصل کرده و نشانگر معامله روی شکستگی خط روند خواهد بود. به منظور ترسیم یک خط روند صعودی RSI، می توانید 3 یا تعداد نقاط بیشتری از خط صعودی RSI را به یکدیگر متصل نمایید. از اتصال نقاط درحال نزول، خط روند نزولی حاصل می شود. وقوع یک شکست در خط ترند RSI می تواند ادامه بالقوه قیمت یا یک واژگونی را نشان دهد. این نکته را درنظر داشته باشید که شکست در خط ترند RSI می تواند مقدم بر شکست در خط ترند چارت قیمت باشد. بنابراین، یک هشدار قبلی و درعین حال، اعلام کننده یک فرصت زودهنگام به منظور معامله در بورس است.

واگرایی کلاسیک RSI

زمانی که قیمت ها در سطحی بالاتر قرار گیرند و بصورت همزمان RSI در ارتفاع پایین تری قرار گرفته و کاهش یابد، شاهد قرارگیری قیمت ها در سطح بالاتری هستیم. بطور معمول، واگرایی RSI در نقطه اوج یک بازار صعودی قابل مشاهده است. چنین حالتی در بازار بورس، الگوی بازگشتی نامیده می شود. با رخ دادن واگرایی RSI، سرمایه گذاران منتظر یک بازگشت هستند.

بالعکس، در مواقع قرارگیری قیمت ها در یک سطح پایین تر و RSI در یک سطح بالاتر، واگرایی صعودی RSI شکل می گیرد. چنین حالتی نشان دهنده یک هشدار قبلی و به احتمال زیاد، بیانگر تغییر جهت ترند از روند نزولی به صعودی است. از واگرایی RSI بطور گسترده در تحلیل تکنیکال بورس استفاده می شود. ترجیح برخی سرمایه گذاران این است که به سراغ استفاده از فریم های زمانی بالاتر به منظور معامله روی واگرایی RSI بروند. شما با استفاده از این سه استراتژی می توانید به پاسخ مناسبی برای سیگنال درست خرید و فروش اندیکاتور RSI چیست رسیده و آن را بکار برید.

شناسایی اندیکاتورهای دارای بهترین عملکرد با RSI

سایر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال به همراه استراتژی ها و تنظیمات، به منظور تکمیل RSI قابل ترکیب هستند. از بهترین این موارد می توان اندایکاتورهای مومنتوم را نام برد. پیشنهاد ما، استفاده از میانگین متحرک همگرا، واگرا و همچنین، کراس اورهای میانگین متحرک است.

جمع بندی

در این مقاله به سوال مهم اندیکاتور چیست پاسخ دادیم. همچنین به شما نشان دادیم چگونه می توان از این اندیکاتور در بازار بورس استفاده کرد. به یاد داشته باشید که شروع و بکارگیری اندیکاتور RSI برای اغلب معاملات روزانه براحتی قابل انجام است. بنابراین، بسیاری از مبتدیان و سرمایه گذاران بورس و فارکس بدون اینکه آگاهی و مهارت زیادی در تحلیل تکنیکال داشته باشند به سراغ آن می روند. این سرمایه گذاران، پارامترهای مختلف را آزمایش می کنند و تفسیرهای صحیح یک اندیکاتور را می آموزند. با این اوصاف، می توان RSI را یکی از اندیکاتورهای MT4 دانست که معمولا بطورگسترده، مورداستفاده نادرستی قرار می گیرد.

اما زمانیکه چنین شاخصی را بدرستی متوجه شده و استفاده کنید، امتیازاتی خواهید داشت. با بکارگیری اندیکاتور RSI در معاملات روزانه ی بورس، این امکان را خواهید داشت که قیمت های دارای روند را تشخیص دهید. می توانید خرید یا فروش افراطی در بازار را مشخص کنید. همچنین دریابید بهترین قیمت به منظور ورود به یک معامله یا خروجی از آن در چه زمانی رخ می دهد. امیدواریم پاسخ خود درمورد اندیکاتور RSI چیست را بدرستی درک کرده باشید. شما می توانید هرگونه سوال در این مورد دارید، با ما درمیان بگذارید.

آموزش اندیکاتور rsi و کاربرد های آن به همراه تصویر

اندیکاتور rsi که با نام شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) نیز شناخته می‌شود، یکی از ابزارهای مهم تحلیل تکنیکال و یکی از مهم ترین اندیکاتور ها است. بسیاری از معامله‌گران بورس و بازارهای مالی، برای شناسایی قدرت یا ضعف روند قیمت، اندیکاتور rsi را به کار می‌برند و از آن سیگنال خرید و فروش دریافت می‌کنند. در این مقاله به آموزش اندیکاتور rsi می‌پردازیم و کاربردهای آن را برای‌تان شرح می‌دهیم.

اندیکاتور rsi چیست؟

اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی، مخفف Relative Strength Index است. RSI در تحلیل تکنیکال اندیکاتوری بازگشتی است که برای تأیید و تعیین نقاط قیمتی و سطوح بازگشتی بازار به‌کاربرده می‌شود و به دلیل اینکه در دو سطح بین ۰ تا ۱۰۰ در حال نوسان است. اندیکاتور RSI نشان‌دهنده‌ی قدرت بازار و قدرت خریداران و فروشندگان نسبت به هم است و از همین حیث، شاخص قدرت نسبی نامیده شده است. در تنظیمات RSI نیز عموماً از تنظیم ١۴ روزه استفاده می‌شود. این اندیکاتور همانند اندیکاتور مکدی (MACD) در ردیف اسیلاتورها جای گرفته است که در مقاله آموزش اندیکاتور macd بطور کامل در رابطه با اندیکاتور macd صحبت شده‌است.

آموزش RSI در سامانه آساتریدر آگاه

اندیکاتور RSI در پنل تحلیل تکنیکال آساتریدرآگاه، در زیر نمودار سهام اصلی نمایش داده می‌شود. در گذشته محاسبه این اندیکاتور از طریق فرمول، بسیار سخت و پیچیده بوده؛ اما امروزه با چند کلیک در پنل تحلیل تکنیکال آساتریدر آگاه، به راحتی این اندیکاتور برای تحلیل گران به نمایش درمی‌آید.
طبق تصویر زیر در پنل تحلیل تکنیکال سامانه معاملاتی آگاه، ابتدا روی آیکون اندیکاتورها کلیک نمایید (شماره ۱)، در مرحله بعدی از لیست اندیکاتورهای نمایش داده‌شده، اندیکاتور Relative Strength Index (با جستجو RSI هم اندیکاتور نمایش داده می‌شود) را جستجو یا انتخاب کنید (شماره ۲)، در مرحله آخر اندیکاتور RSI در قسمت پایین نمودار نمایش داده می‌شود.

کاربرد اندیکاتور RSI چیست ؟

اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال، یک نمودار خطی در پایین صفحه در اختیار شما قرار می‌دهد. در این نمودار دو سطح مهم ۳۰ و ۷۰ وجود دارد که به‌صورت خط‌چین بین نوسان ۰ تا ۱۰۰ قرار گرفته است. معمولاً نمودار سهام بین سطوح افقی ۳۰ تا ۷۰ نوسان بسیاری دارد. سطح افقی ۳۰ نقش یک حمایت‌کننده بسیار معتبر را ایفا می‌کند و نشان‌دهنده اشباع فروش است و روزهایی که با فشار فروش، اندیکاتور به سطح ۳۰ یا پایین‌تر از آن نزدیک می‌شود، نمودار RSI در روزهای آتی به سمت بالا بر می‌گردد. در سطح افقی ۷۰ و بالاتر از آن هم معمولاً بحث مقاومت وجود دارد که نمودار به اشباع خرید می‌رسد و به‌نوعی خریداران به حد اشباع و کاهش قدرت خرید رسیده‌اند و شاهد فشار فروش و کاهش قیمت در نمودار هستیم.

تا اینجا با توجه به آشنایی نسبت به نوسان در سطح ۳۰ تا ۷۰ در اندیکاتور RSI، نوعی دریافت سیگنال و استراتژی معاملاتی را فرا گرفتیم. البته لازم به ذکر در روندهای ایمپالس (صعودی یا نزولی) معمولاً جهش اصلی نمودار در بالای سطح ۷۰ یا پایین سطح ۳۰ است، اما در روندهای خنثی معمولاً نمودار بین دو سطح ۳۰ و ۷۰ نوسان می‌کند.

شما همین‌طور می‌توانید در نمودار اندیکاتور RSI از ابزار خطوط روند استفاده نمایید. همان‌طور که در پنل تحلیل تکنیکال آساتریدرآگاه می‌توانیم از خطوط روند در چارت سهام استفاده کنیم، در نمودار RSI هم این فرآیند برای به دست آوردن نقاط خرید و فروش سهام قابل استناد و استفاده است. به‌عنوان نمونه طبق تصویر زیر، از نوار ابزار تحلیل تکنیکال در سمت چپ خطوط مورب را انتخاب می‌کنیم و با رسم یک خط مورب، در قسمت اشاره شده به دلیل شکست خط روند صعودی، سیگنال فروش دریافت می‌شود.

دریافت سیگنال خرید و فروش از طریق خطوط روند

دریافت سیگنال خرید و فروش از واگرایی منفی (نمودار اصلی و rsi)

گاهی اوقات در چارت سهام و اندیکاتور شاهد واگرایی هستیم؛ یعنی روی نمودار سهم شاهد قله‌ای بالاتر از قله قبلی هستیم. اما در اندیکاتور، قله‌ای پایین‌تر ثبت می‌شود. یعنی خطی که قله‌ها را به هم وصل می‌کند، روی چارت سهام به‌صورت صعودی بوده ولی روی اندیکاتور به شکل نزولی است. به‌اصطلاح این نوع واگرایی به واگرایی منفی مشهور بوده و نشان‌دهنده‌ی انتهای یک روند صعودی است.
نکته‌ی اصلی اینجاست که باید توجه داشته باشیم که قله‌ی دومی در چارت سهام حتماً تشکیل شده باشد و بعد از آن چند کندل پایین‌تر شکل بگیرد تا متوجه شویم که بالاترین نقطه به‌عنوان قله تشکیل شده است؛ زیرا در بسیاری از تحلیل ها افراد، واگرایی منفی را به چارتی که هنوز قله ی آن تشکیل نشده است نسبت می‌دهند، درحالی‌که این‌گونه نیست. در واقع در اینجا تشخیص پیوت ماژور بسیار مهم است. به‌منظور درک بهتر به تصویر زیر توجه فرمایید:

دریافت سیگنال خرید و فروش از واگرایی مثبت (نمودار اصلی و rsi)

حال اگر عکس این موضوع به وجود بیاید، یعنی در انتهای یک روند نزولی ما کفی را ببینیم که پایین‌تر از کف قبلی در نمودار است، اما در اندیکاتور کفی بالاتر تشکیل شده باشد، واگرایی مثبت را شاهد خواهیم بود، دقیقاً برعکس تصویری که در بالا مشاهده می‌کنید. این نوع واگرایی نشان‌دهنده‌ی انتهای یک روند نزولی است. در این حالت هم باید توجه داشته باشید که بعد از آخرین نقطه‌ای که به‌عنوان کف تشخیص دادید، چند کندل به سمت بالا تشکیل شده باشد تا بتوانید به‌عنوان واگرایی مثبت به آن استناد کنید. به‌منظور درک بهتر به تصویر زیر توجه فرمایید:

فیلتر نویسی اندیکاتور RSI

همانور که توضیح داده شد با استفاده از اندیکاتور RSI در ابزار معاملاتی آساتریدر می‌توان نمودار یک سهم را تحلیل کرد و نقاط مقاومت و حمایت آن را در بازه ۳۰ و ۷۰ سنجید.
از این اندیکاتور می‌توان در سایت www.tsetmc.com نیز بهره برد. در این روش از سه فیلد سفارشی به ترتیب زیر استفاده می‌کنیم:

(c0)= مقدار اندیکاتور Rsi 14 روزه در موقعیت فعلی
(c1)= سیگنال خرید یا فروش
(c2) = تکرار مقدار اندیکاتور Rsi 14 روزه در موقعیت فعلی

در منوی بالای سایتtsetmc گزینه دیده‌بان بازار را انتخاب می‌کنیم.

در گام بعدی و در صفحه جدید گزینه قالب نمایش را انتخاب می‌کنید.

در کادر باز شده گزینه جدول و فیلدهای کاربر را انتخاب می‌کنیم که در نتیجه‌اش ستون‌های C0، C1 و C2 به جدول اضافه می‌شود. بعد نوبت جایگزینی کد فیلتر اندیکاتور RSI می‌رسد. کد زیر را در قسمت فیلتر سایت جایگزین می‌کنید.

var CalculateRSI =function(period)

// Calculate first “average gain” and “average loss”
var gainSum=0;
var lossSum=0;

for (var i = 0; i < period; i++) var rec=[ih][len-1-i];
gainSum += rec.gain;
lossSum += rec.loss;
>

var averageGain=gainSum /period;
var averageLoss=lossSum / period;

// Calculate subsequent “average gain” and “average loss” values
for (var i = period + 1; i < len; i++) var rec=[ih][len-1-i];

averageGain=(averageGain* (period – 1) + rec.gain) / period;
averageLoss=(averageLoss* (period – 1) + rec. loss)/ period;

// Calculate RSI
var RS = 0; // Relative strength
var RSIndex = 0; // Relative strength index

سپس در موقعیت فعلی هر نماد در فیلد C0 و C2 درج شده و سپس با تحلیل رفتار این اندیکاتور سیگنال خرید یا فروش صادره در ستون C1 تکمیل شده و لیست قابل مشاهده محدود به نمادهای دارای سیگنال خرید یا فروش میشود.

آموزش تصویری اندیکاتور rsi

در موقعیت فعلی هر نماد در فیلد C0 و C2 درج شده و سپس با تحلیل رفتار این اندیکاتور سیگنال خرید یا فروش صادره در ستون C1 تکمیل شده و لیست قابل مشاهده محدود به نمادهای دارای سیگنال خرید یا فروش میشود.

برای آشنایی بیشتر با مبحث واگرایی در تحلیل تکنیکال، پیشنهاد می‌کنیم از مطالب زیر در بآشگاه بلاگ استفاده نمایید:

نتیجه گیری

به‌صورت کلی اندیکاتور ها تنها تعقیب‌کننده روند و ابزاری کمکی برای تحلیل تکنیکال به شمار می‌آیند. هرگز تنها با استفاده از یک اندیکاتور نمی‌توان به موقعیت خرید و فروش اکتفا کرد؛ بلکه این سیگنال ها تنها هشداری برای توجه بیشتر به موقعیت سهام و بررسی بیشتر آن است تا اگر شرایط آن مناسب باشد با کمک این ابزار بتوان به تحلیل‌های انجام‌شده استناد کرد.

اندیکاتور RSI

یکی از مهمترین مشکلات فعالان بازارهای مالی، شناسایی نقاط مناسب برای خرید و فروش سهام است و همواره این چالش برای آن ها وجود دارد. در حال حاضر، ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی بسیار زیادی وجود دارد که به سرمایه گذاران در انتخاب سهام کمک می کند. از جمله این ابزارها می توان به اندیکاتور RSI اشاره کرد که از آن برای درک بالا و یا پایین بودن قیمت سهام استفاده می شود. بایستی خاطر نشان کرد که با وجود محبوبیت بسیار بالای این اندیکاتور، مخالفان جدی نیز دارد. بنابراین، لازم است که نحوه استفاده از اندیکاتور RSI را به شما معرفی کنیم و نشان دهیم که این اندیکاتور چگونه می تواند در تشخیص نقاط ورود و خروج به شما کمک کند.

اندیکاتور RSI چیست؟

سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار سناریو رایج برای کسب سود است. یکی از مهمترین نگرانی های سرمایه گذاران امروزی، انتخاب اوراق بهادار مناسب برای سرمایه گذاری است؛ زیرا انتخاب اوراق بهادار نامناسب ممکن است منجر به ضرر سرمایه گذار شود. به منظور کاهش خطر متحمل شدن ضرر و افزایش بازدهی، ابزارهای زیادی در دسترس هستند که از جمله آن ها می توان به اندیکاتور RSI اشاره کرد.

اندیکاتور RSI ابزار تحلیلی قدرتمند است که به سرمایه گذار در انتخاب ترکیب مناسب اوراق بهادار برای ساخت یک سبد سهام کمک می کند و در صورت استفاده درست از آن، بازدهی را افزایش می دهد. اندیکاتور RSI یک نوسانگر حرکت است که سرعت و تغییر حرکت قیمت را اندازه گیری می کند و یک شاخص حرکت بسیار محبوب می باشد که در سال های گذشته در بین فعالان بازارهای مالی بسیار کاربرد داشته است.

این شاخص بین صفر و 100 نوسان می کند و همچنین به طور سنتی می تواند با جستجوی واگرایی ها، نوسانات خرابی و کراس اوورهای خط میانی تولید شود. RSI همچنین می تواند برای شناسایی روند کلی استفاده شود.

محاسبه این شاخص چگونه صورت می گیرد؟

مقدار عددی اندیکاتور RSI به شکل زیر محاسبه می شود:

RSI = 100 - 100 / (1 + RS)

سود متوسط / ضرر متوسط.

میانگین درآمد= مجموع سود طی 14 دوره گذشته / 14

میانگین از دست دادن= مجموع ضررها طی 14 دوره گذشته / 14

در اینجا، اندیکاتور RSI می تواند براساس هر تعداد دوره تعیین شود؛ تعداد پیش فرض دوره های پیشنهادی وایلدر 14 است و برای تجارت کوتاه مدت و میان مدت، تعداد دوره های استفاده شده در مقایسه با معاملات بلندمدت کمتر است.

به طور کلی از دوره های 9 روزه و 14 روزه RSI برای سرمایه گذاری کوتاه مدت و میان مدت استفاده می شود؛ در حالیکه از دوره های 56، 100 و یا 200 روزه RSI برای سرمایه گذاری بلندمدت استفاده می شود. توجه داشته باشید که به هنگام سرمایه گذاری بلندمدت، دوره مورد نظر نیز طولانی خواهد بود.

به عنوان مثال، دوره 56 روزه RSI یک سهام ممکن است با داده های دو ساله سهام و دوره 200 روزه RSI برای یک سهام با داده های هشت ساله محاسبه شود. در صورت سرمایه گذاری طولانی مدت استفاده از داده های روزانه برای محاسبه RSI ضروری نیست؛ چراکه ممکن است محاسبات زیادی را شامل شود. به جای آن می توان از داده های هفتگی یا ماهانه برای محاسبه RSI در بلندمدت استفاده کرد.

واگرایی

اختلاف بین قیمت و اندیکاتور، واگرایی نامیده می شود. همانطور که توسط وایلدر بیان شد، واگرایی نشان می دهد که روند معکوس بالقوه وجود دارد. واگرایی ممکن است صعودی یا نزولی باشد؛ واگرایی نزولی زمانی اتفاق می افتد که امنیت بالاترین سطح را ثبت کند و اندیکاتور RSI بالاترین سطح را تشکیل دهد.

اندیکاتور RSI، اوج جدید را تأیید نمی کند و این جنبش را تضعیف می کند و در صورت واگرایی نزولی، حرکت به مرور زمان به سمت پایین تغییر می کند. در طرف مقابل، واگرایی صعودی هنگامی رخ می دهد که امنیت پایین ترین سطح را ثبت کند و اندیکاتور RSI پایین ترین سطح را تشکیل دهد. RSI پایین ترین سطح را تأیید نمی کند و این حرکت رو به افزایش است. در صورت واگرایی صعودی، حرکت به مرور زمان به سمت بالا حرکت می کند. قبل از در نظر گرفتن واگرایی به عنوان سیگنال های خرید و فروش، باید بسیار با احتیاط عمل کرد. زیرا باید توجه داشت که واگرایی ها در یک روند قوی گمراه کننده هستند و یک روند صعودی قوی می تواند واگرایی های نزولی بی شماری را قبل از وقوع سقف نشان دهد.

Overbought و Oversold

اگر مقدار عددی RSI یک سهام از 70 فراتر رود، این نشان می دهد که سهام بیش از حد خریداری شده است و به زودی قیمت های آن پایین می آید. بنابراین، وقتیکه مقدار عددی RSI یک سهام به 70 نزدیک می شود، بهترین کار فروش آن است. قیمت سهام ممکن است بلافاصله کاهش یابد و یا در یک بازه زمانی این اتفاق بیافتد.

اگر مقدار عددی اندیکاتور RSI یک سهام به زیر 30 برسد، این نشان می دهد که سهام بیش از حد فروخته می شود و به زودی قیمت های آن افزایش می یابد. بنابراین، وقتیکه عدد RSI یک سهام به زیر 30 می رسد، خرید آن مناسب است. قیمت سهام ممکن است بلافاصله افزایش یابد و یا اینکه در یک بازه زمانی این اتفاق بیافتد.

نوسانات شکست

شاخص دیگری که توسط وایلدر پیشنهاد شده، نوسانات خرابی است. نوسانات خرابی یا شکست ممکن است هم صعودی باشد و هم نزولی. نوسانات خرابی فقط بر روی RSI برای سیگنال متمرکز شده و مفهوم واگرایی را نادیده می گیرند. نوسان شکست صعودی زمانی شکل می گیرد که RSI زیر 30 (بیش از حد فروخته شده) حرکت کند، به بالای 30 برسد، عقب بکشد و بالای 30 نگه دارد و سپس بالاترین سطح خود را بشکند. یک نوسان خرابی نزولی هنگامی ایجاد می شود که RSI بالای 70 حرکت کند، عقب بکشد، بازگردد، نتواند از 70 عبور کند و پایین ترین سطح خود را بشکند.

به غیر از پیشنهادات ارائه شده توسط وایلدر، سایر تحلیلگران فنی نیز پیشنهادهای خاصی را ارائه داده اند تا استفاده از اندیکاتور RSI بهبود یابد.

یکی از پیشنهاداتی که در خصوص اندیکاتور RSI ارائه می شود، بیانگر این نکته است که در یک بازار صعودی، RSI تمایل دارد بین 40 تا 90 نوسان داشته باشد و دامنه 40-50 به عنوان نقطه پشتیبانی عمل کند. دامنه ها ممکن است بسته به پارامترهای RSI، قدرت روند و نوسانات امنیتی زمینه ای متفاوت باشند. در بازار نزولی RSI تمایل دارد بین 10 تا 60 نوسان داشته باشد و منطقه 50-60 به عنوان دامنه مقاومت عمل کند.

استفاده از اندیکاتور RSI

تجزیه و تحلیل فنی با اشاره به جهتی که به احتمال زیاد نتایج مطلوبی را ایجاد می کند و انتظارات سرمایه گذاران را برآورده می کند، به تصمیم گیرنده سرمایه گذاری خدمت می کند. شاخص های فنی قادر به ایفای نقش مفیدی در زمان ورود و خروج به بورس هستند. RSI یکی از بهترین ابزارهای موجود است و هر زمان که قیمت سهام کاهش یابد، مقدار عددی RSI کاهش می یابد که نشان دهنده اشباع فروش است و بیانگر این نکته است که قیمت سهام مذکور، افت زیادی کرده است و برای خرید مناسب می باشد و در نقطه مقابل نیز، اشباع خرید وجود دارد که به سهامداران این نکته را تذکر می دهد که قیمت سهام در ناحیه اشباع خرید قرار دارد و خرید این دارایی می تواند با ریسک همراه شود.

نکته: همانطور که گفته شد، از این اندیکاتور برای شناسایی نقاط اشباع فروش و اشباع خرید استفاده می شود و در بین فعالان بازارهای مالی نیز به عنوان یک ابزار محبوب در تحلیل تکنیکال شناخته می شود. لازم به ذکر است که علاوه بر شناسایی نقاط اشباع خرید و فروش، این اندیکاتور کاربردهای دیگری نیز دارد. به عنوان مثال، از طریق این اندیکاتور می توان خطوط روند را نیز ترسیم کرد و با استفاده از این خطوط نیز اقدام به معامله کرد و نحوه ترسیم خط روند بر روی اندیکاتور RSI دقیقا مانند نمودار اصلی قیمت سهام است و هیچ تفاوتی ندارد.

جمع بندی

تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه و بررسی نمودارهای قیمتی بسیار کاربرد دارد و تعداد زیادی از فعالان بازار سرمایه را به عنوان تحلیلگر تکنیکال می شناسند و این افراد به صورت تخصصی در این زمینه فعالیت می کنند. با پیشرفت های انجام شده در بازارهای مالی، تحلیل تکنیکال نیز دچار تغییرات فراوان شده است و در حال حاضر ابزارهای بسیار زیادی در این زمینه وجود دارد. یکی از این ابزارها، اندیکاتور RSI است که در بین تحلیلگران از محبوبیت بالایی برخوردار است و کاربرد اصلی آن، شناسایی نقاط اشباع خرید و اشباع فروش است و زمانیکه مقدار عددی این اندیکاتور، بالای 70 باشد، اصطلاحا ناحیه مذکور را اشباع خرید می نامند و در طرف مقابل نیز، وقتیکه مقدار عددی اندیکاتور مذکور کمتر از 30 باشد، قیمت سهام در ناحیه اشباع فروش قرار گرفته است.

بنابراین، از این اندیکاتور می توان سیگنال های خرید و فروش دریافت کرد. لازم به ذکر است که کاربرد اندیکاتور مذکور به اینجا خلاصه نمی شود و در ترسیم خطوط روند نیز کاربرد فراوان دارد و ترسیم این خطوط بر روی نوسانگر RSI هیچ تفاوتی با ترسیم خطوط بر روی نمودار اصلی قیمت سهام ندارد و تحلیلگران می توانند از این موضوع نیز برای معاملات خود استفاده کنند.