فرمول محاسبه اندیکاتور مومنتوم

اشرف حاجی پور 2022-05-7

0 273 4 دقایق

شاخص مومنتوم چیست؟

اندیکاتور مومنتوم Momentum در کلاس اوسیلاتورها قرار می‌گیرد. مومنتوم Momentum حول خط مرکزی(۱۰۰) در نوسان است و یک شاخص پیشرو در نظر گرفته می شود ، به این معنی که اغلب می تواند تغییرات بالقوه روند را قبل از وقوع پیش بینی کند.مومنتوم Momentum در واقع میزان تغییر یا سرعت حرکت قیمت را اندازه گیری می‌کند.

مومنتوم Momentum یک شاخص بسیار متنوع است و می تواند به چندین روش مختلف مورد استفاده قرار گیرد. این می تواند به عنوان یک سیگنال تایید روند ، و همچنین به عنوان یک سیگنال برگشت روند استفاده شود. وظیفه معامله‌گران این است که روند حاضر بازار را درک کنند و مناسب ترین سیگنال را با در نظر گرفتن این زمینه اعمال کند.مومنتوم Momentum اطلاعات مفیدی را در بازارهای محدود و شرایط رو به رشد بازار فراهم می کند.

مومنتوم Momentum از یک خط واحد تشکیل شده است ، با این حال ، بسیاری از معامله‌گران نیز ترجیح می دهند یک خط ثانویه بر روی نشانگر اضافه کنند که برای صاف کردن سیگنال ها عمل می کند. خط دوم معمولاً یک میانگین متحرک ساده است. یک تنظیم محبوب برای معامله‌گران مومنتوم ۱۰ روزه با میانگین متحرک ساده ۲۱ روزه است.

به خاطر داشته باشید که هرچه تنظیمات دوره Momentum کوتاهتر باشد ، سیگنال‌های بیشتری تولید می‌شود ، که می‌تواند منجر به سیگنال‌های کاذب شود. ورودی های طولانی تر برای مومنتوم Momentum منجر به سیگنال های با کیفیت بهتر می‌شود ، با این حال سیگنال‌ها دیرتر اتفاق می افتند.

به طور معمول ، مومنتوم Momentum در یک پنجره جداگانه در پایین صفحه نمایش داده می شود. بیایید نگاهی به نمودار مومنتوم Momentum بیندازیم که نشانگر حرکت دوره ای ۱۰ دوره را به همراه میانگین متحرک ساده ۲۱ دوره ای نشان می‌دهد. خط مومنتوم Momentum با رنگ آبی و میانگین متحرک ساده با رنگ قرمز نشان داده شده است.

محاسبه Momentum:

مومنتوم Momentum قیمت بسته فرمول محاسبه اندیکاتور مومنتوم شدن فعلی را با یک دوره بسته شده مشخص “n” در گذشته مقایسه می کند. دوره “n” یک مقدار ورودی است که توسط معامله‌گر تعیین می‌شود. بیشتر برنامه‌های نرم افزاری نمودار سازی از تنظیمات Momentum فرمول محاسبه اندیکاتور مومنتوم ۱۰ یا ۱۴ برای مقدار ورودی استفاده می کنند. بنابراین ، اگر “n” را روی ۱۰ قرار دهید ، این می تواند قیمت بسته شدن فعلی را با قیمت بسته شدن ۱۰ دوره قبل مقایسه کند.

در اینجا محاسبه برای مومنتوم Momentum داریم:

M = (CP / CPn) * 100

M = مومنتوم Momentum

CP = قیمت بسته شدن

n = قیمت بسته شدن n بار قبل.

بیایید با استفاده از ورودی های زیر مثالی بزنیم:

M = (109.10 / 102.50) * 100

برنامه نمودار شما مقادیر خروجی را به طور خودکار رسم می کند ، اما درک نحوه محاسبه مهم است.

سیگنالهای مومنتوم Momentum:

Momentum به شناسایی قدرت پشت حرکت قیمت کمک می کند. ما می‌توانیم با استفاده از Momentum مشخص کنیم چه زمانی بازار ممکن است در مسیر روند اصلی ادامه یابد. علاوه بر این ، مطالعه Momentum می‌تواند به ما کمک کند تا موقعیت‌هایی را که قیمت در حال نزول یا صعود است را شناسایی کنیم تا بتوانیم خود را برای یک روند معکوس بالقوه آماده کنیم.

سه سیگنال اصلی که مومنتوم Momentum فرمول محاسبه اندیکاتور مومنتوم ارائه می دهد:

کراس مومنتوم Momentum با سطح ۱۰۰
کراس با میانگین متحرک
واگرایی

ما در بخش زیر هر یک از این انواع سیگنال را مرور خواهیم کرد.

کراس مومنتوم Momentum با سطح ۱۰۰:

یک نوع سیگنال ارائه شده توسط Momentum ، کراس با محدوده ۱۰۰ است. هنگامی که Momentum از زیر خط ۱۰۰ حرکت می کند و آن را به سمت بالا می برد ، این نشان می دهد که قیمت ها بالاتر می روند و یک سیگنال خرید می‌باشد.

و به همین ترتیب ، وقتی مومنتوم Momentum از بالای سطح ۱۰۰ حرکت می کند و آن را به سمت پایین می کشد ، این نشان می دهد که قیمت ها در حال پایین آمدن هستند و یک سیگنال فروش می‌باشد.

بخاطر داشته باشید که نباید از کراس خط ۱۰۰ جداگانه استفاده کنید زیرا این امر مستعد رنج زدن نیز می‌باشد. هدف این است که مراقب کراس‌های این محدوده باشید و از فیلترهای دیگر برای یافتن بهترین فرصت‌های ورود استفاده کنید.

کراس با میانگین متحرک:

همانطور که قبلاً اشاره کردیم ، می توانید یک خط دوم به شاخص نمودار لحظه ای اضافه کنید. به طور معمول ، این یک میانگین متحرک ساده با دوره طولانی تر از بازه Momentum است. طول میانگین متحرک می تواند هر معامله گر انتخاب کند ، اما یک تنظیم معمول یک میانگین متحرک ۱۰ ، ۱۴ یا ۲۱ است. برای استفاده از سیگنال متقاطع باید خط Momentum و MA را در یک صفحه رسم کنید.

ایده اصلی این است که وقتی خط مومنتوم Momentum از میانگین متحرک از پایین عبور می کند ، خرید کنید و وقتی خط مومنتوم Momentum از میانگین متحرک از بالا عبور می کند ، بفروشید.

این به خودی خود فرمول محاسبه اندیکاتور مومنتوم یک کاربرد ابتدایی است ، اما ما می توانیم این نوع سیگنال ها را فقط با انجام معاملات فقط در جهت روند اصلی یا گرفتن سیگنال تنها پس از تحقق یک شرط در محدوده‌های اشباع خرید و فروش تقویت کنیم.

واگرایی :

واگرایی یک مفهوم بسیار ساده اما قدرتمند در تحلیل تکنیکال است. واگرایی صعودی در شرایطی رخ می دهد که قیمت ها پایین تر باشند ، اما مومنتوم Momentum (یا نوسانگر دیگر) پایین تر است. و هنگامی که قیمت ها بالاتر می روند ، یک واگرایی نزولی رخ می دهد ، اما مومنتوم Momentum (یا نوسانگر دیگر) در پایین ترین سطح قرار می گیرد.

نحوه استفاده از اندیکاتور مکدی (MACD) در معامله‌گری

میانگین متحرک همگرا – واگرا (MACD) که در بین معامله‌گران ایرانی به «مکدی» مشهور است، یکی از اندیکاتورهای پرکاربرد و البته محبوب بین تحلیل‌گران تکنیکال است که بسیاری از معامله‌گران در استراتژی‌های خود از این اندیکاتور برای تشخیص قدرت روند استفاده می‌کنند. این اندیکاتور در واقع یک اندیکاتور مومنتوم روند است و رابطه بین سه میانگین متحرک یک ورقه بهادار را نشان می‌دهد.

مکدی در سال 1979 توسط یک سرمایه‌گذار مشهور به نام «جرالد اپل» ایجاد شد و از آن زمان تاکنون همچنان به عنوان یک اندیکاتور پرکاربرد توسط معامله‌گران مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اندیکاتور «مکدی» دارای سه جزء است که عبارتند از: 1. خط مکدی، 2. خط سیگنال، 3. تفاضل بین خط مکدی و خط سیگنال که هیستوگرام نامیده می‌شود. نحوه محاسبات این سه خط در پایین آمده است:

محاسبات اندیکاتور مکدی

محاسبه اندیکاتور مکدی در مقایسه با سایر محاسبات ساده‌تر است و تنها عامل اصلی محاسبه میانگین متحرک نمایی است.

نحوه محاسبه خط مکدی

ابتدا میانگین متحرک نمایی 26 دوره محاسبه می‌شود.
میانگین متحرک نمایی 12 دوره محاسبه می‌شود.
تفاضل دو میانگین متحرک نمایی 26 دوره و 12 دوره گذشته که نتیجه آن یک خط به نام خط «مکدی» است.

استفاده از میانگین متحرک نمایی در محاسبه خط مکدی به این دلیل است که به قیمت‌های اخیر یک ورقه بهادار وزن بیشتری می‌دهد.

در صورتی که میانگین متحرک نمایی 12 دوره بالای میانگین متحرک نمایی 26 دوره قرار بگیرد ارزش مکدی مثبت فرمول محاسبه اندیکاتور مومنتوم فرمول محاسبه اندیکاتور مومنتوم خواهد بود و در صورتی که میانگین متحرک 26 دوره بالای میانگین متحرک 12 دوره قرار بگیرد ارزش خط مکدی منفی خواهد شد.

نحوه محاسبه خط سیگنال

بعد از محاسبه خط مکدی، خط سیگنال از محاسبه میانگین متحرک نمایی 9 دوره «خط مکدی» به دست می‌آید. این خط در نمودار کنار خط مکدی حرکت می‌کند که تقاطع این دو به عنوان سیگنالی برای تعیین نقاط خرید و فروش و همچنین برگشت روندها عمل می‌کند.

هیستوگرام

تفاضل بین خط سیگنال و خط مکدی در اندیکاتور مکدی به صورت گراف‌ یا میله‌هایی نمایش داده می‌شود که نشان‌دهنده وضعیت دو خط مکدی و سیگنال در نمودار است. زمانی که خط مکدی و خط سیگنال با یکدیگر اختلاف زیادی داشته باشند هیستوگرام نیز بزرگ خواهد شد و از خط صفر به سمت بالا یا پایین فاصله می‌گیرد. در صورتی که اختلاف بین این دو خط ناچیز باشد هیستوگرام نیز در نزدیکی خط صفر قرار می‌گیرد.

نحوه استفاده از اندیکاتور «مکدی» برای تحلیل روند

اندیکاتور مکدی در مشخص کردن روند پرقدرت نزولی و صعودی دقیق‌تر عمل می‌کند. مهمترین عامل تعیین نقاط خرید و فروش در این اندیکاتور تقاطع دو خط مکدی و خط سیگنال است.

اگر خط مکدی در ناحیه زیر صفر خط سیگنال را از پایین به بالا قطع کند در واقع در اینجا سیگنال خرید صادر شده است و در صورتی که خط مکدی در ناحیه بالای صفر خط سیگنال را از بالا به پایین قطع کند سیگنال فروش و تغییر روند از صعودی به نزولی صادر شده است.

نکته مهم در اندیکاتور مکدی و سایر اندیکاتورها این است که به تنهایی نمی‌توانند مورد استفاده قرار بگیرند و حتما باید با سایر اندیکاتورها پشتیبانی شود. این اندیکاتور نیز معایبی دارد و مهمترین نقص آن این است که گاهی با تاخیر عمل می‌کند.

یکی از کاربردهای مهم اندیکاتور مکدی بحث واگرایی و همگرایی است که در نوشته‌ای جداگانه مفصل به این بحث خواهیم پرداخت.

آموزش اندیکاتور مومنتوم (Momentum)

اندیکاتور مومنتوم (Momentum)

اندیکاتور مومنتوم برای شناسایی سرعت حرکت قیمت طراحی شده است. این اندیکاتور ، جزء اندیکاتورهای پیشرو می باشد. نحوه محاسبه مومنتوم به این صورت است که قیمت فعلی پایانی سهم را با قیمت پایانی n دوره قبل سهم مقایسه می کند. منظور از n دوره بازه زمانی است که توسط تحلیلگر انتخاب می شود .

فرمول های محاسبه شده در این اندیکاتور به دو صورت می باشد :

CP : قیمت پایانی

CPn : قیمت پایانی در طول n دوره زمانی

این فرمول تفاوت بین قیمت فعلی پایانی سهم را با قیمت سهم در n دوره زمانی به صورت درصد نشان می دهد .

نوسان اندیکاتور مومنتوم به صورت صعودی و نزولی می باشد ، زمانی که اندیکاتور بالای خط ۱۰۰ قرار می گیرد ، به این معنی است که قیمت پایانی بیشتر از قیمت پایانی n دوره قرارا دارد و زمانی که پایین خط ۱۰۰ قرار داشته باشد به این معنی که قیمت پایانی سهم از قیمت پایانی n دوره کمتر است. منظور از اینکه فاصله اندیکاتور در بالا و پایین خط ۱۰۰ چقدر است این موضوع را بیان می کند که سرعت حرکت قیمت به چه مقداری می باشد.

آموزش اندیکاتور مومنتوم

شکل بالا نماد وبملت (بانک ملت ) است که اندیکاتور مومنتوم در محدوده خط ۱۰۰ نشان داده شده است . زمانی که اندیکاتور مومنتوم در بالای خط ۱۰۰ قرار گرفته شاهد صعودی شدن روند سهم هستیم و زمانی که اندیکاتور مومنتوم در پایین خط ۱۰۰ قرار می گیرد ، روند سهم نزولی شده می باشد.

مزیت استفاده از اندیکاتور مومنتوم

با استفاده از این اندیکاتور می توانیم ، سیگنال هایی مبنی بر خرید و فروش را دریافت کنیم اما بیشترین کمکی که این اندیکاتور در شناسایی روند معاملاتی به معامله گر می دهد این است که معامله را بر پایه هر نوع تغییر قیمتی سهم (به طور مثال شکست ها و پول بک ها صورت گرفته در روند سهم و ……..) انجام دهد.