پلتفرم معاملاتی

آموزش استراتژی معاملاتی به صورت پیشرفته

دوره جامع آموزش بورس در مشهد

دوره جامع “سرمایه گذار حرفه ای” که در آکادمی پارسیان بورس ارائه می‌شود در کنار دوره آموزش ارز دیجیتال در مشهد نتیجه‌ی سال‌ها فعالیت و تجربه‌ی اساتید مجموعه در بازار سرمایه و حوزه آموزش بورس در مشهد است که در قالب ۴۸ ساعت آموزش تخصصی و کاربردی به علاقه‌مندان به ورود به حوزه‌ی سرمایه گذاری در بورس ارائه می‌گردد و تاکنون بیش از ۱۰۰۰ نفر دانشجو در این دوره شرکت کرده‌اند و قدم در مسیر سرمایه گذاری حرفه‌ای در بورس نهاده‌اند و طبق نظرسنجی پایان‌دوره ۹۸% دانشجویان رضایت کامل از شرکت در این دوره داشته‌اند.

چرا آموزش تخصصی بورس در مشهد مهم است؟

اگر به توزیع ثروت در جهان نگاه کنیم، آمار و ارقام بسیار عجیبی را خواهیم دید! نیمی از ثروت در دست تنها ۱% از مردم متمول دنیاست و در آن سو، ۷۰% از مردم در مجموع تنها صاحب ۳% از ثروت موجود هستند! توزیع نامتقارن فوق در سایر فعالیت‌ها و حوزه‌ها هم دیده می‌شود از جمله در بورس. در بورس هم ۱۰% از برترین‌ها، صاحب ۹۰% از سودها می‌شوند. امّا چرا چنین است؟ چه عاملی باعث موفقیت برنده‌ها در بازاربورس است؟

مهم‌ترین عاملی که در بورس باعث موفقیت برنده‌ها می‌شود این است که این افراد نسبت به علت تغییرات بازار کاملاً آگاه هستند و می‌توانند بهترین تصمیم را در هر شرایطی از بورس برای حفظ و رشد سرمایه خود اتخاذ نمایند.

ما در آکادمی پارسیان بورس با داشتن سابقه برگزاری بیش از ۵۰ دوره آموزشی و بهره‌گیری از اساتید مجرب و حرفه‌ای در حوزه بازار بورس، برگزارکننده دوره جامع و تخصصی آموزش بورس در مشهد به صورت حضوری و آنلاین در سراسر کشور هستیم و شما را برای رسیدن به سطح حرفه‌ای و کسب سودآوری مستمر در بورس یاری می‌نماییم.

ویدیو آموزشی معاملات الگوریتمی در بورس

سری آموزش ویدئویی مبانی معاملات الگوریتمی تلاش می‌کند با نقد روش‌های سنتی طراحی استراتژی، مباحثی را در زمینه معاملات الگوریتمی به مخاطبان عرضه کند که کاملا تازه و منحصر به فرد هستند.

در این مجموعه، مهندس مهدی صفایی ضمن بررسی دلایل عدم موفقیت اکثر معامله‌گران، به معرفی تکنیک‌ها و نرم‌افزارهای تخصصی هوش مصنوعی در زمینه طراحی و تست پیشرفته استراتژی‌های معاملاتی می‌پردازد.

مقدمه ای از آموزش ویدیویی معاملات الگوریتمی

دلایل شکست معامله‌گران در معاملات الگوریتمی

دلایل شکست معامله‌گران – اکتفا کردن صرف به تحلیل‌های سنتی، دیر یا زود به شکست معامله‌گران و زیان آنان خواهد انجامید. در این ویدئوی آموزشی، دلایل ناکارآمدی روش‌های تحلیلی سنتی مطرح می‌شوند.

• آموزش ناکافی

آموزش‌های مرتبط با تحلیل و معامله‌گری در بازارهای سرمایه در ایران به شدت سنتی هستند. در نتیجه، افراد پس از دریافت آموزش‌های ناقص و ناکافی، وارد بازار می‌شوند و عمدتا با زیان از بازار خارج می‌شوند.

• ناکارآمدی تحلیل تکنیکال

چالش اساسی تحلیل تکنیکال، یکی از فرض‌های بنیادین آن، یعنی تکرار تاریخ است. بر خلاف این فرض، بازار گذشته خود را همواره تکرار نمی‌کند. همین امر، طراحی استراتژی کارآمد و قابل اتکا را بر اساس گذشته نمودار، با چالش جدی مواجه می‌سازد.

• ناکارآمدی تحلیل بنیادی و روانشناسی معاملات

تحلیل‌های بنیادی و روان‌شناسی معاملات، کیفی هستند. در نتیجه توانایی شناسایی نقاط ورود و خروج و در نتیجه طراحی استراتژی معاملاتی را ندارند.

• تاثیرات روانی بر معاملات

ذهن و معاملات، در فرایندی دو طرفه بر یک دیگر تاثیر می‌گذارند. یک معامله‌گر با عادات نادرست معاملاتی نمی‌تواند نتیجه مثبتی از معاملات خود بگیرد. از سوی دیگر، وقوع چند معامله سودده یا زیان‌ده پیاپی، ذهن و روان معامله‌گر را در هم ریخته و مانع از تمرکز او بر سیستم معاملاتی‌اش می‌شود.

آشفتگی بازار و مدیریت ریسک

یکی از مسائلی که فعالان بازارهای سرمایه باید آن را به درستی درک کنند، آشفتگی بازار (Chaos کامل بازار) و مبحث مدیریت ریسک است. معامله‌گران سال‌ها وقت صرف می‌کنند تا بتوانند رابطه‌ای را کشف کنند که نشان دهد روند حرکت بازار چگونه است. این در حالی است که بازار، از هیچ رابطه مشخصی پیروی نمی‌کند.

مدیریت ریسک

یکی از اشتباهات رایج معامله‌گران، عدم توجه به مبحث مدیریت ریسک است. همان گونه که در این ویدئو نمایش داده می‌شود، عدم توجه به میزان ریسک و مدیریت سرمایه در یک بازار با ریسک ۵۰-۵۰ نهایتا منجر به صفر شدن حساب معاملاتی می‌شود.

از این رو، می‌بایست به مبحث مدیریت ریسک و نگه داشتن ریسک معاملات خود در حد ۱ تا ۲ درصد و یا نهایتا ۵ درصد پایبند باشید.

در صورت تمایل می‌توانید با مراجعه به صفحه مدیریت ریسک، از این ابزار استفاده کرده و احتمال صفر شدن حساب خود را بر حسب میزان ریسک، محاسبه کنید.

طراحی دستی استراتژی معاملاتی

یکی از روش‌های طراحی استراتژی معاملاتی ، طراحی دستی است. به این ترتیب که تحلیل‌گر، با مرور گذشته قیمت و بررسی ترکیب‌های مختلفی از اندیکاتورها و الگوهای شمعی و قیمتی، تلاش می‌کند محدوده‌های مناسب خرید و فروش را شناسایی کرده و بر اساس آن‌ها، به آموزش استراتژی معاملاتی به صورت پیشرفته یک سیستم معاملاتی برسد.

استفاده از برنامه متاتریدر به عنوان یکی از متداول‌ترین ابزارهای تحلیل و معامله‌گری، مشکلاتی در این زمینه به همراه دارد. از جمله این مشکلات می‌توان به وجود و نمایش حرکت آینده قیمت، خطا در تشخیص سیگنال اندیکاتورها، عدم شبیه‌سازی گذشته بازار و… اشاره کرد.

در این ویدئوی آموزشی، مختصرا به قابلیت‌های نرم افزار بورس‌ تستر پرداخته می‌شود. نرم‌افزار بورس‌تستر یک شبیه‌سازی قوی گذشته بازار است و به شما این امکان را می‌دهد تا به نزدیک‌ترین حالت ممکن، گذشته بازار را شبیه‌سازی کرده و تجربه‌ای بسیار نزدیک به شرایط تحلیل و معامله‌گری در بازار واقعی را به دست بیاورید.

در قیاس با متاتریدر، بورس‌تستر نرم‌افزاری به مراتب قدرت‌مندتر برای طراحی دستی استراتژی‌های معاملاتی به شمار می‌رود.

دلایل عدم کارایی استراتژی‌های معاملاتی

پس از طراحی هر استراتژی معاملاتی ضرورت دارد که آن استراتژی را روی گذشته بازار مورد آزمون یا بک تست قرار دهیم. اولین انتظار ما از یک استراتژی معاملاتی سودده، کسب سود مناسب توسط آن استراتژی در گذشته بازار است.

اما مساله اینجاست که سودده بودن یک استراتژی معاملاتی در گذشته بازار به معنای سودده بودن آن در آینده نخواهد بود. اینجاست که دانش و تخصص انجام بک تست و تست استحکام اهمیت پیدا می‌کند.

• ایراد در طراحی استراتژی معاملاتی

ایراد در طراحی استراتژی معاملاتی می‌تواند در سطوح مختلف و به دلایل مختلف رخ دهد. به عنوان مثلا، اگر کسی بر اساس اعداد رند بخواهد روی نمودارهای تعدیل‌شده برای نمادهای بورس اوراق بهادار تهران استراتژی معاملاتی پیدا کند، دچار خطا در طراحی استراتژی شده است.

زیرا قیمت‌های واقعی در گذشته، با آنچه در نمودار تعدیل شده دیده می‌شود تفاوت دارد. خطای دیگر می‌تواند شناسایی نادرست سیگنال‌های معاملاتی باشد. به عنوان مثلا در جایی که هنوز میانگین‌های متحرک از هم عبور نکرده‌اند، بر اثر خطای دید، سیگنال معاملاتی استنباط شود.

• ایراد در استحکام استراتژی

اساسا به استناد سودده بودن یک استراتژی معاملاتی در گذشته بازار نمی‌توان حکم به سودده بودن آن در آینده داد. برای بررسی این مساله، نیازمند انجام تست استحکام هستیم.

در تست استحکام، با اعمال تغییرات در پارامترهای استراتژی و در قیمت و مشخصات گذشته بازار، استراتژی را پیش از مواجه شدن با شرایط دشوار، با شرایط مشابه آن مواجه می‌کنیم تا از سودده ماندن آن اطمینان بیشتری حاصل کنیم.

• ایراد در بک‌تست استراتژی معاملاتی

پارامترهایی در انجام بک تست وجود دارند که عدم توجه به آن‌ها، نتایج غیر کاربردی برای ما به ارمغان خواهد آورد. به عنوان مثال، آن گونه که در ویدئو مورد بحث قرار گرفته است، تست‌های بسیاری در متاتریدر وجود دارند که در مدلینگ با کیفیت ۹۰ درصد، یک نمودار سوددهی عالی را به نمایش می‌گذارند در حالی که در تست با مدلینگ دقیق کاملا زیان‌ده ظاهر می‌شوند.

طراحی استراتژی با هوش مصنوعی

شاخص های مهم بک تست

این شاخص ها نتایج تست آماری استراتژی را نمایش میدهند.

گزینه هایی مثل نرخ سود به زیان – حداکثر زیان – نرخ شارپ و موارد دیگر که هر کدام یک فرمولی دارند و بر اساس یک سیستمی محاسبه میشوند و این شاخص ها به شما نشان میدهد که نتایج استراتژی از لحاظ سودآوری و ریسک یعنی بیشتر مبتنی بر این هستند که میزان سود استراتژی و میزان ریسک این استراتژی برای بدست آوردن آن سود در نظر گرفته را به شما نشان بدهند.

همینطور نشان بدهند که در طول زمان که نحوه عملکرد این استراتژی به چه صورت بوده است. در واقع گیج هایی هستند که به ما میگویند که این استراتژی نسبت به استراتژی دیگر چه قابلیت ها و چه نقطه ضعف هایی دارد. دانستن این شاخص ها به نحو صحیح بسیار مهم است.

سبد استراتژی در معاملات الگوریتمی

الگوریتم‌های هوش مصنوعی

از میان الگوریتم‌ های هوش مصنوعی که در معاملات به کار می‌روند دو الگوریتم اصلی است که بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد: که یکی از آن‌ها الگوریتم تصادفی (رندم) است و دیگری الگوریتم ژنتیک (وراثتی).

الگوریتم تصادفی

در ارتباط با الگوریتم تصادفی، باید این توضیح را خدمتتان ارائه کرد که این الگوریتم یک استخر (Pull) را از اندیکاتورها‍‍‍‍‍‍، اسیلاتورها، پرایس اکشن‌ها، کندل استیک‌ها و دیگر گزینه‌های تکنیکال و روابط منطقی که بین آن‌ها است را در نظر می‌گیرد.

با توجه به اینکه روابط منطقی درست را باید در آن‌ها لحاظ کند باید نتیجه‌گیری‌هایی را دارا باشد که بر اساس آن میزان آموزش استراتژی معاملاتی به صورت پیشرفته سود ما و نتایجی که میخواهیم را نشان دهد تا متوجه شویم که استراتژی می‌تواند در آن شرایط خواسته شده عمل کند. بنابراین، کامپیوتر حالات مختلفی را از ترکیب اندیکاتورها، اسیلاتورها و موارد تکنیکال دیگر را به صورت منطقی باهم در نظر می‌گیرد و آن‌ها را باهم مخلوط می‌کند تا به یک استراتژی می‌رسد

اگر آن استراتژی شرایط خواسته شده ما را از لحاظ سود آوری و ریسک کم داشت آن را جزءاستراتژی‌های دلخواه ما قرار می‌دهد و اگر آن شرایط را نداشت از آن استراتژی صرف نظر می‌کند و یک ترکیب تصادفی دیگر را ایجاد می‌کند و همینطور این کار را ادامه می‌دهد و می‌تواند در زمان بسیار کمی میلیاردها حالت مختلف را چک کند. ترکیب‌های خاصی که از این طریق بوجود می‌آید شاید هیچ وقت به مغز کسی خطور نکند که یک همچین ترکیبی می‌توانست در استراتژی‌ها استفاده کند و در بازار سرمایه به کار برد.

این قابلیت و قدرت بسیار بالایی در طراحی استراتژی در بازارهای مالی به ما می‌دهد.

الگوریتم ژنتیک

همانطور که عرض کردیم، الگوریتم دیگری که وجود دارد آموزش استراتژی معاملاتی به صورت پیشرفته الگوریتم ژنتیک است.
این الگوریتم در ابتدای کار، بر اساس الگوریتم رندم یک تعدادی استراتژی ایجاد می‌کند و آن را به عنوان جمعیت در نظر می‌گیرد و بعد با ترکیب ضربدری از این استراتژی‌ها، استراتژی‌های جدیدی ایجاد می‌کند که به صورت پدر و فرزندی عمل می‌کنند.

ترکیباتی که به صورت پدر و فرزندی به وجود می‌آیند اگر خاصیت بهتری از والدین خود داشته باشند استراتژی‌های والد را کنار گذاشته و استراتژی‌های فرزند را که بهتر هستند در نظر می‌گیرد و همینطور این‌ها را با استراتژی‌ها دیگر آموزش استراتژی معاملاتی به صورت پیشرفته ترکیب می‌کند و ترکیب میلیاردها حالت مختلف را به همین صورت شاخه‌ای ادامه می‌دهد و هربار استراتژی‌های بهتر را با استراتژی‌های دیگر ترکیب می‌کند تا به یک نتیجه خیلی خوب برسد.
این سیستمی است که طبیعت عمل می‌کند و در‌ واقع رفتار ژنتیک برای رسیدن به ژن‌های بهتر به همین صورت است.

آموزش پیشرفته معاملات اختیارمعامله ( آپشن)

بازار اختیار معامله (آپشن) سکه طلا و سهام که از سال گذشته به ابزارهای مشتقه معاملاتی بازارهای مالی ایران پیوست، فرصتی استثنایی برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند تا با تدوین استراتژی‌های متناسب با ریسک‌پذیری خود، به کسب سود بپردازند. اختیار معامله را می‌توان مهم‌ترین مکمل برای بازار آتی سکه و سهام و کاربردی‌ترین ابزار پوشش‌دهنده ریسک این دسته از دارایی‌ها دانست. برای نمونه، تطابق سررسیدهای اختیار معامله با آتی این امکان را فراهم می‌کند تا با پیاده‌سازی ده‌ها استراتژی متنوع، هم ریسک موقعیت‌های اخذشده در بازار آتی را کاهش داد و هم با تحلیل صحیح از روند بازار و تغییر نوسانات، روش‌های متنوعی برای اخذ بازدهی مطلوب بکار گرفت.

اختیار معامله در بازار سکه طلا، برخلاف اغلب ابزارهای مالی که به‌صورت یک‌طرفه معامله می‌شوند (مانند سهام، مسکن، ارز و کالا که کسب سود تنها با اخذ موقعیت خرید میسر می‌شود)، بازاری دوطرفه با تنوعی بی‌نظیر در امکان اخذ موقعیت‌هاست. علاوه بر این‌ها، همه فعالین بازارهای نقدی سکه (من‌جمله طلافروشان، صرافی‌ها و همه کسانی که در گاوصندوق خود سکه فیزیکی نگه می‌دارند) در کنار سرمایه‌گذاران بازار سهام با کمک این ابزار می‌توانند ریسک نوسانات شدید قیمتی در دارایی‌های خود را به میزان چشمگیری کاهش دهند.

برخلاف سایر بازارها و ابزارهای مالی، مبانی اختیار معامله با مفهوم نوسانات گره عمیقی خورده است. به‌طوری‌که معامله‌گر می‌تواند تنها بادید نوسانی (و بدون داشتن تحلیل از روند تغییرات قیمتی بازار) استراتژی‌های متنوعی پیاده‌سازی کرده و در صورت صحت پیش‌بینی از تغییرات نوسانات بازار، به سود برسد. این تنها یکی از ویژگی‌های منحصربه‌فرد این بازار است.

بازار نوپای اختیار معامله سکه طلا با توجه به بلوغ کافی معامله گران آتی پس از یک دهه تجربه، به‌سرعت در حال بزرگ شدن است. فعالیت و کسب سود در چنین بازار تخصصی و مهمی مستلزم دانش کافی از روش‌های ارزش‌گذاری قراردادهای اختیار، توانایی تدوین استراتژی‌های صحیح معاملاتی و اطلاع از ریسک‌های بالقوه آن است. دوره پیشرفته اختیار معامله، به همه سؤالات پیرامون این مباحث پاسخ داده و سرمایه‌گذاران را برای آغازی قدرتمند در بازار جذاب اختیار معامله آماده می‌نماید.

هدف دوره

  • بررسی پیشرفته کاربردها و جذابیت‌های آپشن
  • معرفی فرصت‌های متنوع سرمایه گذاری در بورس
  • ارائه دانش لازم و کافی جهت ورود حرفه‌ای‌ها به بازار آپشن
  • آموزش انواع استراتژی‌ها (هج، آربیتراژ و …) و مهارت پیاده‌سازی عملی آن‌ها

در این دوره می‌آموزید

  • شناخت کامل قراردادهای آپشن
  • انواع روش‌های ارزش‌گذاری این قراردادها
  • معرفی متغیرهای حساسیت و تأثیر آن‌ها در رشد بازدهی سبد سرمایه‌گذاری
  • بررسی پوشش ریسک (هج) بخصوص برای فعالان بازار آتی سکه طلا
  • روش‌های عملی پیاده‌سازی انواع استراتژی‌ها با استفاده از شبیه‌سازی توسط نرم‌افزارهای تخصصی

هزینه دوره و مدت دوره

دوره پیشرفته آموزش معاملات آپشن به‌صورت آنلاین برگزار می‌شود.

دوره آنلاین
مدت دوره ۶ ساعت (۲جلسه ۳ ساعته)
هزینه دوره ۱,۰۸۰,۰۰۰ ریال

توضیحات: در پایان دوره به آن دسته از شرکت‌کنندگان که اقدام به باز کردن کد معاملاتی آتی سکه در کارگزاری آگاه کنند، اشتراک ۳ ماهه سایت تحلیلی آواگلد به ارزش ۳۸۰ هزار تومان اهداء می‌گردد.

سرفصل‌های دوره

✔️بخش مقدماتی (وزن: ۵%)

۱- معرفی کاربردهای آپشن در بازارهای آتی سکه و سهام

۲- معرفی چگونگی کسب سود با آپشن برای هر افق زمانی و نوسانی

۳- آپشن، ابزاری مناسب برای معامله‌گری و پوشش ریسک

✔️بخش ارزش‌گذاری و تعریف متغیرها (وزن: ۳۵%)

۴- آموزش کاربردی ارزش‌گذاری انواع آپشن از طریق برنامه‌های محاسباتی

۵- معرفی متغیرهای حساسیت، انواع نوسانات و محاسبه آن‌ها

۶- تعریف اهمیت آشنایی با متغیرهای حساسیت برای سودآوری حرفه‌ای‌ها

۷- مقایسه روش‌های ارزش‌گذاری و بررسی فرمول‌های ریاضی و آماری مربوطه

✔️بخش استراتژی‌ها (وزن: ۵۵%)

۸- انواع استراتژی‌های معاملاتی آپشن – استراتژی‌های کاربردی در بازار ایران

۹- استراتژی‌های ترکیبی آپشن و آتی برای حرفه‌ای‌های بازار آتی

۱۰- تحلیل استراتژی‌ها بر روی نمودار سود و زیان

۱۱- پوشش ریسک به‌وسیله آپشن و آتی

۱۲- طراحی استراتژی‌ معاملاتی به‌وسیله آپشن مطابق با میزان ریسک‌پذیری سرمایه‌گذار

۱۳- کار با نرم‌افزار شبیه‌ساز طراحی استراتژی‌های آپشن

مدرس دوره: محمدرضا دم‌ثنا

  • کاندیدای سطح II مدرک بین‌المللی تحلیلگر خبره مالی (CFA)
  • تحلیلگر بازارهای جهانی کارگزاری آگاه
  • نگارش دائم مقاله و تحلیل‌ از بازارهای مالی جهان در حوزه‌های فلزات گران‌بها، ارزهای خارجی، فلزات اساسی، مواد معدنی و انرژی در وب‌سایت مشاور سرمایه‌گذاری آواگلد
  • دانش‌آموخته مهندسی برق

ارائه مدرک معتبر

واحد آموزش کارگزاری آگاه با کسب موافقت اصولی برگزاری دوره های آموزشی از کمیته راهبری آموزش بازار سرمایه اقدام به برگزاری دوره‌های متنوع در حوزه بازار سرمایه می‌کند. براین اساس در پایان دوره پیشرفته آموزش معاملات اختیار معامله (آپشن)، ارزش‌گذاری و استراتژی‌ها، به کلیه شرکت کنندگان مدرک معتبر گذراندن دوره مذکور اعطا می شود.

3 استراتژی معاملاتی برای مبتدیان بازار سرمایه

3 استراتژی معاملاتی برای مبتدیان

دارایی‌های کریپتو سرمایه‌گذاری‌هایی با ریسک بالا هستند و معامله آن‌ها بدون داشتن برنامه می‌تواند به از دست دادن سرمایه منجر شود. بااینکه بیشتر تحلیل گران در مورد این‌که هیچ استراتژی معاملاتی کاملی وجود ندارد موافق هستند، سه روش شناخته‌شده وجود دارد که برای معامله‌گران تازه‌کار مناسب هستند.

برای درک این توضیحات به موارد زیر نیاز دارید:

1.یک حساب ابزار رسم نمودار آنلاین: برخی از تأمین‌کنندگان ابزارهای رسم نمودار آنلاین رایگان عبارت‌اند از TradingView، StockCharts و Yahoo Finance.

2.درک ابتدایی از نمودارهای کندل استیک

آموزش ارزهای دیجیتال به صورت اصولی، برای آشنایی بیشتر به لینک مراجعه کنید

متوسط هزینه دلاری (DCA)

متوسط هزینه دلاری یک استراتژی محبوب و تست شده است که هنگام استفاده در دوره‌های زمانی طولانی‌تر بهترین عملکرد را دارند. مفهوم ساده است. به‌ جای سرمایه‌گذاری همه پول خود به‌ صورت یکجا در یک رمز ارز، آن را به مقادیر کوچک‌تر تقسیم می‌کنید، زمان و روز خاصی را در هفته انتخاب می‌کنید و تنها در آن زمان‌ها خرید انجام می‌دهید.

مثال: باب 10 هزار دلار دارد. او قصد دارد این مبلغ را در بیت کوین سرمایه‌گذاری کند. او تصمیم می‌گیرد که به‌ جای این‌ که کل مبلغ را یکجا سرمایه‌گذاری کند، با استفاده از استراتژی DCA آن را به 20 لات 500 دلاری تقسیم کند. سپس یک روز خاص از هفته و زمان مشخصی را انتخاب می‌کند تا بیت کوین خریداری کند. مثلاً دوشنبه ساعت 12 به‌ وقت محلی. در 30 هفته بعد، باب به‌ طور منظم هر دوشنبه ساعت 12 به‌ اندازه 500 دلار بیت کوین خریداری می‌کند تا این‌ که کل 10 هزار دلار خود را سرمایه‌گذاری کند.

خرید در وقفه‌های منظم و در دوره طولانی مانند مثال بالا، سبب می‌شود تا نوسانات بازار تأثیر زیادی نداشته باشند. با این روش باب سود بیشتری نسبت به زمانی که کل پول خود را یکجا سرمایه‌گذاری کند، به دست می‌آورد.

DCABTC، یک حسابگر DCA متمرکز بر بیت کوین با جزئیات بیشتری این موضوع را به تصویر می‌کشد.

اگر هر دوشنبه از اول ژانویه 2018، 23550 دلار آموزش استراتژی معاملاتی به صورت پیشرفته پرداخت کرده باشید، 04/3 بیت کوین (147307 دلار) دارید. درحالی‌که اگر در اول ژانویه 2018 23550 دلار بیت کوین خریده باشید، اکنون 69/1 بیت کوین (81779 دلار) دارید.

استراتژی معاملاتی برای مبتدیان سرمایه

دلیل دیگری که چرا متوسط هزینه دلاری روش معامله کریپتوی به این خوبی برای افراد مبتدی است، این است که کل فرآیند می‌تواند از طریق سرویس‌های معاملاتی رباتیک مختلف همچون، CryptoHopper، Coinrule یا 3Commons، کاملاً خودکار انجام شود. به این معنی که تمام آنچه باید انجام دهید واریز وجوه است و این‌ که به ربات معاملاتی بگویید که چه آیتمی را و چه زمانی می‌خواهید معامله کنید و اجازه دهید ربات بقیه کارها را انجام دهد.

اگر تصمیم دارید که استراتژی DCA را به‌ صورت دستی انجام دهید (کریپتو را در زمان مقرر خود در صرافی خرید کنید)، می‌توانید با در نظر گرفتن یک قانون دیگر نتایج بهتری به دست آورید: فقط کریپتوی خاص را در وقفه‌های تعیین‌شده هنگامی‌که قیمت در محدوده قرمز است خریداری کنید. به این معنی که زمانی که قیمت یک دارایی کمتر از 24 ساعت قبل خود باشد. شما می‌توانید قیمت لایو 20 رمز ارز پیشرو را در وب‌سایت CoinDesk مشاهده کنید.

تقاطع طلایی / تقاطع مرگ

استراتژی معامله کریپتوی تقاطع طلایی / تقاطع مرگ روشی است که از دو میانگین متحرک (یک اندیکاتور نمودار که قیمت میانگین یک دارایی را در یک دوره زمانی معین نشان می‌دهد) استفاده می‌کند. برای این استراتژی، به دنبال کراس آورهای میان میانگین متحرک 50 روزه و 200 روزه در بازه‌های زمانی طولانی‌ مدت نمودار همچون نمودارهای روزانه و هفتگی باشید. از آنجایی‌ که این استراتژی با مشاهده فعالیت قیمت در دوره‌های زمانی طولانی سروکار دارد، این استراتژی معاملاتی بلندمدت دیگری است که در طی 18 ماه بهترین عملکرد را دارد.

دو نوع کراس آور وجود دارد:

  • همگرا (تقاطع طلایی):

زمانی که میانگین متحرک 50 روزه از بالای میانگین متحرک 200 روزه عبور می‌کند

  • واگرا (تقاطع مرگ):

زمانی که میانگین متحرک 50 روزه از پایین میانگین متحرک 200 روزه عبور می‌کند

همگرایی‌ها سیگنالی هستند که نشانگر پیشی گرفتن ممنتوم کوتاه‌مدت از ممنتوم بلندمدت است یعنی سیگنال خرید. این شرایط زمانی اتفاق می‌افتد که خریداران به بازار بازمی‌گردند و سبب افزایش قیمت می‌شوند. واگرایی‌ها سیگنالی برعکس دارند و ممنتوم کوتاه‌مدت در مقایسه با بلندمدت کاهش‌یافته است و سیگنال فروش است. واگرایی‌ها زمانی که تعداد زیادی معامله‌گر تصمیم به خروج از بازار و فروش دارایی‌های خود می‌گیرند، افزایش می‌یابند.

برای تنظیم این شرایط، باید وارد حساب ابزار رسم نمودار آنلاین خود شوید (تصویر زیر یک حساب TradingView را نشان می‌دهد) و بازه زمانی (پیکان قرمز) را به‌صورت روزانه یا هفتگی تغییر دهید و روی دکمه اندیکاتورها کلیک کنید (پیکان آبی) و به دنبال میانگین متحرک باشید. دو بار کلیک کنید تا دو میانگین متحرک را اضافه کنید.

3 استراتژی برای مبتدیان در بازار سرمایه

سپس نیاز به تغییر تنظیمات میانگین متحرک از طریق کلیک بر روی icon(ICX,8.60%) هر میانگین متحرک (در گوشه سمت چپ بالا) و تغییر طول (پیکان قرمز) به ترتیب به 50 و 200 خواهید داشت.

استراتژی معاملاتی برای مبتدیان

باید توجه داشت که این روش معامله کریپتو بیشتر در بازارهای با نوسان بالا (زمانی که قیمت‌ها سریع افزایش یا کاهش می‌یابند) مؤثر است. با این‌ وجود، زمانی که بازار بدون نوسان پیش می‌رود، سیگنال‌های خرید و فروشی را سبب می‌شود، زیرا دو خط میانگین متحرک بیشتر همگرا و واگرا می‌شوند. این اتفاق معمولاً زمانی روی می‌دهد که در بازار عدم قطعیت زیادی وجود دارد و تعداد معامله‌گران بولیش و بیریش مساوی است. این تنها مشکل استراتژی معاملاتی است، اما میانگین سود به‌ دست‌ آمده از هر ضرری که از نوسانات پایین حاصل شود، بیشتر است. این یک استراتژی بلندمدت است و در طی یک دوره 18 ماهه عملکرد بهتری دارد و می‌تواند با دیگر اندیکاتورها برای ارائه نتایج بهتر ترکیب شود.

در نمودار زیر، آخرین تقاطع طلایی نمودار بیت کوین حدود 8000 دلار بود. به این معنی که اگر از این استراتژی در سال گذشته استفاده کرده‌اید، سیگنال خریدی در 8000 دلار دریافت کرده‌اید و همچنان بیت کوین نگه‌داری می‌کنید که اکنون 495% بیش از آن قیمت افزایش داشته است.

3 استراتژی معاملاتی بازار سرمایه

استراتژی معاملاتی واگرایی RSI

استراتژی واگرایی RSI استراتژی تکنیکال تری است اما می‌تواند برای تأثیرگذاری بیشتر بر زمان‌بندی بازگشت‌های روند پیش از اتفاق، به کار رود. این‌ زمانی است که قیمت در مسیر مخالف حرکت می‌کند، یعنی از نزولی به صعودی و برعکس.

RSI خلاصه‌شده شاخص قدرت نسبی است که یک اندیکاتور نموداری است که از طریق محاسبه میانگین سود و ضررها در یک دوره 14 روزه، ممنتوم را اندازه‌گیری می‌کند. خط اندیکاتور بین صفر و 100 نوسان می‌کند آموزش استراتژی معاملاتی به صورت پیشرفته و می‌تواند برای تعیین زمان اشباع خرید یا اشباع فروش یک دارایی به کار رود. یک کانال میان 30 و 70 معمولاً برای نشان دادن این شرایط به کار می‌رود. زمانی که خط اندیکاتور از کانال‌ها عبور کند و به بالای 70 برسد، دارایی اشباع خرید در نظر گرفته می‌شود و قیمت احتمالاً کاهش می‌یابد. برعکس، زمانی که دارایی از پایین کانال زیر 30 عبور کند، دارایی اشباع فروش در نظر گرفته می‌شود و احتمالاً قیمت افزایش می‌یابد.

با اینکه این سیستم می‌تواند به‌ تنهایی به‌ عنوان یک استراتژی معاملات کریپتوی ساده به کار رود، گاهی نتایج اشتباهی نیز خواهد داشت. برای مثال، زمان‌هایی وجود دارند که RSI اشباع خرید بودن یک دارایی را نشان می‌دهد که معمولاً یک سیگنال خرید است و سپس قیمت کاهش بیشتری نیز خواهد داشت.

استراتژی واگرایی RSI بیش از این پیشرفته است و می‌تواند برای شناسایی زمان تغییر جهت روند قیمت پیش از اتفاق افتادن به کار رود. این کار با جستجوی تفاوت‌ها میان قیمت و اندیکاتور RSI عملی می‌شود. معمولاً قیمت و RSI در یک‌جهت حرکت می‌کنند. با این‌ وجود، گاهی قیمت کاهش می‌یابد اما RSI افزایش می‌یابد و برعکس. این تنها زمانی روی می‌دهد که حجم خرید یا فروش کمی تغییر کند و نشانه آشکاری از بازگشت قریب‌الوقوع ممنتوم است.

بهترین بازه‌های زمانی برای یافتن واگرایی‌ها معمولاً در یک پنجره 4 ساعته یا روزانه است. این بازه‌های زمانی تغییرات قوی‌تر در روند میان‌مدت تا بلندمدت را نشان می‌دهند.

با نگاهی به نمودار زیر می‌توان دید که سه واگرایی مهم RSI در مورد نمودار بیت کوین/ دلار امریکا (BTC/USD) اخیراً وجود داشته است که حاکی از بروز تغییرات در روند کلی است. خطوط زرد تفاوت‌ها میان اندیکاتور RSI و قیمت را نشان می‌دهند. بهترین زمان برای یافتن واگرایی‌ها زمانی است که قیمت در منطقه اشباع خرید یا اشباع فروش قرار دارد.

3 استراتژی برای مبتدیان

شما می‌توانید از این استراتژی برای یافتن تغییرات کوچک‌تر در یک روند نیز استفاده کنید، برای مثال یافتن یک پول بک در یک روند نزولی. اگر به منطقه‌ای که با دایره مشخص‌شده است در نمودار 30 دقیقه‌ای با دقت نگاه کنید، می‌توان دید که واگرایی دیگری که بازگشت ممنتوم به حالت بولیش را نشان می‌دهد، وجود دارد.

معاملات الگوریتمی با پایتون

معاملات الگوریتمی با پایتون

یکی از ویژگی های بارز بازارهای مالی نوین، حجم اطلاعاتی است که در هر لحظه از زمان تولید، ثبت و استفاده می شود. در این بازار معامله گران با انبوهی از اطلاعات مواجه هستند که بررسی و تحلیل آنها از عهده انسان ها خارج می شود. اینجاست که اهمیت معاملات الگوریتمی هویدا می شود. در معاملات الگوریتمی، تمام یا بخشی از فرآیند دریافت داده های بازارهای مالی، پالایش آنها و تصمیم گیری به صورت خودکار انجام می شود و به این ترتیب مشکلاتی مانند خطای انسانی بسیار کاهش می یابد.

در این دوره شما با مفاهیم بنیادین معاملات الگوریتمی و استفاده از استراتژی های متداول آن آشنا می شوید. توجه داریم که معاملات الگوریتمی یک روش تحلیل نیست بلکه یک فرآیند است که در دل آن می توان از انواع روش های تحلیلی استفاده کرد و هر فرد با دانش اقتصادی و مالی خود می تواند استراتژی های خود را پیاده سازی کرده و بعد از آزمون و بررسی آن را بهبود بخشد.

عنوان ساعت
مقدمه و آشنایی با معاملات الگوریتمی 2
کار با API ها 4
تحلیل سری‌های زمانی 2
استراتژی در معاملات الگوریتمی 2
مدل سازی استراتژی‌های تحلیل تکنیکال در معاملات الگوریتمی 4
استراتژی های مبتنی بر یادگیری ماشین 4
مدیریت ریسک استراتژی های معاملاتی 2
ساخت یک سیستم معاملاتی 2
سنجش کیفیت استراتژی با بک تست 2
مجموع 24 ساعت

اطلاعات دوره

مدرس: دکتر محمدصادق کریمی مهرآبادی

طول دوره: ۲۴ ساعت

شروع از: مهرماه ۱۴۰1

هزینه ثبت نام : 3.5۰۰.۰۰۰ تومان

  • فعالان بازار سرمایه
  • تحلیل گران و تصمیم گیرندگان اقتصادی
  • اساتید و دانشجویان رشته های اقتصاد و مدیریت

پیش نیاز

آشنایی آموزش استراتژی معاملاتی به صورت پیشرفته کامل با مفاهیم پایتون، مفاهیم اقتصاد و مالی، تحلیل و کار با داده ها است.

شرکت در دوره‌های مدلسازی مالی مقدماتی و مدلسازی مالی پیشرفته برای رعایت انسجام مطالب توصیه می‌شود.

کلمات کلیدی:

معاملات الگوریتمی، الگو تریدنگ، معاملات خودکار ، معامله گر کوانت ، معاملات پر بسامد، علم داده ، آموزش پایتون ، مدلسازی مالی، تحلیل داده های بورس، تحلیل بورس، تحلیل بورس با پایتون ، بازار سرمایه، الگو تریدنیگ، آموزش معاملات الگوریتمی، آموزش الگوتریدینگ ، آموزش پایتون مالی ، Algorithmic trading python ، Financial modelling

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا