فارکس اسلامی در ایران

آموزش اندیکاتور obv

واگرایی منفی در OBV

معرفی تخصصی اندیکاتور (OBV)

یادگیری و تسلط کامل روی اندیکاتورها بخشی مهم از آموزش فارکس در تحلیل تکنیکال است.حجم تعادلی (On Balance Volume (OBV اندیکاتوری است که فشار خرید و فروش را از طریق اضافه کردن حجم در دوره‌های زمانی صعودی و کاهش حجم در دوره‌های نزولی، اندازه‌گیری می‌کند. این اندیکاتور توسط جو گرَنویل[۱] طراحی شده و نخستین بار در کتاب او تحت عنوان کلید جدید گرنویل برای سودآوری در بازار سرمایه که در سال ۱۹۶۳ منتشر شد، معرفی گردید. این اندیکاتور یکی از اولین ابزارهایی بود که قابلیت اندازه‌گیری جریان حجمی منفی و مثبت را داشت. تحلیل‌گران تکنیکال می‌توانند برای پیش‌بینی حرکات قیمت، به دنبال وقوع واگرایی‌ها بین نمودار قیمت و OBV باشند و یا از OBV به منظور تائیدی برای آموزش اندیکاتور obv روند قیمت استفاده کنند.

نحوه محاسبه

خط اندیکاتور حجم تعادلی بطور ساده مجموع حجم منفی و مثبت را در طول زمان نشان می‌دهد. هرگاه قیمت بسته شدن کندل فعلی بالاتر از قیمت بسته‌شدن کندل قبلی باشد، حجم آن دوره مثبت است و هنگامی که قیمت بسته شدن کندل فعلی از قیمت بسته شدن کندل قبلی پایین‌تر باشد، حجم آن دوره منفی است.

 معرفی تخصصی اندیکاتور(On Balance Volume(OBV

 معرفی تخصصی اندیکاتور(On Balance Volume(OBV

جدول بالا داده‌های مربوط به سهام Wal-Mart (WMT) را نشان می‌دهد. ارقام حجم‌هایی که در جدول مشاهده می‌شود گرد شده و به ۱۰۰۰ تقسیم شده‌اند. به عبارتی دیگر، ۸٫۲۰۰ در واقع برابر است با ۸٫۲۰۰٫۰۰۰ یا ۸٫۲ میلیون سهم. در وهله اول باید مشخص شود که ارزش این سهام در قیمت بالاتری بسته شده (۱+) یا پایین‌تر (۱-). سپس از این عدد به عنوان مضربی برای محاسبه حجم منفی یا مثبت استفاده می‌شود. ستون آخر (OBV) مجموع حجم منفی و مثبت را نشان می‌دهد. از آنجائیکه محاسبه مقادیر OBV باید از یک مقدار اولیه شروع شوند، این مقدار آغازین (۸۲۰۰) برابر است با حجم منفی یا مثبت دوره اول. تصویر زیر نمودار سهام Wal-Mart را به همراه حجم و OBV نشان می‌دهد.

 معرفی تخصصی اندیکاتور(On Balance Volume(OBV

معنی و مفهوم

گرنویل عقیده داشت که حجم بر قیمت مقدم است. هرگاه حجم دوره‌های زمانی صعودی نسبت به حجم دوره‌های زمانی نزولی بیشتر باشد، OBV صعود می‌کند. در مقابل، هرگاه حجم دوره‌های زمانی نزولی نسبت به حجم دوره‌های صعودی بیشتر باشد، OBV سقوط می‌کند. OBV صعودی نشان از فشار حجمی مثبت دارد که می‌تواند به صعود نمودار قیمت منتهی شود. همچنین، OBV نزولی نشان از فشار حجمی منفی دارد که می‌تواند حاکی از نزول نمودار قیمت در آینده باشد. گرنویل در تحقیقات خود اشاره کرده است که OBV اغلب اوقات جلوتر از قیمت حرکت می‌کند. بنابراین درصورتی که نمودار قیمت نزولی یا بی‌حرکت باشد، از صعود OBV می‌توان انتظار صعود قیمت را داشت. همچنین، اگر نمودار قیمت صعودی یا بی‌حرکت باشد، از نزول OBV می‌توان توقع داشت که قیمت در آینده نزول می‌کند.

مقدار مطلق OBV اهمیتی ندارد. در عوض تحلیل‌گران بهتر است بر درک ویژگی‌های خط OBV تمرکز کنند. اولا، برای OBV روندی را مشخص کنید. در مرحله دوم، تعیین کنید که آیا روند کنونی OBV با روند نمودار قیمت مورد بررسی تطابق دارد یا خیر. سپس سطوح حمایتی و مقاومتی را مشخص کنید. به محض شکسته شدن این سطوح، روند OBV تغییر خواهد کرد و می‌توان از شکست این نواحی برای دریافت سیگنال استفاده کرد. بعلاوه، توجه داشته باشید که محاسبات اندیکاتور OBV براساس قیمت بسته شدن کندل‌ها انجام می‌شود. به همین خاطر، به هنگام تعیین واگرایی‌ها یا شکست سطوح حمایتی و مقاومتی، بایستی قیمت بسته شدن کندل‌ها مد نظر قرار گیرد. در آخر اینکه، گاهی اوقات ممکن است افزایش یا کاهش شدید حجم منجر به ایجاد حرکات تندی در خط OBV شود.

واگرایی‌ها

به منظور پیش‌بینی تغییر روند می‌توان از سیگنال‌ واگرایی‌های نزولی و صعودی استفاده کرد. این سیگنال‌ها در واقع براساس این نظریه هستند که حجم بر قیمت مقدم است. واگرایی صعودی زمانی شکل می‌گیرد که OBV به سمت بالا حرکت می‌کند یا یک Higher Low تشکیل می‌دهد در حالیکه نمودار قیمت به سمت پایین حرکت می‌کند یا یک Lower Low ایجاد می‌کند. واگرایی نزولی هنگامی شکل می‌گیرد که OBV به سمت پایین حرکت می‌کند یا یک Lower Low تشکیل می‌دهد در حالیکه نمودار قیمت به سمت بالا حرکت می‌کند یا یک Higher High ایجاد می‌کند. وقوع واگرایی بین OBV و نمودار قیمت، تحلیل‌گران تکنیکال را از تغییر جهت احتمالی قیمت در آینده باخبر می‌سازد.

تصویر زیر نمودار مربوط به سهام Starbucks (SBUX) را نشان می‌دهد که یک واگرایی صعودی در ماه جولای در آن شکل گرفته است. در نمودار قیمت، ارزش این سهام به پایین‌تر از کف قیمتی ماه ژوئن نزول کرده و در اوایل ماه جولای یک Lower Low تشکیل داده است. از طرفی دیگر، خط OBV بالاتر از کف ماه ژوئن باقی مانده و به این ترتیب یک واگرایی صعودی رخ داده است. پیش از شکست سطح مقاومتی در نمودار قیمت، OBV سطح مقاومتی مربوط به خود را شکسته است. این مورد یکی از نمونه‌هایی است که نظریه مقدم بودن حجم بر قیمت را نشان می‌دهد. یک هفته بعد نمودار قیمت، سطح مقاومتی را شکسته و تا بالای قیمت ۲۰ و سودی بیشتر از ۳۰ درصد پیش رفته است. تصویر بعد نمودار مربوط به Texas Instruments (TXN) را نشان می‌دهد که در آن خط OBV حرکتی صعودی داشته است در حالیکه نمودار قیمت حرکتی خنثی را تجربه می‌کرده. حرکت رو به بالای OBV در حین حرکت خنثی نمودار قیمت نشان از انباشت حجم دارد که در این مورد صعودی است.

 معرفی تخصصی اندیکاتور(On Balance Volume(OBV

 معرفی تخصصی اندیکاتور(On Balance Volume(OBV

تصویر زیر نمودار مربوط به Medtronic MDT را نشان می‌دهد که در آن یک واگرایی نزولی شکل گرفته و سپس قیمت به سمت پایین حرکت کرده است. خط‌چین‌های افقی دوره وقوع واگرایی را مشخص می‌کنند. نمودار قیمت به سمت بالا حرکت کرده (از ۴۳ به ۴۵) در حالیکه خط OBV به سمت پایین نزول کرده است. همچنین، توجه داشته باشید که در حین وقوع این واگرایی، OBV سطح حمایتی مربوط به خود را نیز شکسته است. روند صعودی خط OBV با عبور به زیر کف ایجاد شده در ماه فوریه، تغییر جهت داده است. از طرفی دیگر، در همین زمان نمودار قیمت همچنان به سمت بالا حرکت می‌کرده است. در نهایت حجم غالب شده و نمودار قیمت تا حوالی قیمت ۳۱ و ۳۲ نزول کرده است. تصویر دوم نمودار مربوط به Valero Energy (VLO) را نشان می‌دهد که در ماه آوریل OBV یک واگرایی نزولی را ایجاد کرده و سپس با شکست سطح حمایتی در ماه مِی تائید شده است.

 معرفی تخصصی اندیکاتور(On Balance Volume(OBV

 معرفی تخصصی اندیکاتور(On Balance Volume(OBV

تائید روند

می‌توان از این اندیکاتور به منظور تائید روند و شکست نواحی حمایتی و مقاومتی استفاده کرد. تصویر زیر نمودار مربوط به( Best Buy (BBY را نشان می‌دهد که در آن سه سیگنال تائیدی و همچنین تائید روند نمودار قیمت مشاهده می‌شود. خط OBV و نمودار قیمت در فاصله زمانی دسامبر-ژانویه به سمت پایین حرکت کرده‌اند، سپس از ماه مارس تا آوریل به سمت بالا حرکت کرده‌اند و در بازه ماه مِی تا آگست مجددا نزول کرده‌اند و نهایتا از ماه سپتامبر تا اکتبر دوباره به سمت بالا صعود کرده‌اند. روند حرکتی در OBV مطابق روند حرکت نمودار قیمت است.

 معرفی تخصصی اندیکاتور(On Balance Volume(OBV

همچنین این اندیکاتور تغییر روند در نمودار BBY را تائید کرده است. دقت کنید که چگونه نمودار قیمت در اواخر ماه فوریه سطح مقاومتی را شکسته و در ماه مارس OBV با شکست سطح مقاومتی مربوط به خود، این حرکت را تائید کرده است. در اواخر ماه آوریل، نمودار قیمت سطح حمایتی را شکسته و در ماه مِی OBV با شکست سطح حمایتی مربوط به خود، این حرکت را تائید کرده است. در اوایل ماه سپتامبر، نمودار قیمت سطح مقاومتی را شکسته و یک هفته بعد OBV با شکست خط روند مربوط به خود، این حرکت را تائید کرده است. صدور این سیگنال‌های همزمان نشان می‌دهند که حجم‌های منفی و مثبت در هماهنگی با حرکت قیمت هستند.

گاهی اوقات OBV قدم به قدم به همراه نمودار قیمت حرکت می‌کند. در این صورت، این اندیکاتور شدت روند نمودار قیمت را، در هر دو حالت نزولی و صعودی، تائید می‌کند. تصویر زیر مربوط به Autozone (AZO) است که در آن خطوط مشکی و صورتی به ترتیب نمودار قیمت و خط OBV را نشان می‌دهند. هر دو این خطوط در بازه زمانی نوامبر ۲۰۰۹ تا اکتبر ۲۰۱۰ حرکتی صعودی داشته‌اند. در طول این حرکت صعودی، حجم مثبت قوت خود را از دست نداده است.

 معرفی تخصصی اندیکاتور(On Balance Volume(OBV

نتیجه‌گیری

حجم تعادلی (OBV) اندیکاتور ساده‌ای است که با استفاده از داده‌های حجم و قیمت، فشار خرید و فروش را اندازه‌گیری می‌کند. هرگاه حجم مثبت از حجم منفی بیشتر شود، فشار خرید افزایش می‌یابد و خط اندیکاتور به سمت بالا حرکت می‌کند. هنگامی که حجم منفی از حجم مثبت بیشتر شود، فشار فروش افزایش می‌یابد و خط OBv به سمت پایین نزول می‌کند. تحلیل‌گران تکنیکال می‌توانند با استفاده از این اندیکاتور روند فعلی نمودار قیمت را تائید کنند یا اینکه به دنبال واگرایی‌های باشند و تغییر جهت احتمالی حرکت قیمت را پیش‌بینی کنند. همانند سایر اندیکاتورها، بسیار مهم است که از OBV در کنار دیگر جنبه‌های تحلیل تکنیکال استفاده شود. این اندیکاتور به تنهایی کافی نیست. می‌توان این اندیکاتور را با تحلیل الگوهای قیمتی پایه یا دریافت سیگنال تائید از اسیلاتورهای مومنتوم ترکیب کرد.

اندیکاتور OBV چیست؟ فیلم آموزشی کار با اندیکاتور OBV

اندیکاتورها ابزارهایی هستند که در تحلیل تکنیکال بسیار به درد شما می‌خورند. انواع گوناگونی از اندیکاتورها وجود دارد و برخی از آنها بسیار بنیادی و قدیمی و برخی دیگر جدیدتر هستند. البته شما می‌توانید بدون استفاده از اندیکاتورها نیز دست به معامله بزنید و صرفا از معامله با پرایس اکشن استفاده کنید. اما بسیاری از معامله‌گران ترجیح می‌دهند هم پرایس اکشن را تحلیل کنند و هم از یک یا چند اندیکاتور برای تشخیص سیگنال‌هایی استفاده کنند که شاید پرایس اکشن به تنهایی آنها را مشخص نکند.

در این مقاله مشخصا اندیکاتوری به نام OBV یا حجم تعادلی را خواهید آموخت. این اندیکاتور به شما کمک می‌کند که بر حسب حجم معاملات روندها را پیشبینی کنید و بفهمید چه زمانی دست به خرید یا فروش بزنید.

---در این ویدیو کوتاه و مختصر با اندیکاتور حجم تعادلی (OBV) آشنا شوید---

اندیکاتور OBV یا حجم تعادلی چیست؟

اکثر اندیکاتورهایی که در فارکس و دیگر بازارها با آنها سر و کار دارید بر اساس قیمت‌ها محاسبه می‌شوند، مثلا اندیکاتورهایی مانند میانگین متحرک، RSI، بولینگر و غیره همگی از قیمت‌ها و پرایس اکشن برای محاسبه استفاده می‌کنند.

اما اندیکاتور حجم تعادلی یا OBV از این نظر تفاوتی اساسی دارد، این اندیکاتور نه بر اساس قیمت‌ها، بلکه بر اساس حجم معاملاتی محاسبه می‌شود.

ایده پشت اندیکاتور OBV این است که بر اساس حجم معاملات می‌توان تا حدی روندهای آتی و نقاط معکوس شدن یا چرخش روند را پیشبینی کرد. این اندیکاتور توسط جوزف گرانویل ابداع شد. او اعتقاد داشت که در بازارهای معاملاتی مانند بورس و فارکس ما دو نوع بازیگر عمده داریم:

۱) معامله‌گران بزرگ یعنی شرکت‌های سرمایه‌گذاری، بانک‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و تعاونی، و اینگونه نهادها؛

۲) سهامداران و معامله‌گران خرد، یعنی افرادی که به طور شخصی دست به خرید و فروش می‌زنند.

از نظر گرانویل، وقتی که بازیگران بزرگ دست به خرید یا فروش سهام می‌زنند، حجم (Volume) تغییر زیادی می‌کند اما قیمت بلافاصله به همان اندازه واکنش نمی‌دهد، اما پس از مدت‌زمانی این تغییرات حجم روی قیمت و روند تاثیر می‌گذارد. بگذارید با مثالی از فارکس این مساله را توضیح دهیم:

مثلا ممکن است در فارکس بازیگران بزرگی مانند بانک‌ها به مقدار زیادی دست به خرید EUR/USD بزنند (یورو بخرند و دلار بفروشند) اما قیمت بلافاصله چندان تغییر نکند. اما پس از مدتی این حجم بالای خرید توسط بازیگران بزرگ باعث می‌شود که قیمت کم‌کم روندی صعودی پیدا کند و بازیگران خرد نیز با اتکا به این وضعیت و نگاه به عملکرد معامله‌گران بزرگ، به این قطار بپیوندند و دست به خرید بزنند. در این نقطه روند صعودی قوی شکل می‌گیرد. اما معامله‌گران بزرگی که از آنها سخن گفتیم به دنبال سودگیری هستند، پس آنها صبر می‌کنند تا قیمت به سقف مطلوب آنها برسد و سپس دست به فروش می‌زنند و تدریجا پس از آن دوباره تحت تاثیر این اقدام ممکن است روند کلی تحت تاثیر قرار بگیرد و نزولی شود و دوباره معامله‌گران خرد نیز به دنبال این روند راه بیفتند و روند نزولی تقویت شود. مشابه همین اتفاق می‌تواند در بورس و سهام نیز رخ دهد.

این مبنای کار اندیکاتور OBV یا حجم تعادلی است و این اندیکاتور سعی می‌کند بر اساس همین تغییرات در حجم معاملات پیشبینی کند که روندها در کجا صعودی و در کجا نزولی می‌شوند.

اندیکاتور obv یا حجم تعادلی

فرمول محاسبه اندیکاتور OBV یا حجم تعادلی

برای محاسبه میزان OBV یا حجم تعادلی در هر دوره، باید ابتدا نگاه کرد که آیا قیمت آخر معاملات آن دوره بالاتر از قیمت آخر دوره پیش است یا پایینتر. مثلا فرض کنید این دوره یا تایم فریم شما روزانه باشد:

  • اگر قیمت آخر دیروز بالاتر باشد، شما OBV روز قبل را با حجم معاملاتی امروز جمع می‌زنید تا OBV امروز به دست بیاید.
  • برعکس، اگر قیمت آخر امروز پایینتر از دیروز باشد، باید OBV روز قبل را منهای حجم معاملاتی امروز کنید تا OBV امروز به دست بیاید.
  • اگر هم قیمت آخر دیروز با قیمت آخر امروز یکسان باشد، OBV یا حجم تعادلی امروز برابر با حجم تعادلی دیروز می‌شود.

فرمول اندیکاتور حجم تعادلی (OBV)

در فرمول بالا OBV همان حجم تعادلی امروز، OBVprev حجم تعادلی دیروز، و volume حجم معاملاتی امروز است.

همانطور که متوجه شدید، خود OBV اولیه، یعنی اولین OBV که مبنای تمامی محاسبات بعدی شما قرار می‌گیرد (در اینجا OBV دیروز) محاسبه نمی‌شود، بلکه به صورت دلخواه مقداری (مثلا صفر) به آن می‌دهید و برای روزهای آتی از این فرمول استفاده می‌کنید. شاید عجیب به نظر برسد اما علت را در پایین خواهید دید.

مثال استفاده از اندیکاتور OBV یا حجم تعادلی

چیزی که در استفاده از OBV مهم است نه مقدار عددی آن، بلکه نوسانات و تغییرات آن است. اساس تحلیل با استفاده از اندیکاتور OBV این است که شما اعتقاد دارید پول هوشمند یا همان پولی که توسط معامله‌گران بزرگ (صندوق‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌ها و چنین نهادهایی) معامله می‌شود رفتاری متفاوت با معامله‌گران خرد دارد.

در مطالعه اندیکاتور OBV، به عنوان یک تحلیلگر شما سعی می‌کنید از یک طرف حجم معاملات نگاه کنید و از طرف دیگر قیمت را زیر نظر داشته باشید و رابطه این دو (تغییرات قیمت و تغییرات حجم) را بررسی کنید. مثلا اگر شاهد باشید که حجم خرید ناگهان به مقدار زیادی بالا رفته، اما قیمت تغییر چندانی نکرده است، می‌توانید حدس بزنید که احتمالا معامله‌گران بزرگ و سازمانی در حال معاملات بزرگی هستند که ممکن است در روزهای آتی روی روند تاثیر بگذارد و روندی صعودی یا نزولی ایجاد کند و معامله‌گران خرد نیز به آن روند بپیوندند.

استفاده از اندیکاتور حجم تعادلی (obv) در تشخیص روندها

برای مثال در نظر بگیرید که برای پنج روز متوالی معاملات جفت ارز EUR/USD بدین صورت باشد:

روز ۱) قیمت آخر = ۱.۵ و حجم = ۲۵۰۰۰

روز ۲) قیمت آخر = ۱.۴ و حجم = ۳۰۰۰۰

روز ۳) قیمت آخر = ۱.۴ و حجم = ۲۶۰۰۰

روز ۴) قیمت آخر = ۱.6 و حجم = ۵۰۰۰۰

روز ۵) قیمت آخر = ۱.7 و آموزش اندیکاتور obv حجم = ۵۵۰۰۰

اگر OBV یا حجم تعادلی روز اول را برابر صفر در نظر بگیریم، در روز دوم قیمت آخر پایینتر از روز قبل بوده، پس داریم:

حجم تعادلی روز دوم = ۳۰۰۰۰-۰ که برابر با ۳۰۰۰۰- می‌شود.

در روز سوم قیمت آخر با روز پیش یکسان است، پس حجم تعادلی این روز با روز دوم برابر و همان ۳۰۰۰۰- است.

در روز چهارم قیمت آخر بیشتر از روز قبل است، پس داریم:

حجم تعادلی روز چهارم = ۵۰۰۰۰ + ۳۰۰۰۰- که برابر با ۲۰۰۰۰ می‌شود.

و در روز پنجم باز قیمت بالاتر رفته، پس داریم:

حجم تعادلی روز پنجم = ۵۵۰۰۰ + ۲۰۰۰۰ که برابر با ۷۰۰۰۰ می‌شود.

در روز چهارم بر حسب تغییرات قابل توجه حجم تعادلی می‌توان نتیجه گرفت که احتمالا معامله‌گران بزرگ دست به خرید با حجم بالا زده‌اند. در این شرایط باید به پرایس اکشن و روندها توجه کرد چون ممکن است روند صعودی یا نزولی مشخصی (بر حسب این که این معامله‌گران بزرگ دست به خرید یا فروش بزنند) ایجاد شود.

نمودار اندیکاتور حجم تعادلی (OBV)

جمع بندی

در پایان به برخی سوالات که ممکن است درباره اندیکاتور OBV برای شما مطرح باشد می‌پردازیم. می‌توانید در قسمت نظرات باقی سوالات یا نظرات خود را مطرح کنید.

آیا اندیکاتور حجم تعادلی (OBV) به تنهایی قابل استفاده است؟

از اندیکاتور OBV باید در کنار تحلیل پرایس اکشن و همچنین اندیکاتورهای دیگر که روند را به شما نشان بدهند مانند میانگین متحرک، و اندیکاتورهایی که قدرت روندها را نشان بدهند، مانند ADX (شاخص جهت‌دار میانگین) و RSI (شاخص قدرت نسبی) استفاده کرد. این اندیکاتور صرفا می‌تواند به شما نشان بدهد که چه زمانی تغییرات حجمی حاصل از معاملات بازیگران بزرگ سازمانی می‌تواند جمعیت بازار را به دنبال خود بکشاند و روندی مشخص را ایجاد کند. اما لزوما سقف و نقطه معکوس شدن این روند را به شما نشان نمی‌دهد.

محدودیت‌های اندیکاتور OBV چیست؟

بهتر است اندیکاتور حجم تعادلی یا OBV را به همراه اندیکاتورهایی که داده‌های قبلی را لحاظ می‌کنند، مانند میانگین متحرک (MA) یا شاخص جهت‌دار میانگین (ADX) استفاده کنید چون به تنهایی OBV ممکن است سیگنال‌های کاذب تولید کند. نقطه قوت این اندیکاتور نشان دادن تغییرات حجمی بزرگ در معاملات است اما ممکن است شاهد تغییرات حجمی ناگهانی باشید که روندی خاص در پی آنها ایجاد نمی‌شود. مثلا ممکن است یک رویداد اقتصادی (مثلا اعلام یک آمار مهم) باعث تغییرات حجمی زیاد شود و یا بازیگرانی بزرگ دست به معامله در حجم بالا بزنند اما در پی آن روندی ایجاد نشود. چنین رخدادهایی همچنین می‌توانند این اندیکاتور را برای چندین دوره دچار کاهش دقت کنند چون OBV هر دوره بر اساس مقدار آن در دوره قبل محاسبه می‌شود.

آموزش اندیکاتور OBV

آموزش اندیکاتور obv

اندیکاتور OBV که نام اختصاری برگرفته از On Balance Volume فشار خرید و فروش را به عنوان یک شاخص تجمعی اندازه گیری می کند ، این اندیکاتور حجم را در روزهایی که روند در حالت صعودی است بالا برده و در روزهایی که کاهشی است کم می کند.

OBV توسط جو گرانویل توسعه داده شد و در سال 1963 در کتاب گرانویل کلید جدید سود بازار سهام معرفی شد. این یکی از اولین شاخص های اندازه گیری جریان مثبت و منفی بود. چارمیست ها می توانند برای پیش بینی حرکات قیمت به دنبال واگرایی بین OBV و قیمت باشند یا از OBV برای تأیید روند قیمت استفاده کنند.

این آموزش از دوره آموزش فارکس دوره مجازی میباشد و شما برای دسترسی به تمامی جلسات این دوره میتوانید روی عبارت آموزش فارکس کلیک کنید.

دانلود اندیکاتور OBV

اندیکاتور On Balance Volume که به اختصار از آن به اندیکاتور OBV یاد میکنیم یکی از اندیکاتورهای پیش فرض در متاتریدر نیست.

ما نسخه متاتریدر 4 این اندیکاتور فارکس را در این بخش برای شما قرار داده این که میتوانید از داخل کادر زیر آنرا دریافت کنید.

پس از دانلود فایل بصورت فشرده را از حالت فشرده خارج کنید و اندیکاتور را در پوشه اندیکاتور متاتریدر 4 خودتان کپی کنید.

در ادامه به آموزش کامل کار و تحلیل و سیگنال گیری با اندیکاتور OBV را به شما توضیح خواهیم داد.

در زیر به فرول محاسبات در این اندیکاتور خواهیم پرداخت که صرفا در جهت آشنایی شما با شیوه عملکرد این اندیکاتور فارکس است.

اما شما در نهایت با استفاده از این اندیکاتور خواهید توانست بدون اینکه زمان زیادی را صرف محاسبات کنید تمامی محاسبات را بر روی چارت خود مانند تصویر زیر داشته باشید.

دانلود اندیکاتور OBV

محاسبات اندیکاتور OBV

خط On Balance Volume (OBV) به سادگی یک کلیت ملموس در حال اجرا از حجم مثبت و منفی است.

حجم یک دوره زمانی هنگامی مثبت است که بسته شدن کندل بالاتر از بسته شدن کندل قبلی باشد .

وقتی که بسته شدن کندل آن بازه زمانی زیر بسته شدن کندل قبلی باشد منفی خواهد بود.

اگر قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت بسته شده قبلی باشد:
OBV فعلی = OBV قبلی + میزان فعلی

اگر قیمت بسته شدن زیر قیمت بسته قبلی است:
OBV فعلی = OBV قبلی – حجم فعلی

اگر قیمت های پایانی برابر با قیمت بسته شده قبلی باشد:
OBV فعلی = OBV قبلی (بدون تغییر)

در تصویر زیر میتوانید این محاسبات را بصورت تصویری مشاهده کنید.

محاسبات اندیکاتور OPV

در این مثال از داده های جدول بالا از Wal-Mart (WMT) استفاده شده است.

ارقام حجم گرد شدند و در 1000 نشان داده شده اند. به عبارت دیگر ، 8،200 واقعاً برابر با 8،200،000 یا 8،2 میلیون سهم است.

ابتدا باید مشخص کنیم که وال مارت بسته است (1+) یا پایین است (-1).

این عدد اکنون به عنوان ضریب حجم برای محاسبه حجم مثبت یا منفی استفاده می شود.

آخرین ستون (OBV) مجموع در حال اجرا را برای حجم مثبت / منفی تشکیل می دهد.

از آنجا که OBV باید از جایی شروع شود ، مقدار اول (8200) به سادگی برابر با حجم مثبت / منفی دوره اول است.

نمودار زیر وال مارت را با حجم و OBV نشان می دهد.

مثال محاسبات اندیکاتور OPV

تفسر و توضیح اندیکاتور OBV

گرانویل مطرح کننده این تئوری که منجر به خلق این اندیکاتور فارکس شد حجم را مقدم بر قیمت میدانست.

بر اساس ساختار و شیوه کاری اندیکاتور OBV پس از پایان معاملات در هر روز یا هر بازه زمانی در نمودار شما بعنوان مثال در نمودار روزانه که بیشتر مورد استفاده قرار میگیرد.

قیمت ها بالاتر یا پایین تر و گاها برابر با حجم معاملات در روز گذشته خود خواهند بود.

اگر قیمت در روز مورد نظر (( روز جاری قبل )) بالاتر از روز قبل تر بسته شود حجم معاملات عدد مثبتی را به حجم معاملات روز قبل اضافه خواهد کرد.

برعکس اگر حجم معاملات عددی منفی باشد از حجم معاملات در روز گذشته کاسته خواهد شد.

در روزهایی هم که هیچ تغییری نداشته باشد حجم معاملات هم ثابت خواهند ماند و هیچ تغییری نخواهند داشت.

پس وقتی میگوییم اندیکاتور OBV از حجم معاملات تعادلی استفاده میکند به این معنی است که جمع کل اعداد حجم معاملات منفی و مثبت را محاسبه میکند.

در تصویر های بالا مشاهده میکنید که اندیکاتور OBV دارای یک خط برای نمایش محاسبا خود میباشد.

اگر جهت این خط در حالت صعودی باشد به این معنی خواهد بود که حجم معاملات در روزهای مورد نظر افزایش داشته است.

و اگر جهت این خط نزولی باشد طبیعتتا نتیجه به معنی کاهش حجم معاملات خواهد بود.

یک تحلیل گر بازار های مالی مانند فارکس و یک تکنیکالیست با استفاده از این اندیکاتور قادر خواهد بود تا جهت قیمت و حجم معاملات را تشخیص دهد.

یعنی شما اگر همزمان هم اندیکاتور مک دی (( ولوم )) و هم اندیکاتور OBV را بر روی چارت خود داشته باشید به سادگی قادر به تایید گرفتن خواهید بود.

زمانی که هر دو باهم صعودی باشند روند صعودی همچنان پایدار است و زمانی که هر دو نزولی باشند روند نزولی پایدار خواهد بود.

حال تصور کنید که دو اندیکاتور بر خلاف هم حرکت کنند طبیعتا ما شاهد یک واگرایی خواهیم بود که در ادامه بحث به آن خواهیم پرداخت.

خط موجود در اندیکاتور OBV زمانی افزایشی خواهد بود که حجم معاملات در آن روز یا آن بازه زمانی افزایش یافته باشد.

افزایش یا کاهش نشان دهنده فشار مثبت یا فشار منفی در بازار است که در نهایت قادر است روند و جریان حاکم بر بازار را تحت تاثیر خود قرار دهد.

گرانویل در تحقیقات خود به وضوح اشاره کرده است که آنچه شما در محاسبات OBV (( اندیکاتور OBV )) مشاهده میکند غالبا قبل از حرکت قیمت و بازار محاسبه شده است.

ببینید مقدار مطلق در اندیکاتور OBV به هیچ وجه ملاک نخواهد بود یک تحلیل گر تکنیکال و یک چارتیست باید با تکیه بر ویژگی های خط OBV تمرکز داشته باشد.

شما کافی است که در مرحله اول روند را برای OBV تعریف کنید.

دوم بررسی کنید که این روند با روند بلند تر همراه است یا خیر

سوم به دنبال سطوح حمایت و مقاوت در چارت باشید و آنها را مشخص کنید.

در ادامه شما با شکسته شدن روند یا سطوح حمایت و مقاومت و تغییر مسیر اندیکاتور OBV به سادگی میتوانید یک سیگنال ورود خوب را پیدا کنید.

پس چه به دنبال معامله در جهت روند هستید و چه بر اساس حمایت و مقاومت میخواهید معاملات خود را انجام دهید حتما باید به بسته شدن کندل و قیمت توجه داشته باشید.

بروکر آلپاری محبوبترین بروکر در ایرانیان

واگرایی با اندیکاتور OBV

برای پیش بینی تغییر روند می توان از سیگنال های واگرایی صعودی و نزولی استفاده کرد.

این سیگنالها واقعاً بر اساس این تئوری هستند که حجم بر قیمتها مقدم است.

واگرایی صعودی هنگامی شکل می گیرد که OBV بالاتر می رود یا پایین ترین سطح را تشکیل می دهد حتی وقتی قیمت ها پایین می آیند.

یک واگرایی نزولی زمانی شکل می گیرد که خط در اندیکاتور OBV به سمت پایین حرکت کند یا به پایین ترین حد خود برسد یا حتی با افزایش قیمت.

واگرایی بین OBV و قیمت به چارتیست ها هشدار میدهد که ممکن است تغییر قیمت ایجاد شود.

نمودار استارباکس (SBUX) یک واگرایی سرسخت را نشان می دهد که در ماه جولای تشکیل شده است.

در نمودار قیمت ، SBUX به پایین ترین سطح خود در ماه ژوئن رسید و در اوایل ماه ژوئیه نیز تا پایین ترین حد پایین آمد.

از طرف دیگر ، OBV بالاتر از پایین ترین سطح خود در ماه ژوئن قرار گرفت و یک واگرایی صعودی را تشکیل داد.

SBUX یک هفته بعد مقاومت را شکست و برای افزایش 30+ درصدی بالای 20 در بازار ادامه یافت.

نمودار دوم نشان می دهد که OBV در حالی که Texas Instruments (TXN) در محدوده ای معامله می شود ،روند افزایشی دارد و بالاتر می رود.

افزایش OBV در طی یک دوره از معاملات نشان دهنده افزابش حجم نیز در حال صعودی شدن است .

اندیکاتور OBV – آموزش کامل

OBV اندیکاتور

اندیکاتورها را میتوان یکی از جذاب ترین و البته پرکاربردترین ابزار تحلیلی در تحلیل تکنیکال دانست. اگرچه اندیکاتورهای بسیاری با کاربردهای مختلف ابداع شده اند، اما اطلاعات اولیه در اکثر آنها دیتاهای مربوط به قیمت و حجم معاملات است. اندیکاتور OBV، یک شاخص برای تعیین قدرت حرکت در بازار می باشد که رابطه حجم و تغییرات قیمت را نشان می دهد. OBV توسط گرانویل ابداع و معرفی شده است. در این مقاله می‌خواهیم به طور کامل این اندیکاتور را به شما معرفی کنیم و استراتژی معامله بر اساس اندیکاتور OBV را شرح دهیم.

اندیکاتور OBV چیست؟

اندیکاتور On Balance Volume یا به اختصار OBV قیمت و حجم معاملات را با یکدیگر ترکیب میکند و اصولا به عنوان یک اندیکاتور حجمی شناخته میشود. این اندیکاتور نشان میدهد که آیا تغییرات قیمت قوی هستند یا ضعیف. اساساً اندیکاتور OBV دو جریان حجم منفی و مثبت معاملات را با روند قیمت سهام در طول زمان مقایسه می‌کند و به شما میگوید که آیا روند شکل گرفته شده از ثبات برخوردار است یا خیر.

روش کارکرد اندیکاتور OBV

روش کارکرد OBV چندان پیچیده نیست. OBV بدین‌ صورت عمل می‌کند: زمانی که یک سهم (یا هرگونه دارایی) به نسبت قیمت روز قبل با قیمت بالاتر بسته می‌شود، OBV صعودی و تمام حجم مثبت در نظر گرفته می‌شود و زمانی که سهام به نسبت قیمت روز قبل باقیمت پایین‌تر بسته می‌شود، OBV نزولی و تمام حجم منفی در نظر گرفته می‌شود. حاصل مجموع تجمع حجم مثبت و منفی، منحنی OBV رسم میشود.

کاربرد اندیکاتور OBV برای تحلیل یک سهم

کاربرد اندیکاتور OBV بسیار ساده است. دو کاربرد این اندیکاتور در تعیین قدرت روند و تشخیص واگرایی است.

کاربرد اول اندیکاتور OBV: تعیین روند

خط “OBV” برای تائید روند یا تعیین تغییر جهت های احتمالی مورد استفاده قرار می گیرد. به این صورت که تائید روند در دو حالت زیر شکل میگیرد:

  • اگر خط OBV در حال صعود باشد، تائیدی است بر روند صعودی قیمت.
  • اگر خط OBV در حال پایین آمدن باشد و روند نزولی داشته باشد، تائیدی است بر روند نزولی قیمت.

کاربرد دوم OBV: تشخیص واگرایی

  • اگر منحنی اندیکاتور OBV بالا برود اما قیمت پایین بیاید نشان دهندۀ این موضوع است که روند نزولی ممکن است ضعیف شده و به شکل یک روند صعودی تغییر کند.
  • اگر OBV پایین بیاد اما قیمت بالا برود نشان دهندۀ این موضوع است که ممکن است روند صعودی ضعیف شده و به شکل یک روند نزولی تغییر کند.
آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از آموزش اندیکاتور obv منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

به تصویر زیر دقت کنید که چگونه قیمت یک قله بالاتر یا مساوی با قله قبلی زده است اما OBV قله ای پایین تر به ثبت رسانده است. در ادامه می بینید که قیمت نزولی شده است. این یک واگرایی منفی در OBV است.

واگرایی منفی در OBV

آیا میتوان بر اساس اندیکاتور OBV اقدام به معامله کرد؟

جواب این سوال خیر است. اما توجه به چند نکته اهمیت دارد. فلسفه این اندیکاتور این است که افزایش و یا کاهش قیمت به همراه حجم معاملات، تایید کننده این است که قیمت به صورت روند دار حرکت میکند.

یعنی افزایش قیمت باید با افزایش حجم معاملات باشد در غیر این صورت روند ضعیف است. بر عکس این موضوع نیز صادق است. افزایش یا کاهش قیمت به همراه کاهش حجم معاملات موید این موضوع است که حرکات قیمت ضعیف بوده و فاقد پایداری لازم می باشند. بنابراین OBV اندیکاتوری است که اساسا برای این منظور استفاده میشود تا تاییدی بر حرکات قیمت باشد.

اما در صورتی که قیمت با OBV دچار واگرایی شود، می تواند احتمال بازگشت قیمت را به تریدر بدهد. توجه کنید که کلمه “احتمال” را بولد کردیم تا فراموش نکنید که بازگشت روند با مشاهده یک واگرایی تنها یک احتمال است. از این رو شما نمی توانید تنها با تکیه بر این اندیکاتور به معامله بپردازید.

نحوه محاسبه اندیکاتور OBV

فرمول بالا نحوه محاسبه اندیکاتور OBV است. در این رابطه کمیت‌های زیر وجود دارد:

t : دورۀ زمانی جاری
t-1 : دورۀ زمانی قبلی
C : قیمت بسته شدن
Vol : حجم

سخن پایانی

اندیکاتور OBV معرفی شده در این مقاله یکی از اندیکاتورهای حجمی است که در تحلیل تکنیکال کاربرد دارد. چگونگی استفاده از این اندیکاتور را در این مقاله ذکر کردیم. با این حال استراتژی معاملاتی شما نباید تنها بر اساس یک اندیکاتور طراحی شده باشد. دیگر اندیکاتور حجمی مهم اندیکاتور MFI است. میتوانید در تحلیل‌های خود این دو اندیکاتور را با یکدیگر مقایسه کنید. به نتایج جالبی خواهید رسید.

آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته در بورس

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته روی لینک زیر کلیک کنید.

تابلوخوانی در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال، بعد سوم بورس است. همه چیز در تابلوی معاملات سهم وجود دارد، اطلاعاتی که شاید در نگاه اول کسی متوجه آنها نشود اما با یادگیری تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی می توانید به اطلاعات زیادی دست پیدا کنید و بر این اساس معاملات پر سودتری داشته باشید. در کتاب آموزش تابلو خوانی پیشرفته به مطالبی خواهیم پرداخت که در هیچ کلاس یا کتابی به شما آموزش نمی دهند. تکنیک هایی که حاصل سالها تجربه در بازار سرمایه است.

اندیکاتور حجم تعادلی (On-Balance Volume)

اصطلاحات مالی و اقتصادی

اندیکاتور حجم تعادلی (به انگلیسی On-Balance Volume و به اختصار OBV) یک اندیکاتور تکنیکال از نوع مومنتوم است که از جریان حجم برای پیش‌بینی تغییرات قیمت سهام استفاده می‌کند.

جوزف گرنوایل (Joseph Granville) برای اولین بار معیار حجم تعادلی را در کتاب خود به نام «کلید جدید گرنوایل برای کسب سود در بازار سهام» (Granville\’s New Key to Stock Market Profits) در سال 1963 مطرح کرد.

گرنوایل باور داشت که حجم، نیروی اصلی محرک بازارهاست و حجم تعادلی را برای هنگامی که بازارها به‌علت تغییرات حجم دستخوش تغییر می‌شوند تنظیم کرد.

او در کتاب خود، پیش‌بینی‌های مبتنی بر اندیکاتور حجم تعادلی را بسیار مستدل خواند و باور داشت که به‌هنگام افزایش شدید حجم بدون هیچ تغییر قابل‌توجهی در قیمت سهام، قیمت درنهایت به سمت بالا می‌جهد یا به سمت پایین افت می‌کند.

اندیکاتور obv


نکات کلیدی:

  • حجم تعادلی (OBV) یک اندیکاتور مومنتوم است که از تغییرات حجم معاملات برای پیش‌بینی قیمت استفاده می‌کند.
  • حجم تعادلی احساسات جمعی را نشان می‌دهد که می‌تواند نتیجه آن بازار خرسی یا گاوی باشد.
  • با مقایسه میله‌های قیمت و حجم تعادلی می‌توان به سیگنال‌های کاربردی‌تری نسبت به هیستوگرام‌های حجمی سبز یا قرمز که اغلب در پایین نمودارهای قیمت یافت می‌شوند دست یافت.

محاسبه حجم تعادلی

 فرمول اندیکاتور obv

  • OBV – سطح فعلی حجم تعادلی
  • OBV prev – سطح قبلی حجم تعادلی
  • volume – مقدار آخرین حجم معاملات

حجم تعادلی مجموع کل حجم معاملات حال حاضر یک دارایی را نشان داده و مشخص می‌کند که آیا این حجم در حال خروج یا ورود به یک سهام یا جفت ارز مشخص است.

حجم تعادلی برابر است با مجموع کل حجم (چه مثبت و چه منفی).

سه قانون برای محاسبه حجم تعادلی وجود دارند:

  • اگر قیمت بسته‌شدن امروز بالاتر از قیمت بسته‌شدن دیروز باشد: حجم تعادلی کنونی = با حجم تعادلی قبلی + حجم امروز
  • اگر قیمت بسته‌شدن امروز پایین‌تر از قیمت بسته‌شدن دیروز باشد: حجم تعادلی کنونی = حجم تعادلی قبلی منهای حجم امروز
  • اگر قیمت بسته‌شدن امروز مساوی با قیمت بسته‌شدن دیروز باشد: حجم تعادلی کنونی = حجم تعادلی قبلی

اندیکاتور حجم تعادلی (OBV) نشان‌دهنده چیست؟

نظریه پشت حجم تعادلی بر اساس تمایز بین پول هوشمند، یعنی سرمایه‌گذاران نهادی، و سرمایه‌گذاران خُرد و کمترحرفه‌ای است.

هنگامی که صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و صندوق‌های بازنشستگی شروع به خرید سهامی می‌کنند که سرمایه‌گذاران خرد در حال خرید آن هستند، حجم ممکن است افزایش یابد حتی اگر قیمت نسبتا یکسان باقی بماند.

درنهایت، این حجم افزوده‌شده باعث افزایش قیمت خواهد شد. در این زمان، سرمایه‌گذاران بزرگتر شروع به فروش و سرمایه‌گذاران کوچکتر شروع به خرید می‌کنند.

با وجود اینکه مقدار كمّی حجم تعادلی روی نمودار قیمت مشخص شده و به‌صورت عددی اندازه‌گیری می‌شود، این میزان چندان اهمیتی ندارد.

خود اندیکاتور تراکمی (به انگلیسی cumulative) است، اما فاصله زمانی با نقطه شروع اختصاصی ثابت می‌ماند، به این معنا که مقدار عددی واقعی حجم تعادلی به‌طور قراردادی وابسته به تاریخ شروع است.

در عوض، معامله‌گران و تحلیل‌گران ماهیت حرکات حجم تعادلی را در طول زمان در نظر می‌گیرند؛ تمام وزن تحلیل روی شیب خط حجم تعادلی است.

در حجم تعادلی، تحلیل‌گران اعداد حجم را در نظر می‌گیرند تا سرمایه‌گذاران بزرگ و نهادی را دنبال کنند.

آنها واگرایی بین حجم و قیمت را مترادف با رابطه بین «پول هوشمند» و پول‌های اندک و ناهمخوان در نظر می‌گیرند، به این امید که فرصت‌هایی طلایی را برای خرید در خلاف جهت روندهای ناصحیح غالب پیدا کنند.

به عنوان مثال، پول هوشمند ممکن است قیمت یک دارایی را بالا برده و سپس بعد از اینکه سایر سرمایه‌گذاران نیز وارد آن دارایی شدند آن را بفروشد.

نمونه‌ای از محاسبه حجم تعادلی

در زیر مثالی فرضی از قیمت بسته‌شدن یک سهم فرضی و حجم را می‌بینید:

روز اول: قیمت بسته‌شدن مساوی است با 1000 ریال، حجم مساوی است با 25200 سهم
روز دوم: قیمت بسته‌شدن مساوی است با 1015 ریال، حجم مساوی است با 30000 سهم
روز سوم: قیمت بسته‌شدن مساوی است با 1017 ریال، حجم مساوی است با 25600 سهم
روز چهارم: قیمت بسته‌شدن آموزش اندیکاتور obv مساوی است با 1013 ریال، حجم مساوی است با 32000 سهم
روز پنجم: قیمت بسته‌شدن مساوی است با 1011 ریال، حجم مساوی است با 23000 سهم
روز ششم: قیمت بسته‌شدن مساوی است با 1015 ریال، حجم مساوی است با 40000 سهم
روز هفتم: قیمت بسته‌شدن مساوی است با 1020 ریال، حجم مساوی است با 36000 سهم
روز هشتم: قیمت بسته‌شدن مساوی است با 1020 ریال، حجم مساوی است با 20500 سهم
روز نهم: قیمت بسته‌شدن مساوی است با 1022 ریال، حجم مساوی است با 23000 سهم
روز دهم: قیمت بسته‌شدن مساوی است با 1021 ریال، حجم مساوی است با 27500 سهم

همانطور که مشاهده می‌شود، روز دوم، سوم، ششم، هفتم، و نهم روزهایی هستند که قیمت بسته‌شدن در آنها بالاتر است؛ بنابراین، این حجم‌های معاملاتی به حجم تعادلی اضافه می‌شوند.

روز چهارم، پنجم، و دهم روزهایی هستند که قیمت بسته‌شدن در آنها پایین‌تر است؛ بنابراین، این حجم‌های معاملاتی از حجم تعادلی کسر می‌شوند.

در روز هشتم، حجم تعادلی هیچ تغییری نداشته است زیرا قیمت بسته‌شدن تغییر نکرده. با توجه به این روزها، حجم تعادلی برای هر کدام از این 10 روز عبارت است از:

حجم تعادلی روز اول = 0
حجم تعادلی روز دوم = 0 + 30,000 = 30,000
حجم تعادلی روز سوم = + 25,600 = 55,600
حجم تعادلی روز چهارم = 55,600 – 32,000 = 23,600
حجم تعادلی روز پنجم = 23,600 – 23,000 = 600
حجم تعادلی روز ششم = 600 + 40,000 = 46,600
حجم تعادلی روز هفتم = 46,600 + 36,000 = 76,600
حجم تعادلی روز هشتم = 76,600
حجم تعادلی روز نهم = 76,600 + 23,000 = 99,600
حجم تعادلی روز دهم = 99,600 – 27,500 = 72,100

تفاوت بین حجم تعادلی و اندیکاتور تراکم/توزیع (Accumulation/Distribution)

حجم تعادلی و خط تراکم/توزیع مشابه هستند از این لحاظ که هر دو اندیکاتورهای مومنتومی هستند آموزش اندیکاتور obv که از حجم برای پیش‌بینی حرکات «پول هوشمند» استفاده می‌کند.

با این حال، این تنها تشابه این دو اندیکاتور است.

حجم تعادلی توسط افزودن حجم در صورت بالاتر بودن قیمت‌ بسته‌شدن و کاستن حجم در صورت پایین‌تر بودن قیمت بسته‌شدن محاسبه می‌شود.

اما فرمول خط تراکم/توزیع به طور کل با آنچه که در مورد حجم تعادلی گفته شد متفاوت است.

به‌شکل ساده‌شده، فرمول خط تراکم/توزیع با استفاده از موقعیت فعلی قیمت نسبت به محدوده معاملاتی اخیر آن ضرب در حجم آن بازه زمانی خاص به دست می‌آید.

محدودیت‌های اندیکاتور OBV

حجم تعادلی یک اندیکاتور پیشرو یا متقدم (به انگلیسی leading indicator) است، به این معنا که پیش‌بینی‌هایی انجام می‌دهد اما در این مورد که برای سیگنال‌ها چه اتفاقی می‌افتد توضیح خاصی ندارد.

به خاطر این محدودیت، احتمال ایجاد سیگنال اشتباه توسط این اندیکاتور زیاد است.

از این رو، بهتر است اندیکاتور OBV همراه با یک اندیکاتور متاخر (به انگلیسی lagging indicator) بررسی شود.

مثلا می‌توانید یک خط میانگین متحرک به حجم تعادلی اضافه کنید و مواردی که حجم تعادلی خط میانگین متحرک را می‌شکند بررسی کنید.

همچنین اگر اندیکاتور حجم تعادلی باعث شکست همزمان شد، می‌توانید تائید کنید که شکستی در قیمت رخ داده است.

نکته دیگر در مورد استفاده از حجم تعادلی این است که جهشی بزرگ در حجم معاملات در یک روز خاص، ممکن است اندیکاتور را برای مدتی از کار بیندازد.

به عنوان مثال، در صورتی که شرکت افزایش سود غافلگیرانه‌ای اعلام کرده و یا معاملات حقوقی‌ها در ابعاد کلان صورت بگیرد، احتمال دارد اندیکاتور دچار صعود یا افت شدید شود که این جهش یا افت شدید ممکن است حاکی از یک روند نباشد.

این اصطلاح در واژه‌نامه جامع بورسینس منتشر شده است.اصطلاحات دیگر را ببینید.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا