اندیکاتور استوکاستیک stochastic

آموزش اندیکاتور استوکاستیک Stochastic و نحوه استفاده از آن در ترید

وقتی توپی به هوا پرتاپ می‌شود، پیش از آنکه به اوج برسد و توقف کند، سرعت حرکتش کم می‌شود؛ سپس برای سقوط آزاد مهیا می‌گردد. حرکت قیمت در بازارهای مالی از جمله بازار ارزهای دیجیتال نیز این گونه است. اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator) مومنتوم، قیمت را اندازه‌گیری می‌کند. در این مقاله قصد داریم شما را با اندیکاتور استوکاستیک آشنا کنیم.

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator) چیست؟

نوسانگر استوکاستیک (Stochastic Oscillator)، اندیکاتوری مومنتوم (تکانه‌ای) است که قیمت پایانی (Close Price) یک سهم یا رمزارز به خصوص را با دامنه قیمتی آن سهم طی یک دوره زمانی مقایسه می‌کند. حساسیتِ اوسیلاتور استوکاستیک نسبت به حرکات بازار را می‌توان از طریق تعدیل دوره زمانی یا محاسبه میانگین متحرک کاهش داد. این اندیکاتور با استفاده از مقادیر 0 تا 100 جهت نشان دادن وضعیت اشباع خرید (Overbought) و اشباع فروش (Oversold) سیگنال‌های معاملاتی صادر می‌کند.

نحوه محاسبه اندیکاتور استوکاستیک

C آخرین قیمت پایانی.

L14 کمترین قیمت معامله شده در 14 روز اخیر است.

H14 بیشترین قیمت معامله شده در 14 روز اخیر است.

K% مقدار فعلی اندیکاتور استوکاستیک است.

نکته: گاهی K% با عنوان اندیکاتور استوکاستیک سریع شناخته می‌شود. اندیکاتور استوکاستیک آهسته نیز که با D% نمایش داده می‌شود، با گرفتن میانگین متحرک سه دوره‌ای از K% به دست می‌آید.

نظریه عمومی‌ای که مبنای این اندیکاتور است بیان می‌کند که در بازاری با روند صعودی، قیمت‌ها در محدوه‌ای نزدیک به سقف بسته می‌شود و متقابلاً در بازاری با روند نزولی، قیمت‌ها در حوالی کف بسته می‌شود. سیگنال‌ معاملاتی هنگامی صادر می‌شود که K% میانگین متحرک سه دوره‌ای ( یا همان D%) را قطع کند.

تفاوت میان اوسیلاتور استوکاستیک آهسته و سریع در این است که K% آهسته یک دوره کند شدن دارد و در آن هموار‌سازی داخلی K% را کنترل می‌کند. تنظیم میانگین متحرک بر 1 دوره معادل همان اندیکاتور استوکاستیک سریع K% است.

مفهوم اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator)

اندیکاتور استوکاستیک دامنه نوسان محدودی دارد؛ همواره در بازه 0 تا 100 در نوسان است و وضعیت اشباع خرید و فروش را از این طریق مشخص می‌کند. به صورت سنتی مقادیر بالای 80 به عنوان محدوده اشباع خرید و مقادیر زیر 20 نیز به عنوان منطقه اشباع فروش در نظر گرفته می‌شود.

با این حال، این دو وضعیت همیشه نشان‌دهنده حرکت بازگشتی روند نیستند؛ ممکن است یک روند بسیار قوی وضعیت اشباع خرید یا فروش خود را برای مدتی طولانی حفظ کند. در عوض تریدرها باید به دنبال تغییرات اندیکاتور استوکاستیک باشند که بیانگر تغییر روند است.

نمودار اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator) عموماً از دو خط تشکیل می‌شود: یکی نمایانگر مقدار واقعی نوسانگر و دیگری نشان‌دهنده میانگین متحرک ساده سه روزه است. از آنجایی که فرض می‌شود قیمت تابع مومنتوم (سرعت و شتاب تغییر قیمت) است، لذا تقاطع این دو خط به عنوان سیگنالی مبنی بر بازگشت روند تلقی می‌شود؛ زیرا این امر بیانگر تغییری بزرگ در مومنتوم روزانه است.

واگرایی میان نوسانگر استوکاستیک و روند قیمت نیز سیگنال بازگشتی مهمی تلقی می‌شود. به عنوان مثال هنگامی که روندی نزولی به پایین‌ترین حدی می‌رسد که تا به حال تجربه کرده‌ است اما نوسانگر استوکاستیک مقدار بالاتری را نشان می‌دهد، یعنی روند نزولی دچار فرسودگی شده و روندی صعودی در حال برآمدن است.

نوسانگر استوکاستیک اواخر دهه 1950 به دست جورج لین ساخته شد. این اندیکاتور موقعیت قیمت پایانی یک سهم را نسبت به قیمت سقف و کف آن سهم طی یک دوره مشخص (معمولاً 14 روز) نشان می‌دهد.

لین در جریان مصاحبه‌های فراوانی اظهار داشت که اندیکاتور استوکاستیک تابع قیمت یا حجم یا هیچ چیز مشابهی از این قبیل نیست، بلکه از سرعت یا مومنتوم قیمت پیروی می‌کند.

لین همچنین در این مصاحبه‌ها قاعده‌ای را بیان کرد مبنی بر اینکه مومنتوم یا سرعت تغییر قیمت یک سهم پیش از خود قیمت تغییر می‌کند. بدین سان، اندیکاتور استوکاستیک هنگام نمایش واگرایی برای پیش‌بینی حرکت بازگشتی روند به کار می‌رود. این سیگنال اولین و مهم‌ترین سیگنالی است که لین شناسایی کرد.

مثالی از اندیکاتور استوکاستیک

اوسیلاتور استوکاستیک در اکثر ابزارهای رسم نمودار قرار دارد و طرز کار با آن در عمل ساده است. دوره زمانی استاندارد این اندیکاتور 14 روز است و می‌توان این دوره زمانی را بر حسب نیاز تنظیم کرد. نوسانگر استوکاستیک با کسر کمترین قیمت دوره زمانی از قیمت پایانی کنونی و تقسیم آن به دامنه قیمت کل (یعنی تفاضل میان بیشترین قیمت و کمترین قیمت در دوره‌ای مشخص) و ضرب کسر حاصل در 100 محاسبه می‌شود. به عنوان مثال اگر بیشترین قیمت در 14 روز اخیر 150 دلار، کمترین قیمت در این دوره 125 دلار و قیمت پایانی فعلی نیز 145 باشد، آنگاه مقدار نوسانگر تصادفی دوره جاری بدین صورت محاسبه می‌شود:

(145-125) / (150 – 125) * 100 = 80

اندیکاتور نوسانگر استوکاستیک با مقایسه قیمت جاری با دامنه قیمتی طی دوره زمانی نشان می‌دهد که قیمت در حوالی قیمت‌های سقف و کف اخیر خود بسته می‌شود. مقدار 80 اندیکاتور نشان می‌دهد که ارز دیجیتال ما در شُرُف وضعیت اشباع خرید قرار گرفته است.

تفاوت شاخص قدرت نسبی (RSI) با اندیکاتور استوکاستیک

شاخص قدرت نسبی (RSI) و اوسیلاتور استوکاستیک هر دو از نوسانگرهای مومنتوم هستند که در تحلیل تکنیکال فراوان به کار می‌روند. علی‌رغم اینکه هر دو اندیکاتور اغلب با هم استفاده می‌شوند اما تفاوت‌های بنیادینی در روش و نظریه با یکدیگر دارند.

اندیکاتور RSI با اندازه‌گیری سرعت حرکت قیمت، سطوح اشباع خرید و فروش را مشخص می‌کند. به عبارت دیگر این شاخص برای اندازه‌گیری سرعت حرکت قیمت طراحی شده است، در حالی که نوسانگر تصادفی در معاملات مربوط به بازارهای رنج و یکنواخت عملکرد بهتری دارد.

به صورت کلی می‌توان گفت که شاخص RSI در بازارهای رونددار مفیدتر است و اندیکاتور استوکاستیک نیز بیشتر در بازارهای کم‌دامنه و متلاطم به کار می‌رود.

محدودیت‌های استفاده از نوسانگر استوکاستیک

اولین محدودیت این نوسانگر به ایجاد سیگنال‌های اشتباه و نامعتبر مربوط است. هنگامی که این اندیکاتور سیگنال معاملاتی صادر می‌کند اما حرکت قیمت با سیگنال همراستا نیست، سیگنال اشتباه صادر شده است. سیگنال اشتباه زمانی بیشتر تکرار می‌شود که وضعیت بازار متلاطم باشد. یکی از راه‌حل‌های این مشکل استفاده از فیلتر برای تعیین روند قیمت است. به این صورت که سیگنال صرفاً زمانی منظور شود که همراستا با روند قیمت باشد.

سخن پایانی

اندیکاتور استوکاستیک یا نوسانگر تصادفی یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است که برای تشخیص نواحی اشباع خرید و فروش و همچنین صدور سیگنال‌های معاملاتی به کار می‌رود. این اندیکاتور در دهه 50 میلادی به دست فردی به نام لین ساخته شد. کار آن این است که قیمت پایانی یک سهم (یا رمزارز) را نسبت به دامنه قیمت آن سهم طی بازه زمانی مشخص مقایسه کند. این نوسانگر بر مبنای نظریه‌ای استوار است که بیان می‌کند در بازاری با روند صعودی، قیمت‌ها در محدوه‌ای نزدیک به سقف بسته می‌شود و متقابلاً در بازاری نزولی، قیمت‌ها در حوالی کف بسته می‌شود. این اندیکاتور مقادیر 0 تا 100 به خود می‌‌گیرد که زیر 20 نشان‌دهنده وضعیت اشباع فروش و بالای 80 هم بیانگر اشباع خرید است. بروز واگرایی میان خط اندیکاتور و روند قیمت می‌تواند به سیگنال بازگشت روند تعبیر شود. بهتر است از این اندیکاتور در بازارهای رنج و کم‌دامنه استفاده کرد.

اندیکاتور استوکاستیک Stochastic

اندیکاتور استوکاستیک یه نشانگر سریع و ساده به حساب می‌آید که در برابر نوسانات بازار، به نسبت خیلی سریع واکنش نشان می‌دهد. البته این بسته به تنظیمات دوره اندیکاتور می‌تواند متفاوت باشد، اما در حالت پیش فرض متاتریدر چهار این چنین است.

فرمول اندیکاتور استوکستیک با مقایسه قیمت لحظه ای و جاری بازار با بالاترین یا ماکسیمم قیمت و همچنین پایین ترین یا مینیمم قیمت دوره زمانی به دست می‌آید. دو مقدار 80 و 20 که در صفحه‌ی نمایشی این اندیکاتور به ما نشان داده شده، نقاط بالا و پایینی محسوب می‌شود که در واقع با برخوررد نوسانگرنمای اندیکاتور، با خط عدد 80 ، این مفهوم تداعی می‌شود که اندیکاتور استوکاستیک stochastic در بازار خریداران دچار افراط شده اند و برعکس آن هم خط عدد 20 هست که آلارم فروش افراطی را به معامله‌گران می‌دهد.

استوکستیک یک اندیکاتور غیر اصلاحی است و می‌توان با نگاه کردن به گذشته این اندیکاتور، پی به متناسب عمل کردن آن برد.

معاله گرانی که از روش های اسکالپ یا معامله های ریز استفاده می کنند، معمولا اندیکاتور استوکستیک را می‌شناسند و از آن استفاده می‌کنند.پ

فرمول اندیکاتور استوکاستیک

در فرمول زیر نحوه‌ی محاسبه خروجی استوکاستیک را می‌بینید:

در این فرمول، k% نتیجه نهایی نمایشی اندیکاتور است که به صورت درصدی محاسبه می‌شود که البته همینه به درصدهای صفر تا صد در نوسان است.

همچنین D% هم چیزی جر یک میانگین متحرکت نیست که حساسیت بالایی را دارد و به منظور واکنش سریع در این اندیکاتور در نظر گرفته شده.

در حالت معمول تنضیمات استوکستیک، به حالت slow مشهور است. اما دو مورد دیگر از تنظیمات این اندیکاتور مورد استفاده تریدرها قرار می گیرد که در جدول زیر، اعداد تنظیمات پراستفاده این اندیکاتور را می‌بینید.

از جمله کاربرهای استوکاستیک ، استفاده از واگرایی هایی است که از خود نشان می‌دهد.

برای مثال، زمانی که نقاط های (بالای) جدید در چارت قیمتی، بالاتر از های قبلی قرار دارد، ممکن است در استوکاستیک برعکس رخ دهد، یعنی نقطه‌ی های جدید، پایین تر از های قبلی نوسانگر باشد، که به این حالت واگرایی می‌گویند. برعکس این حالت هم می‌تواند در نقاط لو رخ بدهد.به هر صورت هر زمان ، واگرایی رخ داد، نشان از احتمال قوی برگشت یا اصلا قیمت در آینده بازار است.

در تصویر زیر مثالی از واگرایی مثبا استوکاستیک را مشاهده می‌کنید. اگر دقت کنید می‌بینید که در استوکاستیک، شیب نقاط لو یا پایین ، بر عکس شیب نقاط لو در پارت قیمتی بدست آمده است.

به منظور آموزش کلیدی استفاده از اندیکاتورها می‌توانید با ما در ارتباط باشید:

همچنین می‌توانید به جهت انجام سرمایه گذاری های پر بازده، وارد لینک زیر شوید:

قصد دارید با ما در این خصوص ارتباط برقرار کنید؟ فرم زیر را پر کنید تا با شما ارتباط بگیریم.

استوکاستیک (Stochastic Oscillator)

اسیلاتور استوکاستیک (به انگلیسی Stochastic Oscillator) با نام نوسانگر تصادفی نیز شناخته می‌شود.

استوکاستیک یک شاخص برای مومنتوم است که قیمت بسته شدن یک اوراق بهادار را با طیفی از قیمت‌های آن در طول یک بازه زمانی معین مقایسه می‌کند.

حساسیت این نوسانگر به حرکات بازار را می‌توان با تنظیم آن با بازه زمانی یا با گرفتن یک میانگین متحرک از نتیجه کاهش داد. از این نوسانگر با استفاده از مقادیر محدود صفر تا صد برای صدور سیگنال‌های معاملاتی فروش بیش از حد (oversold) و خرید بیش از حد (overbought) استفاده می‌شود.

نکات کلیدی:

• استوکاستیک یک اندیکاتور تکنیکال مشهور برای ایجاد تشخیص نقاطی است که اوراق بهادار، در منطقه بیش‌خرید یا بیش‌فروش قرار دارد.
• این شاخص در دهه 50 میلادی ایجاد شد و هنوز تا به امروز مورد استفاده گسترده قرار دارد.
• نوسانگرهای تصادفی بیشتر نسبت به اندازه حرکت حساس هستند تا نسبت به قیمت مطلق.

فرمول استوکاستیک

C = آخرین قیمت بسته شدن
L14 = پایین‌ترین قیمت در 14 روز معاملاتی
H14 = بالاترین قیمت معامله شده در طول همان بازه 14 روزه
%K = ارزش کنونی اسیلاتور استوکاستیک

%K گاهی تحت عنوان اندیکاتور استوکاستیک آهسته شناخته می‌شود. شاخص تصادفی “سریع” %D محسوب می‌شود که برابر است با میانگین متحرک %K در طول سه بازه زمانی.

نظریه کلی زیربنای این اندیکاتور این است که در روند رو به بالای بازار، قیمت‌ها نزدیک به قیمت سقف بسته خواهند شد و در روند رو به پایین بازار، قیمت‌ها نزدیک به قیمت کف بسته می‌شوند. سیگنال‌ها هنگامی ایجاد می‌شوند که %K از یک میانگین متحرک سه دوره‌ای که %D نامیده می‌شود عبور می‌کند.

استوکاستیک به شما چه می‌گوید؟

استوکاستیک وابسته به دامنه است، به این معنا که همواره بین صفر تا صد قرار دارد.

از این رو، این شاخص برای تشخیص وضعیت‌های بیش‌خرید یا بیش‌فروش مناسب است. معمولا، وقتی استوکاستیک بالای 80 قرار گیرد، خرید بیش از حد و وقتی زیر 20 باشد فروش بیش از حد در نظر گرفته می‌شوند.

با این حال، این ارقام همیشه نشان دهنده معکوس شدن قریب الوقوع روندها نیستند. روندهای بسیار شدید می‌توانند در وضعیت‌های خرید یا فروش بیش از حد به مدت طولانی‌تر دوام آورند. در عوض، معامله‌گران باید مراقب تغییرات استوکاستیک باشند تا بتوانند دید بهتری نسبت به تغییرات آینده روندها داشته باشند.

استوکاستیک معمولا شامل دو خط می‌شود: یک خط نمایانگر ارزش واقعی نوسانگر در زمان هر معامله، و خط دیگر نمایانگر میانگین متحرک ساده سه روزه آن است.

از آنجا که فرض می‌شود قیمت تابع مومنتوم است، تقاطع این دو خط، یک سیگنال برای روند معکوسی است که به زودی روی خواهد داد. زیرا این تقاطع نمایانگر تغییری بزرگ در مومنتوم روزانه است.

واگرایی بین استوکاستیک و حرکت قیمت در بازار نیز به عنوان یک سیگنال معکوس‌شدن روند در نظر گرفته می‌شود. به عنوان مثال، هنگامی که روند خرسی (افت قیمت‌ها) به پایین‌ترین حد جدید خود می‌رسد اما نوسانگر یک قیمت پایین بالاتر را نشان می‌دهد می‌توان به این نتیجه رسید که از مومنتوم خرس‌ها کاسته شده و یک روند معکوس گاوی (رشد قیمت‌ها) در حال شکوفایی است.

استوکاستیک در پایان دهه اندیکاتور استوکاستیک stochastic 50 میلادی و توسط جورج لِین (George Lane) ابداع شد.

طبق طرح‌ریزی لین، استوکاستیک موقعیت قیمت بسته‌شدن یک سهم را در رابطه با دامنه بالا و پایین قیمت آن سهم در طول یک بازه زمانی، که معمولا 14 روزه است، نشان می‌دهد.

در طول چندین مصاحبه، لین گفت که استوکاستیک، قیمت یا حجم یا دیگر موارد مشابه را دنبال نمی‌کند. او تاکید کرد که این نوسانگر در پی سرعت یا اندازه حرکت قیمت است.

لین همچنین در مصاحبه‌های خود اعلام کرد که به عنوان یک اصل، مومنتوم یا سرعت قیمت یک سهم پیش از اینکه قیمت خود را تغییر دهد تغییر می‌کند.

از این رو، می‌توان هنگامی که استوکاستیک واگرایی‌های خرسی یا گاوی را نشان می‌دهد از آن برای پیش‌بینی معکوس‌شدن روند استفاده کرد. این سیگنال اولین و احتمالا مهم‌ترین سیگنال معاملاتی است که توسط لین تعریف شد.

مثال محاسبه استوکاستیک

نوسانگر تصادفی در اغلب ابزارهای رسم نمودار و نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال وجود دارد و به راحتی می‌توان آن را به کار گرفت.

بازه زمانی استاندارد استفاده شده در استوکاستیک، 14 روزه است. با این حال، می‌توان این بازه را با نیازهای تحلیلی خاص تنظیم کرد.

نوسانگر تصادفی از کم کردن قیمت پایین دوره از قیمت بسته شدن کنونی تقسیم بر دامنه کلی دوره و ضرب آن در 100 به دست می‌آید. به عنوان مثال، اگر فرض بگیریم قیمت بالای یک دوره 14 روزه 1500 تومان است و قیمت پایین 1250 تومان و قیمت بسته کنونی 1450 تومان باشد، مقدار کنونی استوکاستیک چنین می‌شود:

با مقایسه قیمت کنونی با دامنه قیمت در طول یک دوره زمانی، نوسانگر تصادفی نشان دهنده یکنواختی‌ای است که منجر به بسته شدن قیمت نزدیک به قیمت پایین یا بالای اخیر خود می‌شود. رقم 80 در استوکاستیک نشان می‌دهد که دارایی در آستانه بیش‌خرید قرار دارد.

در تصویر زیر، استوکاستیک روی نمودار سهام ایران خودرو اعمال شده است:

تفاوت بین شاخص قدرت نسبی (RSI) و استوکاستیک

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) و استوکاستیک هر دو نوسانگرهای اندازه حرکت قیمت هستند که به شکل گسترده در تحلیل‌های تکنیکال به کار می‌روند.

با اینکه هر دو آنها اغلب در کنار هم استفاده می‌شوند، هر کدام نظریه‌ها و روش‌های متفاوتی دارند. نوسانگر تصادفی بر این فرض استوار است که قیمت‌های بسته شدن باید نزدیک به جهتی یکسان با روند کنونی بسته شود. با این حال، شاخص قدرت نسبی میزان خرید و فروش بیش از حد را با اندازه گیری شتاب حرکت قیمت‌ها دنبال می‌کند.

به عبارت دیگر، شاخص قدرت نسبی یا RSI برای اندازه‌گیری سرعت حرکت قیمت‌ها طرح ریزی شد در حالیکه فرمول استوکاستیک در رنج‌های معاملاتی یکنواخت بهترین عملکرد خود را دارد.

در کل، شاخص قدرت نسبی در طول بازارهای دارای روند مناسب است و استوکاستیک بیشتر در بازارهای خنثی (بدون روند بزرگ).

محدودیت‌های نوسانگر تصادفی

محدودیت اول نوسانگر تصادفی این است که گاهی می‌تواند سیگنال اشتباه تولید کند. این اتفاق هنگامی رخ می‌دهد که یک سیگنال معاملاتی توسط این شاخص تولید شده اما قیمت روند خود را ادامه نمی‌دهد و معامله با شکست روبرو می‌شود.

در زمانی که بازار پرنوسان است، این مسئله می‌تواند به طور مداوم اتفاق افتد. یک راه‌حل برای این مشکل مشخص کردن روند قیمت به عنوان یک فیلتر است، به این صورت که سیگنال فقط زمانی در نظر گرفته شود که هم‌راستا با روند قیمت است.

این اصطلاح در واژه‌نامه جامع بورسینس منتشر شده است.اصطلاحات دیگر را ببینید.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

معرفی اندیکاتور استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) به تخمین قیمت بسته شدن و دامنه نوسان قیمت در یک بازه زمانی مشخص می‌پردازد. هدف اسیلاتور استوکاستیک این است که با مقایسه قیمت‌های بسته شدن در بازه زمانی دلخواه، نقاط بازگشتی را پیش‌بینی ‌کند.

2- ما در پایگاه خبری بازار مشترک، تنها به آموزش فارکس برای فارسی زبانان در سراسر جهان می پردازیم و هیچ گونه فعالیتی دیگری در این بازار مالی نداریم. (اسامی کارگزاری های اعلام شده در مطالب آموزشی صرفا جهت بررسی و استفاده از دموهای آموزشی آن ها است)

3- بازار فارکس، بازار خطرناکی است و اگر اشتباه کنید ممکن است سرمایه خود را از دست بدهید. پس حتما با آموزش درست و آگاهی پای به این بازار بگذارید.

بیشتر بخوانید:

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) برای اولین بار توسط جرج لین مطرح شده است و به تخمین قیمت بسته شدن و دامنه نوسان قیمت در یکب بازه زمانی مشخص می پردازد. هدف اسیلاتور استوکاستیک این است که با مقایسه قیمت‌های بسته شدن در بازده زمانی دلخواه، نقاط بازگشتی را پیش‌بینی ‌کند. انتخاب نوع بازه زمانی و تایم فریم هم در این اندیکاتور می‌تواند به صورت روزانه، هفتگی، ماهانه و… باشد و بیشتر بستگی به معامله‌گر و دید معاملاتی فرد دارد.

این اندیکاتور بر این مبنا پایه‌گذاری شده است که در یک روند صعودی، قیمت‌های پایانی (بسته شدن) تمایل دارند که به سمت بالاترین قیمت‌های دوره حرکت کنند و در روند نزولی، قیمت‌های پایانی متمایل به سمت پایین‌ترین قیمت‌های دوره هستند. اندیکاتور استوکاستیک با سایر اندیکاتور های تکنیکال تفاوت دارد، زیرا ورودی‌های آن از حجم معاملات و قیمت پیروی نمی‌کند، بلکه ورودی‌های استوکاستیک بر اساس سرعت و جهت روند بازار می‌باشد.

اندیکاتور استوکاستیک از دو خط %K و %D تشکیل شده است. اهمیت خط %D بیشتر از خط %K است و اخطارهای خرید و فروش را خط %D صادر اندیکاتور استوکاستیک stochastic می‌کند. خط %K نشان دهنده مقدار واقعی نوسان‌ساز برای هر دوره زمانی و خط %D منعکس کننده میانگین حرکت سه روزه ساده است. تقاطع این دو خط به عنوان سیگنال در نظر گرفته می‌شود.

اضافه کردن اندیکاتور استوکاستیک به چارت متاتریدر

برای اضافه کردن اندیکاتور استوکاستیک به نمودار مطابق تصویر زیر عمل می‌کنیم. ابتدا در منوی بالای متاتریدر (MT4) گزینه insert را کلیک کنید و سپس مراحل را مطابق شکل زیر پیگیری کنید تا اندیکاتور استوکاستیک روی چارت قرار بگیرد.

برای اضافه کردن اندیکاتور استوکاستیک در متاتریدر کافی است طبق این تصویر عمل کنید

بعد از انتخاب گزینه اسیلاتور استوکاستیک پنجره زیر باز می شود که می توانید دوره اندیکاتور و رنگ خطوط را تعیین کنید:

سعی کنید از تنظیمات پیش فرض اندیکاتور استوکاستیک استفاده کنید

آموزش اسیلاتور استوکاستیک stochastic و سیگنال گیری از آن

آموزش اسیلاتور استوکاستیک stochastic و سیگنال گیری از آن را آموزش خواهید دید .

این اسیلاتور توسط فردی بنام جورج لین که در سال 1950 زندگی میکرده ابداع شده ورودی های این اسیلاتور کمی با سایر ابزارها متفاوت هست چرا که ورودی های آن از حجم معاملات و قیمت سهم پیروی نمیکند لذا فرمول نویسی آن صرفا بر اساس سرعت و جهت حرکت روند میباشد و برای عزیزانی که بیشتر در ادامه روند ها وارد معامله میشوند میتواند کمک خوبی انجام دهد .

استوکاستیک stochastic به چه معناست

به معنی نوسانگر است و مانند یک دما سنج مدام در چارت بالا و پایین میرود ، استوکاستیک زیر مجموعه اندیکاتورها میباشد ، با استفاده از این ابزار تقریبا در هر تایمی میتوانید سرعت روند بازار را تشخیص دهیم .

این اسیلاتور در بین محدوده های 20 تا 80 در حال نوسان میباشد که به محدوده های اشباع خرید و اشباع فروش معروف هستند ، هر زمان نمودارهای stochastic به خط 20 رسیدند بازار دچار اشباع فروش شده و هر زمان نمودار به خط 80 رسید نشانگر اشباع خرید در آن بازار است.

دستی به تنظیمات پیشفرض اسیلاتور نزنید چرا که عدد های آن تقریبا بهینه هستند ، شاید کمی دیر سیگنال بدهند ولی به طبع سیگنال هایی مطمئن تری خواهند داد.

برای فعال سازی این اندیکاتور در متاتریدر مطابق تصویر زیر عمل کنید .

(insert >> indicators >>Oscillator >> Oscillator stochastic)

اجزای تشکیل دهنده اسیلاتور استوکاستیک

اگر سری به تنظیمات این ابزار بیاندازید ، k% اصلی ترین جز این ابزار است و همانطور که مشاهده میکنید طبق درصد محاسبه میشود و بین محدوده های 0 تا 100 نوسان میکند که در بالا گفتیم اصلی ترین محدوده ها جهت گرفتن سیگنال 20 و 80 هستند.

d% وظیفه دارد میانگین دوره را بر روی k% محاسبه کند که در ادامه مقاله بصورت واضح تر در این مورد توضیح خواهیم داد.

جز سوم که slow نام دارد آهستگی بدنه نوسانگر را تنظیم میکند.

نمای تنطیمات در نرم افزار متاتریدر

تشخیص واگرایی در اندیکاتور استوکاستیک

در مقاله ای مجزا بصورت کامل در مورد آموزش واگرایی ها در تحلیل تکنیکال صحبت کردیم همچنین به مورد تشخیص واگرایی در چارت کامل پرداخته شد لذا توضیحاتی در مورد واگرایی نمیدهیم صرفا توجه داشته باشید که استوکاستیک هم اسیلاتور مناسبی برای پیدا کردن واگرایی ها در چارت میباشد در تصویر زیر مشاهده میکنید در قیمت نمودار کفی که ایجاد شده کوتاه تر از کف قبلی خودش است در صورتی که در استوکاستیک کف ایجاد شده بالاتر از کف قبلی هست ، طبیعتا در اینجور موقعیت ها میتوانیم معاملاتی با ریسک پایین برای خودمان باز کنیم ولی باید از الگوها یا ابزارهای دیگر هم جهت تاییدیه استفاده ببریم.

چگونه از استوکاستیک سیگنال دریافت کنیم.

در بروکرهای مختلف باینری آپشن و فارکس مانند آلپاری و… ممکن هست رنگ خطوط اسیلاتور متفاوت باشد لذا از نام های خطوط جهت مثال استفاده میکنم.

هنگامی که مشاهده کردید خط k به سمت بالا خط d را قطع کرد سیگنال خرید گرفته و بلعکس آن زمانی که خط k به سمت پایین خط d را شکست سیگنال فروش خواهیم گرفت که در این بین باید نکاتی را هم برای اعتبار سنجی این سیگنال ها در نظر داشت .

شیب خط k بسیار اهمیت دارد هر چه شیب خط بیشتر باشد تغییر روند با سرعت بیشتری رخ خواهد داد (قدرت روند زیاد است) ، نکته بعدی که بسیار باید مورد توجه قرار دهید این هست که شما در مواقعی مشاهده میکنید استوکاستیک به مدت طولانی کف های متعددی را ثبت میکند و حرکت رو به صعودی از خود نشان نمیدهد در این جور موقعیت ها باید بسیار گوش به زنگ باشید چرا که بازار خودش را آماده کرده است برای یک روند صعودی بسیار قدرتمند که به محض شروع تغییر روند میتوانید معامله ای کم ریسک با توجه به تاییدیه هایی نظیر کندل استیک ها، خطوط روند و… داشته باشید.

اکثر تریدرها سعی میکنند در استراتژی خود از این اسیلاتور استفاده کرده تا بتوانند سرعت روند حال حاضر را محاسبه کنند به هیچ عنوان از یک اندیکاتور برای وارد شدن به معامله استفاده نکنید پیشنهاد میشود از بخش تحلیل تکنیکال سایت بازدید کنید و از آموزش های رایگان آن بهره ببرید ، تسلط بر تحلیلها یکی از برگ های برنده شما در این کسبوکار میباشد.

پیشنهاد میشود عضو کانال تلگرامی سایت ما شوید تا از تحلیلهای روزانه جفت ارز ها بهره مند شوید.