خطاهای معاملاتی

سقوط پنج دقیقه‌ای شاخص بورس استوکهلم سوئد بر اثر خطای انسانی

معاملات برخط

دیگر نیازی نیست برای خرید سهام حتی یکبار از منزل خارج شوید. چون کارگزاری بورس بهگزین امکان ثبت نام غیرحضوری برای دسترسی یافتن به معاملات بر خط را فراهم کرده است، کافیست در سایت سینا تریدر ثبت نام کنید و اسکن مدارک خود را آپلود نمایید تا نماینده کارگزاری برای دریافت امضا و احراز هویت به آدرس شما مراجعه کند.

با توجه به ضرورت معاملات مجازی و حذف و خطاهای معاملاتی رفت وآمد، کارگزاری بورس بهگزین امکان انجام معامله سهام را به صورت الکترونیکی ایجاد نموده است. براین اساس مشتریان بدون نیاز به مراجعه به شرکت کارگزاری می توانند با ثبت نام در سامانه سینا تریدر درخواست برقراری ارتباط برخط به منظور انجام معامله به صورت الکترونیکی ثبت نمایند. کارشناسان خبره واحد پشتیبانی کارگزاری بورس بهگزین بعد از دریافت درخواست عضویت سرمایه گذار جهت احراز هویت ایشان اقدام نموده و بعد از طی این مرحله سرمایه گذار می تواند شروع به انجام معاملات از طریق سامانه سینا تریدر نماید این سامانه در دو نسخه وب سرویس و تحت ویندوز به مشتریان محترم ارائه می گردد که به تفصیر مراحل ثبت نام و مزایای سیتم در ادامه قید می گردد

ثبت نام

به منظور انجام مراحل پذيرش، سرمایه گذار فرم درخواست استفاده ازخدمات ويژه معاملات برخط در سامانه سینا تریدر را تکمیل می نماید سپس کارگزاری جهت احراز هویت و تائید صحت مندرجات فرم ثبت نام بررسی های خود را انجام داده و درصورتیکه مشتری در سامانه سجام احراز هویت شده باشد مرحله احراز هویت سرمایه گذار انجام می گردد.سرمایه گذار می تواند در صورت تمایل به صورت حضوری نیز به شرکت کارگزاری مراجعه نماید

مزایای سامانه معاملات برخط سینا تریدر

سرعت عمل در خريد و فروش

يکي از نکات خطاهای معاملاتی مهم سرمايه‌گذاري در بورس، سرعت عمل در تصميم‌گيري براساس اطلاعات است؛ به اين معنا که به محض دريافت اطلاعات معتبر درخصوص يک سهم، سرمايه‌گذار بايد در کمترين زمان، نسبت به خريد يا فروش آن سهم تصميم‌گيري نمايد. چه بسا چند دقيقه و حتي ثانيه تأخير در خريد يا فروش يک سهم، باعث شود تا سرمايه‌گذار مجبور شود سهم مورد نظر خود را با قيمت بالاتري خريداري کرده و يا سهمي را که در اختيار دارد، با قيمت کمتري، بفروشد. طبيعتا در روش‌هاي سنتي که درخواست خريد يا فروش، ازطريق کارگزار انجام مي‌شود، زمان بيشتري طول خواهد کشيد تا کارگزار، درخواست را وارد سامانه معاملات نمايد، درحالي که در روش برخط (آنلاين)، سرمايه‌گذار مي‌تواند تنها با در اختيار داشتن يک رايانه متصل به اينترنت، در کسري از ثانيه نسبت به خريد يا فروش سهم موردنظـر خود، اقدام نمايد.

حذف محدوديت زماني و مکاني در سرمايه‌گذاري

با استفاده از سامانه معاملات برخط سینا تریدر، سرمايه‌گذار مي‌تواند حتي از منزل و محل کار خود مستقيما اقدام به خريد و فروش سهام نمايد. بنابراين، مشکلات موجود در روش مراجعه حضوري اعم از محدوديت دسترسي به کارگزاران بورس، ترافيک، آلودگي هوا، صرف وقت و زمان بسيار زياد و… در اين روش وجود ندارد و سرمايه‌گذار، حتي از دورترين نقاط کشور و يا کشورهاي ديگر مي‌تواند در بورس سرمايه‌گذاري کند.

کاهش اختلافات احتمالي بين مشتري و کارگزاري

در برخي موارد، مشاهده مي‌شود که بين مشتري و کارگزار، اختلاف ايجاد مي‌شود، به عنوان مثال، مشتري مي‌گويد که کارگزار درخواست وي را به‌موقع وارد سامانه معاملات نکرده و لذا، به خاطر اين تأخير، متحمل زيان شده است، درحالي که کارگزار، چنين ادعايـي را قبول ندارد. درست است كه اين موارد بسيار اندك است ولي با استفاده از سامانه سینا تریدر ،اينگونه اختلافات بين کارگزاري و مشتري از بين مي‌رود، زيرا مشتري، خود مستقيما درخواست خريد يا فروش خود سهام را وارد سامانه معاملات مي‌کند و شرکت کارگزاري، در ثبت اين درخواست دخيل نيست.

استقلال کامل در تصميم‌گيري سرمايه‌گذار

در روش‌هاي سنتي، چون سفارش‌هاي مشتريان توسط معامله‌گران شاغل در شرکت کارگزاري وارد سامانه معاملات مي‌شود، اين احتمال وجود دارد که در مواردي هرچند بسيار محدود، برخي خطاهاي انساني در کيفيت ثبت درخواست مشتريان در سامانه معاملات صورت گرفته و يا معامله‌گران در تصميم سرمايه‌گذار براي خريد يا فروش سهم اثرگذار خطاهای معاملاتی باشند، در حاليکه با ثبت سفارش در سامانه سینا تریدر ، اين تنها خود سرمايه‌گذار است که درباره خريد يا فروش سهم تصميم‌ مي‌گيرد و هيچ شخص ثالثي در اين موضوع دخيل نيست، بنابراين، استقلال فرد تصميم‌گير به طور کامل رعايت خواهد شد.

نقل و انتقال وجوه لازم براي سرمايه‌گذاري، به صورت الکترونيک

در سامانه سینا تریدر، در کمترين زمان ممکن پس از انجام معامله، مبلغ موردنياز براي خريد سهام به همراه کارمزد مربوط به صورت خودکار از حساب بانکي الکترونيكي مشتري کسر شده و همچنين، وجوه حاصل از فروش سهام، پس از کسر کارمزدهاي مربوط، به حساب فرد واريز مي‌شود؛ بنابراين براي دريافت و پرداخت وجه، نيازي به مراجعه حضوري نيست و مشتري، در هر لحظه از زمان مي‌تواند آخرين وضعيت گردش مالي و موجودي حساب خود را کنترل کند.

بكارگيري ابزارهاي مديريت ريسك آسان‌تر خواهد شد: چون تمام كنترل‌هاي لازم قبل از ارسال سفارش به سیستم معاملات توسط سامانه سینا تریدر انجام مي‌شود و ريسك انجام نشدن معامله در سیستم معاملات، بسيار كم مي‌شود.

به سبب دسترسي بهتر مشتريان به سیستم معاملات، سرمايه‌گذاري تسهيل شده و به همين دليل فعالان جديد به بازار خواهند آمد وتوسعه بازار سرمایه روند صعودی خواهد داشت.

با كم رنگ شدن ورود اطلاعات دستي توسط معامله‌گرانِ ، هزينه پرسنلي كارگزاری، كم شده و كارگزاری مي‌تواند اين هزينه را صرف امور توسعه‌اي بازار كند و خدمات بهتري به مشتريان عرضه كند

امکان معامله سریع و مدرن

واچ لیست های خودکار(سهام پر بازدید، بیشترین ورود و خروجی حقوقی ها و ….)

امکان مشاهده کلیه اطلاعات و اخبار شرکت ها

نمایش نوبت سفارشات به صورت خودکار

پرداخت و دریافت آنلاین وجه

پرتفوی لحظه ای و امکان مشاهده سود و زیان در لحظه معاملات

امکان انجام معاملات شرطی

امکان مشاهده سهم در ره آورد 365 بدون دریافت نام کابری مجزا

دارای ابزار حرفه ای تحلیل تکنیکال بر روی نسخه ویندوز

مجموعه کامل اندیکاتورها

امکان ترسیم انواع خطوط و اشکال( فیبوناچی، بادبزن ها، بر اساس زوایای گن و خطوط حمایت و مقاومت و …)

راهنمای انتخاب لوریج (Leverage) یا اهرم معاملاتی در معاملات فیوچرز بایننس

در این مقاله نحوه انتخاب و تنظیم لوریج یا اهرم معاملاتی (Leverage) را در معاملات فیوچرز بایننس توضیح می‌دهیم. آنچه می‌خوانید گام سوم از مجموعه راهنمای گام به گام فیوچرز بایننس است و مناسب‌تر است که این مسیر را به ترتیب ارائه شده مطالعه کنید. هدف نهایی این سلسله مقاله، راهنمای کامل انجام معامله در فیوچرز بایننس می‌باشد.

لوریج در معاملات آتی صرافی بایننس

در صرافی بایننس بازه لوریج در معاملات از 1 تا 125 برابر می‌باشد. برای استفاده از لوریج یا همان اهرم معاملاتی در صرافی بایننس، ابتدا باید لوریج مورد نظر خود را انتخاب کنید سپس با توجه به لوریج انتخابی، بایننس مارجین اولیه مورد نیاز آن را اعلام کرده و در صورت داشتن مارجین اولیه شما مجاز به انجام معامله خواهید بود. در صورتی که برای معاملات خود لوریجی انتخاب نکنیم، به صورت پیش‌فرض، لوریج 20x توسط بایننس انتخاب می‌شود.

انتخاب لوریج در صرافی بایننس با محاسبات خاص خود انتخاب خواهد شد. در ادامه جدولی که توسط این صرافی منتشر شده‌است را آورده‌ایم. به‌طور کلی، هرچه مقدار سفارش بیشتر باشد، عدد لوریج مجاز پایین‌تر خواهد بود. برای مثال اگر لوریج را 125 انتخاب کنیم، اندازه سفارش نباید از 50 هزار دلار بالاتر رود. همچنین مارجین اولیه یا مارجین مورد نیاز برای هر سفارش، در زمان انتخاب لوریج ، محاسبه خواهد شد.

جدول لوریج‌های مجاز درمعاملات فیوچرز:

برای انجام معاملات فیوچرز بایستی سه مرحله را انجام دهیم. ابتدا باید لوریج موردنظر را انتخاب کنیم. پس از انتخاب آن، مارجین اولیه مورد نیاز برای این معامله توسط بایننس مشخص خواهد شد و در انتها سفارش خرید یا فروش را انتخاب کنیم. بر اساس لوریج انتخابی، ماکزیمم اندازه سفارش تعیین خواهد شد.

مثال

اجازه دهید تمامی مواردی که تا اینجا آموختیم را با یک مثال کامل کنیم.

برای هر معامله اولین کاری که باید انجام دهیم، انتخاب لوریج یا اهرم معاملاتی می‌باشد. برای مثال 50x را انتخاب می‌کنیم. انتخاب لوریح 50 به این معناست که می‌خواهیم سرمایه خود را 50 برابر کرده و سپس با آن معامله کنیم. به تصویر زیر توجه خطاهای معاملاتی کنید:

با انتخاب لوریج 50، بیشینه سفارش مجاز را به ما نشان خواهد داد. همانطور که در تصویر بالا مشخص شده، بیشینه سفارش مجاز برای لوریج 50، 1میلیون دلار می‌باشد. یعنی اگر قیمت بیت کوین 10 هزار دلار باشد، شما با لوریج 50، شما می‌توانید 100 قرارداد (یا کمتر) بیت کوین را لانگ یا شورت کنید. اجازه دهید مثال دیگری بیاوریم:

در تصویر بالا لوریج 125 انتخاب شده است. همانطور که مشاهده می‌شود، بیشترین اندازه سفارش مجاز، 50 هزار دلار می‌باشد. یعنی اگر قیمت بیت کوین را 10 هزار دلار در نظر بگیریم، با لوریج 125، در بیشترین حالت می‌توانیم 5 قرارداد بیت کوین را لانگ یا شورت کنیم. همانطور که در دو مثال بالا مشخص است، با افزایش لوریج، اندازه بیشترین خطاهای معاملاتی سفارش مجاز کاهش خواهد یافت.

مارجین اولیه و مارجین حداقل

مارجین اولیه مورد نیاز که به اختصار مارجین اولیه می‌گوییم، همان initial margin بوده و مارجین حداقل همان Maintenance Margin می‌باشد. مارجین اولیه، یعنی مقدار سرمایه‌ای که باید توسط تریدر تامین شود. مارجین خطاهای معاملاتی حداقل، مقدار سرمایه‌ای است که توسط بایننس محاسبه شده که همان قیمت لیکوئید شدن می‌باشد. اگر زیان حاصل از یک معامله، کمتر از مارجین حداقل شود، سفارش به صورت خودکار کنسل خواهد شد و اصطلاحا تریدر لیکوئید یا کال مارجین خواهد شد. محاسبه این دو مورد بسیار ساده می‌باشد.

در بالاتر گفتیم که اولین کار انتخاب لوریح می‌باشد. از تقسیم عدد 1 به عدد لوریج، مارجین اولیه بدست خواهد آمد. مثلا اگر از لوریج 2 استفاده شود، مارجین اولیه از تقسیم عدد 1 به عدد 2 یعنی 0.5 بدست خواهد آمد. یعنی باید نصف اندازه سفارش توسط تریدر فراهم شود. اگر از لوریج 100 استفاده شود، مارجین اولیه 0.01 خواهد بود. یعنی 1 درصد اندازه سفارش بایستی توسط تریدر تامین شود. در صرافی بایننس مارجین حداقل، همواره کمتر از نصف مارجین اولیه می‌باشد. اجازه دهید با ذکر یک مثال این مقاله را به پایان برسانیم.

مثال

تمامی مراحل انجام یک سفارش را به صورت تصویری نشان می‌دهیم.

گام یک – انتخاب لوریج؛ برای مثال از لوریج 10 استفاده می‌کنیم.

با انتخاب لوریج 10، ما در بیشترین حالت می‌توانیم سفارشی به میزان 20 میلیون دلار باز کنیم. طبیعی است که این مقدار بیشینه مقدار سفارش است.

با استفاده از ماشین حساب بایننس مابقی موارد را محاسبه خواهیم کرد.

تصویر بالا، ماشین حساب بایننس می‌باشد. ابتدا باید مشخص کنیم که قصد انجام معامله لانگ یا شورت داریم. پس از آن قیمت ورود را در Entry Price وارد خواهیم کرد. در این مثال قیمت هر بیت کوین 10 هزار دلار در نظر گرفتیم. قیمت خروج را هم 12 هزار دلار در نظر می‌گیریم.در قسمت Quantity مقدار بیت کوینی که می‌خواهیم بخریم را وارد می‌کنیم. برای مثال 10 بیت کوین. در انتها بر روی Calculate کلیلک می‌کنیم.

مارجین اولیه برای این ترید، 10 هزار دلار می‌باشد.یعنی موجودی حساب شما باید حداقل 10 هزار دلار باشد. اندازه سفارش شما در این معامله برابر است با: 10000*10=100000 (خرید 10 بیت کوین به قیمت 10 هزار دلار). اندازه این سفارش 100 هزار دلار می‌باشد. که با انتخاب لوریج 10، شما باید 10 درصد این مقدار را تامین کنید و 90 درصد دیگر توسط بایننس تامین خواهد شد.

خب تا اینجا مقدار لوریج و مارجین اولیه را بدست آورده‌ایم. برای محاسبه قیمت لیکوئید شدن از تب Liquidation Price این ماشین حساب استفاده می‌کنیم.

همانطور که در تصویر بالا مشخص است، برای محاسبه قیمت لیکوئید شدن، قیمت ورود و مقدار خرید را وارد کرده و مقدار سرمایه موجود در حساب خود را نیز وارد خواهیم کرد. در سمت راست، قیمت لیکوئید شدن معامله نشان داده شده است. اگر به اندازه مارجین اولیه حساب خود را شارژ کنید، اگر قیمت بیت کوین به 9040 دلار برسد، معامله شما به صورت خودکار کنسل شده و حساب شما لیکوئید خواهد شد. (10 هزار دلار شما که همان مارجین موردنیاز این ترید بود را به کل از دست خواهید داد و موجودی شما صفر خواهد شد.)

زیان ۳۰۰ میلیارد یورویی با خطای انسانی در بورس سوئد

شاخص بورس استکهلم سوئد در پنج دقیقه ۸ درصد سقوط کرد. بانک سیتی اعلام کرده اشتباه یکی از معامله‌گرانش در گذاشتن سفارش فروش عامل این فاجعه بوده که بورس‌های اروپا را در مجموع با ۳۰۰ میلیارد یورو ریزش همراه کرد. جالب آنکه بورس نزدک درخواست ابطال معاملات را نپذیرفته و یک آبروریزی بزرگ برای بانک سیتی رخ داده است.

بورسان : سیتی گروپ اعلام کرد که شعبه معاملات لندن آن در پشت سقوط ناگهانی سهام اروپا پس از ریزش ناگهانی ۸ درصدی سهام سوئد بوده است.
این بانک مستقر در نیویورک دوشنبه در بیانیه‌ای ایمیلی گفت: «امروز صبح یکی از معامله‌گران ما هنگام وارد کردن یک تراکنش، اشتباه کرد. در عرض چند دقیقه، ما خطا را شناسایی و آن را اصلاح کردیم».
به گفته یک فرد آشنا که خواست نامش فاش نشود، سیتی گروپ در حال مذاکره با رگولاتورها و تبادل نظر درباره این حادثه است. فروش غیرمنتظره در بورس استکهلم سوئد در مدت پنج دقیقه باعث ویرانی بورس‌ها از پاریس تا ورشو شد. به این ترتیب، شاخص اصلی سهام اروپا را تا ۳ درصد کاهش داد و ۳۰۰ میلیارد یورو (۳۱۵ میلیارد دلار) را در یک لحظه از بین برد.
دیوید آگوستسون، سخنگوی نزدک استکهلم گفته که این اتفاق یک نقص فنی از سوی آن‌ها نیست. «اولویت اول ما رفع مشکلات فنی در سیستم‌هایمان و اولویت دوم ما حذف حمله خارجی به سیستم‌هایمان است. ما در این موضوع، هر دو مساله را رفع کرده‌ایم».
وی گفت: «برای ما کاملا واضح است که علت این حرکت در بازار یک معامله بسیار اساسی است که توسط یکی از فعالان بازار انجام شده است».

شاخص بورس استکهلم هرچند در پنج دقیقه ۸ درصد سقوط کرده بود، به سرعت این افت را جبران کرد و در نهایت با کاهش ۱.۹ درصدی بسته شد (نمودار زیر). این خطای انسانی می‌تواند به بانک سیتی آسیب مالی و اعتباری وارد کند زیرا نزدک گفت که هیچ معامله‌ای را که در بازارهای شمال اروپا انجام می‌شود لغو نمی‌کند.

جواکیم بورنولد، اقتصاددان می‌گوید: «در شرایطی که سیستم‌های ایمنی متنوعی در بازارها خطاهای معاملاتی وجود دارد، سرمایه‌گذاران نسبت به این نوع خطاهای معاملاتی بسیار حساس هستند».

سقوط پنج دقیقه‌ای شاخص بورس استوکهلم سوئد بر اثر خطای انسانی

معاملات الگوریتمی ، غلبه بر خطای انسانی

معاملات در بازارهای سرمایه سراسر دنیا از ابتدای شکل‌گیری تا چند سال گذشته، به شکل حضوری و سنتی انجام می‌شد. اما زمانی که بازارهای سرمایه نیز به اندازه سایر بازارها مورد اقبال مردم قرار گرفتند، ادامه کار به صورت سنتی با مشکل مواجه شد. در این زمان بود که تکنولوژی به کمک این بازار شتافت و افراد را از حضور در محل بورس‌ها بی‌نیاز کرد. امور مربوط به ثبت‌نام و دریافت کد معاملاتی، انجام معاملات، انتشار اخبار و وقایع مرتبط با بورس و … از جمله مواردی بود که به صورت آنلاین درآمد. اما افزایش اندازه بازار سرمایه، ورود شرکت‌های بیشتر به بورس، ابداع ابزارهای معاملاتی جدید، افزایش تعداد سرمایه‌گذاران و …، موجب شد که تنها آنلاین بودن این موارد کفایت نکند و تکنولوژی‌های جدیدتری نیز نیاز باشد. بنابراین مانند هر حوزه دیگری، هوش‌مصنوعی و زیرمجموعه آن، یعنی الگوریتم‌های یادگیری ماشین یا معاملات الگوریتمی در خدمت بازار سرمایه قرار گرفتند.

هوش مصنوعی در خدمت معاملات

هوش مصنوعی در مقابل هوش طبیعی انسان‌ها قرار می‌گیرد و به هوشمندی ابزارهای تکنولوژیک اطلاق می‌شود. سامانه‌های مجهز به هوش مصنوعی، واکنش‌هایی مشابه رفتارهای هوشمند انسانی دارند. این سیستم‌ها قابلیت درک شرایط پیچیده، شبیه‌سازی فرایندهای فکری و شیوه‌های استدلالی انسانی و پاسخ موفق به آن‌ها، یادگیری و توانایی کسب دانش و استدلال برای حل مسائل را دارند. در این راستا، الگوریتم‌های یادگیری ماشین یا معاملات الگوریتمی که از تکنولوژی هوش مصنوعی استفاده می‌کنند، یک مدل ریاضی بر اساس داده‌های نمونه هستند که به‌ منظور پیش‌بینی یا تصمیم‌گیری بدون برنامه‌ریزی آشکار، مورد استفاده قرار می‌گیرند.

الگوریتم، مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ است که به ترتیب خاصی اجرا می‌شود و به صورت گام‌به‌گام مسئله‌ای را حل می‌کند. معاملات الگوریتم در بستر بازار سرمایه، روشی در معامله‌گری است که از کامپیوتر برای تحلیل و معامله‌گری استفاده می‌شود. معاملات الگوریتمی به زبان ساده، هر نوع معامله خودکار پربسامد یا کم بسامد هستند که در یک پیوستار ساده تا پیچیده قرار می‌گیرند.

در یک نمونه ساده، معامله الگوریتمی می‌تواند در قالب حد سود و ضرر انجام شود؛ یعنی با رسیدن قیمت به یک حد تعریف شده، دستور خرید یا فروش به صورت خودکار صادر می‌شود. اما در سوی پیچیده‌تر، یک الگوریتم معاملاتی بدون دخالت انسان، تمام نمادها را به کمک داده‌های بنیادی و تکنیکال بررسی و ارزیابی می‌کند. سپس فرآیند انتخاب سبد سهام، تخصیص دارایی به هر نماد، خرید در نقطه درست و فروش در نقطه مناسب و شناسایی سود ضمن رعایت ریسک تعریف شده را انجام می‌دهد که به این حالت سیستم تمام خودکار گفته می‌شود. آنچه در معاملات الگوریتمی اهمیت دارد، مزایای کامپیوتر نسبت به انسان است. با وجود سرعت تحلیل و سرعت اجرای دستورات بالا، تصمیم‌گیری سریع، عدم خستگی، عدم خطا و همچنین عدم تاثیر احساسات بر معامله و استراتژی، در آینده نزدیک معاملات سنتی جایگاهی در بازار سرمایه نخواهند داشت.

مراحل عملکرد معاملات الگوریتمی

معامله‌گری فرایندی است که به دانش و اطلاعات اولیه برای انتخاب محصول، ورود به موقعیت معاملاتی، مدیریت معاملات باز و مدیریت ریسک و سرمایه نیاز دارد. در معاملات الگوریتمی می‌توان به کمک یک نرم‌افزار معاملات الگوریتمی معتبر یا یک ربات معامله‌گر، این موارد را انجام داد. الگوریتم‌ها بر خطاهای معاملاتی اساس استراتژی‌های سرمایه‌گذاری و توسط برنامه‌های کامپیوتری طراحی می‌شوند. طی این فرایند یک نرم‌افزار یا ربات معامله‌گر ساخته می‌شود که به معاملات و سفارشات دسترسی دارد و آن‌ها را براساس الگوریتم‌های برنامه‌ریزی شده به صورت خودکار مدیریت می‌کند.

مانند هر روش تکنولوژیک دیگری، نتیجه‌ مطلوب از معاملات الگوریتمی نیز به فراهم آوردن زیرساخت‌های آن‌ها وابسته است که موارد زیر را در بر می‌گیرد:

مطابقت دهنده‌های بازار یا منبع تغذیه‌ داده‌ها که فرمت اطلاعات موجود در بازار را به فرمت سیستم در اختیار معامله‌گر تبدیل می‌کند. این کار از طریق رابط برنامه‌نویسی(API) که بازار معاملاتی در اختیار معامله‌گر می‌گذارد، انجام می‌شود.

موتور پیشرفته پردازش که مغز متفکر الگوریتم معاملاتی است. در این مرحله الگوریتم برنامه‌ریزی شده بر اساس استراتژی تعریف شده‌اش شرایط را پردازش می‌کند، محاسبات آماری و مقایسه‌ داده‌های تاریخی لازم را انجام می‌دهد و در نهایت تصمیم به سفارش‌گیری می‌گیرد و آن را اجرا می‌کند.

در مرحله‌ بعد سفارش‌ها توسط الگوریتم به بازار سرمایه ارسال می‌شوند، اما زمانی این مرحله اجرا می‌شود که زبان الگوریتم بر اساس زبان مبنای بازار سرمایه کد نویسی شده و قابل درک باشد.

مزایای معاملات الگوریتمی

صرفه‌جویی در زمان:

فعالان بازار سرمایه به صورت روزانه یا ماهانه وقت زیادی را جهت رصد بازار و یافتن سیگنال‌های مناسب صرف می‌کنند. با گسترش بازار بورس و افزایش تعداد نمادهای بورسی، رصد همزمان نمادهای بسیار زیاد بورسی، کاری بسیار دشوار است که یک نفر تنهایی قادر به انجام دقیق آن نیست. الگوریتم‌ها تمام نمادهای بازار را زیر نظر دارند، بررسی و تحلیل می‌کنند تا به محض صدور سیگنال مناسب سفارش‌گذاری را انجام دهند.

کنترل احساسات در مدیریت معاملات:

بسیاری از خطاهای معاملاتی فعالان بازار به علت ناتوانی در مدیریت هیجانات اتفاق می‎‌افتد. معاملات الگوریتمی به معامله‌گر کمک می‌کند که تصمیمات احساسی اتخاذ نکرده و به استراتژی خود پایبند باشد که این امر در بازار ایران به شدت مورد نیاز است.

افزایش سرعت معاملات:

معامله‌گران حرفه‌ای معمولا این تجربه را دارند که شانس ورود به یک موقعیت ایده‌آل سرمایه‌گذاری را به سرعت از دست بدهند. گاهی نیز نتوانسته‌اند از یک موقعیت به موقع خارج شوند و دچار زیان شده‌اند. از مهمترین مزایای معاملات الگوریتمی سرعت ورود و خروج از معاملات است که به معامله‌گر کمک می‌کند تا از ضررهای احتمالی تاخیر در ثبت سفارش جلوگیری کند.

بررسی استراتژی‌های معاملاتی:

با استفاده از الگو تریدینگ، به‌سرعت می‌توانید استراتژی معاملاتی خود را در گذشته بررسی کنید و برای استفاده مجدد از آن تصمیم بگیرید.

بهینه‌سازی استراتژی برای هر محصول به‌تنهایی:

شما می‌توانید پارامترهای ورودی مسئله خود را برای هر محصول بررسی و بهترین آن‌ها را برای معاملات خود انتخاب کنید.

روش حل سیستمی مسائل به صورت حرفه‌ای:

یکی از سخت‌ترین و مهم‌ترین مسائل معامله‌گری، مدیریت ریسک و سرمایه است. شاید جزییات آن سخت نباشد، اما اجرای آن سخت است و تفاوت اصلی یک معامله‌گر حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای نیز در اجرای دقیق همین موارد مشخص می‌شود. با استفاده از معاملات الگوریتمی، می‌توانید اجرای دقیق مدیریت ریسک و سرمایه را به کامپیوتر بسپارید.

جایگاه معاملات الگوریتمی در خطاهای معاملاتی ایران

با توسعه پیشرفت‌های تکنولوژیک در حوزه برنامه‌های معاملاتی و بازارهای مالی، معاملات الگوریتمی مورد اقبال و پذیرش بورس‌ها در سراسر جهان قرار گرفته است. این روش در طول یک دهه گذشته در بازارهای توسعه‌یافته رایج‌ترین شیوه معاملاتی بوده و در کشورهای در حال توسعه نیز به سرعت در حال گسترش است. به طوریکه بیش از 85 درصد از کل معاملات بازار سرمایه آمریکا با استفاده از معاملات الگوریتمی انجام می‌شود. معاملات الگوریتمی یا معاملات خودکار در ایران نیز چند وقتی است که به عنوان یکی از روندهای آتی بازار سرمایه خودنمایی می‌کند. هرچند این معاملات هنوز جایگاه اصلی خود را در بازار پیدا نکرده‌ است، اما راه گریزی از پذیرش این ابزار وجود ندارد و می‌تواند پیش‌بینی کرد که تا چند سال آینده، بیش از 50 درصد معاملات تبدیل به معاملات الگوریتمی شود که نیازهای جدیدی را در بازار ایجاد می‌کند. در این راستا، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ارزش پرداز آریان، نرم‌افزار معاملات الگوریتمی خود را با نام تجاری سامانه بازارگردانی خودکار آیکو را خطاهای معاملاتی جهت انجام تولید کرده است. آیکو امکان انجام عملیات بازارگردانی را برای نهادهای مالی مانند شرکت‌های تامین سرمایه، کارگزاری‌ها و سایر بازارگردان‌ها فراهم می سازد.

ویژگیها و قابلیت ها :

• امکان تعریف استراتژی معاملات شرطی به صورت گرافیکی بدون نیاز به برنامه‌نویسی
• امکان ویرایش کد استراتژی به منظور افزودن قابلیت‌ها
• ارتباط با APIهای مختلف شرکت‌های تأمین کننده از جمله داتکس و صحرا
• امکان برقراری شرط های مختلف
• بر اساس اطلاعات لحظه ای بازار شامل؛ قیمت، حجم، مظنه، زمان معامله
• بر اساس اطلاعات بنیادی سهم شامل؛ حجم مبنا، تعداد سهام و خریدار حقیقی / حقوقی
• بر اساس فراوانی های: لحظه ای یا فواصل زمانی تعریف شده
• بر اساس انواع معیار؛ قیمت پایانی، بهترین قیمت روز، درصد نسبت به قیمت قبلی، حجم معامله روز، حجم آخرین معامله، فاصله زمانی معاملات و …
• پیاده سازی دستورالعمل های سازمان و شرکت بورس و فرابورس در خصوص فرآیند بازارگردانی شامل؛
• امکان معامله انواع اوراق فهرست شده و قابل معامله
• خرید و یا فروش همه و یا بخشی از سفارشات در صف
• خرید و یا فروش مقدار مشخص از یک سهم
• ارسال سفارشات در محدوده قیمتی و یا درصدی از آن در روز جاری
• کنترل حجم سفارشات انباشته
• کنترل تعداد و حجم سفارشات ارسالی به هسته
• نمایش عملکرد سیستم به صورت لحظه ای شامل؛
• تعداد معاملات به تفکیک خرید و فروش
• سود یا زمان معاملات در لحظه و تجمعی
• حجم معاملات به تفکیک خرید و فروش
• توزیع سود و زیان معاملات
• روند قیمت های معاملاتی، قیمت های پیشنهادی خرید و فروش
• میزان کارمزد معاملات انجام شده
• امکان تعریف و پیاده سازی انواع استراتژی های معاملاتی شامل؛
• انواع شاخص های تحلیل تکنیکال بر روی اطلاعات لحظه ای بازار
• استراتژی های کاربر تعریف
• امکان شبیه سازی و بک تست انواع استراتژی ها
• سیستم مدیریت ریسک به صورت لحظه ای

احراز هویت چند وجهی راه حل کاهش خطاهای معاملاتی/ کارت هوشمند ملی اجرای دیجیتالی انتخابات را محقق می‌کند

مدیرکل ثبت احوال استان تهران گفت: اجرای کارت هوشمند ملی و استفاده از امضای دیجیتال زمینه ای برای احراز هویت چند وجهی افراد خواهد بود.

محمد مهدی اعلایی ضمن حضور در غرفه اقتصاد آنلاین در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات در خصوص اهمیت اقتصادی ثبت دقیق هویت افراد گفت: ممکن است در نگاه اول حوزه ثبت احوال تنها یک حوزه صرفا اجتماعی برای ایجاد اسناد هویتی برای مردم باشد، اما بخش عمده‌ای از فعالیت‌های ثبت احوال معطوف به موارد و مسائل اقتصادی است.

وی با اشاره به اهمیت صیانت از مرزهای هویتی آحاد جامعه خاطر نشان کرد: زمینه و ظرفیت حفظ دارایی‌های مادی و همچنین انجام مبادلات اقتصادی افراد تنها با تکیه بر احراز و تصدیق هویتی آن‌ها ممکن می شود و این امر مستلزم ارائه خدمات دقیق مجموعه ثبت احوال است.

مدیرکل ثبت احوال استان تهران درباره مزایای کارت هوشمند ملی نیز گفت: از ظرفیت‌های جدیدتری که با کارت هوشمند ملی فراهم خواهد شد، زمینه سازی برای احراز و تصدیق هویت افراد در فضای مجازی و انجام امضای دیجیتالی است. این مساله به انجام مبادلات مجازی و غیر حضوری و همچنین صیانت از صحت و اصالت طرفین معاملات به دلیل احراز هویت چند وجهی افراد کمک زیادی می‌کند. بر این اساس در حین انجام یک معامله یا انجام یک فعالیت رسمی بانکی یا دفترخانه ای میزان خطا و تبعات آن به شدت کاهش می‌یابد.

اعلایی خاطر نشان کرد: ما در فضای دیجیتالی با کاربردی شدن کارت هوشمند ملی تجمیع همه کارت‌های هوشمند را در قالب یک کارت خواهیم داشت ، این امر بر تسهیل انجام فعالیت‌ها و درست انجام شدن آن‌ها در همه حوزه‌ها اعم از حوزه‌های اجتماعی شامل وفات، تولد، طلاق و ازدواج و حوزه‌های اقتصادی مانند ثبت معاملات و حوزه‌های سیاسی مانند انتخابات یک واقعه اثرگذار خواهد بود و با کاربردی شدن آن آحاد جامعه از اثرات این فعالیت را بهره مند خواهند شد.