شاخص قیمت بورس Tepix

https://tadbirhome.com/wp-content/uploads/2021/06/shekheskolweb.jpg 400 600 مدیریت خانه تدبیر و اندیشه https://tadbirhome.com/wp-content/uploads/2022/07/logo-tadbirhome-website2.png مدیریت خانه تدبیر و اندیشه 2021-06-29 12:54:01 2021-06-29 13:29:20 تحلیل شاخص کل بورس 6 تیرماه 1400

بررسی رابطه تورم و شاخص قیمت سهام و شاخص بازده نقدی قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران مقاله

از آنجا که سرمایه‌گذاران بالقوه بازار بورس را طیف وسیعی در سطح جامعه‌ تشکیل می‌دهند،فراهم نمودن بستری مناسب برای حضور گسترده این طیف و جلب‌ اعتماد آنها،تحکم بازار سرمایه و عمق بخشیدن به این بازار بعنوان یکی از اساسی‌ترین ابزارهای توسعه اقتصادی را به ارمغان خواهد آورد.در این راستا انجام تحقیقات متنوع در ابعاد مختلف خود نقش بسزایی در جلب اعتماد سرمایه‌گذاران ایفا خواهد کرد.سرمایه‌گذاران همواره در پی کاهش خطر و افزایش‌ بازدهی متناسب با قبول خطر می‌باشند.در این راستا شناسایی عوامل موثر بر بازدهی اوراق بهادار تاثیر بسزایی در تحلیل عمیقتر و اتخاذ تصمیم مناسبتر از طرف‌ سرمایه‌گذاران دارد.یکی از این عوامل تورم می‌باشد.تاثیر تورم بر بازده سهام و رابطهء تورم و بازده(قیمت)سهام در کشورهای مختلف و در دوره‌های مختلف به‌ موضوعی معماگونه تبدیل شده است.در این تحقیق به بررسی رابطه تورم و شاخص قیمت سهام و شاخص بازده نقدی و قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران‌ پرداختیم تا سمت و سوی این رابطه را مشخص کنیم و به این سوال مهم نیز جواب‌ دهیم که آیا سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار می‌تواند بعنوان سپر تورمی عمل‌ کند یا خیر؟ بعبارتی آیا سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار تهران می‌تواند حد اقل بازدهی‌ معادل شاخص قیمت بورس Tepix نرخ تورم داشته باشد یا خیر؟برای این منظور از داده‌های ماهانه سال 1369 تا 1383 استفاده نمودیم.تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار تهران نمی‌تواند سپر مناسبی در برابر تورم باشد.لازم بذکر است که این نتیجه باید باتوجه به محدودیتهای تحقیق که عمده‌ترین آن مشکلات‌ ذاتی موجود در محاسبه شاخصها می‌باشد مورد توجه قرار گیرد.

خلاصه ماشینی:

"رابطه منفی بین بازده سهام و تورم مشاهده شده است در حالیکه انتظار می‌رود بررسی رابطه بین تورم و شاخص قیمت سهام و شاخص بازده نقدی و قیمت‌ فرضیه دوم:بین نرخ تورم و بازده شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار (1)- Haman AygorenHakan saritas فرضیه پنجم:بین نرخ تورم و بازده شاخص بازده نقدی و قیمت سهام بورس‌ سهام بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی‌دار وجود دارد. از آنجا که هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه بین تورم و قیمت(بازده)سهام‌ مصرفی و شاخص قیمت سهام شاخص قیمت بورس Tepix بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی‌دار وجود دارد. فرضیه دوم:بین نرخ تورم و بازده شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران‌ فرضیه سوم:بین نرخ رشد تورم و نرخ رشد بازده شاخص قیمت سهام بورس‌ فرضیه سوم:بین نرخ رشد تورم و نرخ رشد بازده شاخص قیمت سهام بورس‌ قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی‌دار وجود ندارد. و قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی‌دار وجود دارد. و قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی‌دار وجود دارد. فرضیه پنجم:بین بازده شاخص بازده نقدی و قیمت سهام بورس اوراق بهادار اوراق بهادار تهران(بازده کل)و نرخ رشد تورم رابطه معنی‌دار وجود دارد. سهام بورس اوراق بهادار تهران(بازده کل)و نرخ رشد تورم رابطه معنی‌دار وجود نقدی و قیمت سهام بورس شاخص قیمت بورس Tepix اوراق بهادار تهران کمتر از نرخ تورم است. شاخص بازده نقدی و قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران از اواخر سال 1377 محاسبه شده است محدوده زمانی بررسی رابطه تورم و شاخص قیمت و تورم و شاخص بازده نقدی و قیمت سهام بورس اوراق بهادر تهران با همدیگر مطابقت‌"

کلیدواژه ها:

کلید واژه های ماشینی:

قیمت سهام بورس اوراق بهادار ، سهام بورس اوراق بهادار تهران ، بازده نقدی قیمت سهام بورس ، تورم ، شاخص بازده نقدی قیمت سهام ، بورس اوراق بهادار تهران رابطه ، شاخص قیمت سهام بورس اوراق ، بازده ، رابطه تورم و شاخص قیمت ، قیمت سهام و شاخص بازده

بررسی ویژگی های حافظه بلندمدت و شکست ساختاری در بازده شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران (TEPIX) (مقاله علمی وزارت علوم)

در این مطالعه ویژگی های حافظه بلندمدت همراه با شکست های ساختاری بازده شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرارگرفته است. برای این منظور شاخص قیمت بورس Tepix نخست با استفاده از روش های نیمه پارامتریک و ناپارامتریک ویژگی های حافظه بلند مدت سری زمانی مورد مطالعه در سه بازه زمانی منتهی به مهرماه 1392 بررسی شده است. نتایج حاصل از این آزمون ها حافظه بلندمدت بودن بازده بورس را برای هر سه بازه زمانی تایید می کنند. با این حال، نتایج مطالعات اخیر نشان می دهند که شواهد حافظه بلندمدت به دست آمده از آزمون های نامبرده می تواند بهعلت شکست های ساختاری موجود در سری زمانی باشد نه بهسبب وجود وابستگی های بلندمدت در آن. بنابراین همراه بامطالعه حافظه بلندمدت از آزمون شیموتسو (2006) برای بررسی صحت پارامتر حافظه بلندمدت در مقابل شکست ساختاری استفاده کرده ایم. نتایج به دست آمده از این آزمونشواهد قوی از (d)I نبودن فرآیند تولید دادهها ارائه می دهد. این نتیجه توسط آزمون اسمیت (2005) نیز مورد تائید قرار می گیرد. نتایج این آزمون نشان می دهد که برخلاف مطالعات پیشین ویژگی حافظه بلندمدت بازده شاخص قیمت بورس، حساسیت بسیاری به دوره های زمانی مورد مطالعه دارد و باید در استنباط ویژگی های حافظه بلندمدت هنگام وجود شکست ساختاری یا تغییر رژیم در سری یادشده دقت کرد. علاوه بر این موارد، احتمالاً تغییر تعاریف و محاسبات شاخص های بورس در طول زمان سبب شکست ساختاری یا انتقال سطح در این شاخص ها و سری های زمانی مرتبط با آنها خواهد شد که باید این تغییرات در تمامی مطالعات شامل سری های زمانی مورد اشاره (اعم از شاخص، بازده و نوسانات) مدنظر قرار گیرد، زیرا عدم لحاظ آنها سبب بروز خطا در نتایج نهایی خواهد شد. به عنوان نمونه، نتیجه حاصل از آزمون حافظه بلندمدت بازده تعدیل شده نسبت به تغییر تعریف شاخص TEPIX نشان می دهد که برخلاف نتایج مطالعات پیشین، سری زمانی بازده شاخص قیمت بورس فاقد حافظه بلندمدت (در بازه مورد مطالعه) است.

پایان‌نامه
پیش‌بینی پذیری،وجود آشوب و فرایندهای غیرخطی شاخص قیمت سهام در بورس تهران(TEPIX)

چکیده:
پیش‌بینی و آگاهی از آینده به‌منظور برنامه‌ریزی و تدوین استراتژی‌های اقتصادی بر کسی پوشیده نیست. دقت پیش‌بینی‌ها یکی از مهم‌ترین فاکتورهای موثر در انتخاب نوع روش پیش‌بینی است.روش‌های کمی،ازجمله مهم‌ترین روش‌های پیش‌بینی موجود می‌باشد که بر اساس تجزیه‌وتحلیل‌های مربوط به مقادیر گذشته خود متغیر وابسته و یا متغیرهای مستقل موثر بر متغیر وابسته عمل می‌کنند. شاخص‌های قیمت سهام هم یکی از متغیرهای موثر در سیستم‌های اقتصادی بوده که این سری‌های زمانی بسیار پیچیده، معمولاً تصادفی و درنتیجه تغییرات آن‌ها غیرقابل‌پیش‌بینی فرض می‌شود. زیرا از آزمون‌هایی بهره گرفته‌شده است که در مواجهه با داده‌های آشوبی به‌اشتباه افتاده و آن‌ها را داده‌های تصادفی تشخیص داده‌اند، درحالی‌که این داده‌ها درواقع از سیستم‌هایی معین به وجود می‌آیند که با اختلالاتی جزئی همراه می‌باشند. عدم کارایی مدل‌های خطی ( که بر اساس تئوری‌های اقتصادسنجی استوار است)در ارائه پیش‌بینی‌های مناسب در کوتاه‌مدت (به‌ویژه در بازارهای بورس)، توجه اقتصاددانان را به رویکردهای جدیدی معطوف کرد که علاوه بر تشخیص ساختار سری‌های زمانی، بتواند پیش‌بینی‌های دقیق‌تری را بر اساس مدل‌های غیرخطی دینامیکی در سیستم‌های آشوبناک معین ارائه نمایند. به همین جهت شاخص قیمت بورس Tepix آزمون‌های پیش‌بینی پذیری و غیرخطی جهت بررسی وجود روند آشوبی معین و فرآیندهای غیرخطی در سری زمانی شاخص روزانه سهام بازار اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 8/4/1387 تا 10/7/1392 مورداستفاده قرارگرفته‌اند که ازجمله می‌توان به آزمون‌هایHURST،BDS، تسلسل و . اشاره نمود. نتایج آزمون‌ها حاکی از آن بود که آزمون تسلسل غیر تصادفی بودن شاخص قیمت سهام را تأیید کرد.آزمون هارست نیز دلالت بر یک سری زمانی دوام‌دار با حافظه بسیار طولانی را داشت.نتایج حاصل از آزمون‌های BDS ، تسای و اندرسون-دارلینگ بیان‌کننده این بود که شاخص قیمت سهام از فرآیند غیرخطی تبعیت می‌کند.آزمون‌های مستقل بودن کوکران و استقلال Chowdenning هم، همبستگی بین مشاهدات را مورد آزمون قراردادند که نتایج حاصل دال بر وجود همبستگی بین متغیرها بود و در ادامه آزمون‌های دوره‌ای تجمعی و آزمون تعدیل‌شده West cho مبنی بر آزمودن فرآیند آشوبی متغیر شاخص قیمت سهام صورت گرفت که نتایج هر دو آزمون، آشوبی بودن فرآیند را مورد تأیید شاخص قیمت بورس Tepix قراردادند. به‌منظور پیش‌بینی شاخص قیمت سهام در دوره‌های آتی، مدل‌های ARFIMA ،FIGARCH ،LSTAR و ESTAR تخمین زده شد. در بین مدل‌هایی که به بررسی وجود حافظه بلندمدت در متغیر شاخص قیمت سهام پرداخته‌اند مدل FIGARCH که هم حافظه بلندمدت متغیر و هم واریانس و تغییرات متغیر را مدل‌سازی کرده است دارای قدرت بیشتری در پیش‌بینی بود و در میان مدل‌های غیرخطی مدل ESTAR دارای قدرت پیش‌بینی بالاتری بود.

پیش‌بینی پذیری،وجود آشوب و فرایندهای غیرخطی شاخص قیمت سهام در بورس تهران(TEPIX) 3/21/2013 12:00:00 AM

پیش بینی شاخص کل قیمت سهام در بازار بورس تهران با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

هدف از پژوهش حاضر پیش بینی شاخص قیمت کل سهام در بازار بورس تهران ( tepix ) با استفاده از شبکه عصبی و مقایسه آن با مدل رگرسیون خطی است . این شاخص نشاندهند? رکود و رونق بازار است و می تواند کمک زیادی به مسولان دولتی و بانک مرکزی دراجرای سیاستهایشان داشته باشد . برای پیش شاخص قیمت بورس Tepix بینی شاخص قیمت سهام در بازار بورس تهران از متغیر های تأثیرگذار قیمت طلا و قیمت نفت ایران و نرخ ارز (دلار) استفاده شد ، متغیر شاخص قیمت سهام و قیمت طلا بصورت باوقفه در مدل ظاهر می شود .داده ها بصورت هفتگی به تعداد 314 می باشد که از این تعداد حدود 200 داده برای برآورد و 114 داده را برای داده های آزمایش در نظر گرفتیم . طراحی مدل شبکه عصبی بصورت:5 نرون در لایه ورودی ، 6 نرون در لایه پنهان و یک نرون در لایه خروجی انجام شد . با تغییر دادن توابع و تعداد نرون های لایه پنهان سعی شد شبکه ای که دارای کمترین میانگین خطا بود انتخاب شود . این شبکه های عصبی چندلایه پرسپترون را با الگوریتم پس انتشار خطا آموزش شاخص قیمت بورس Tepix شاخص قیمت بورس Tepix دادیم .با استفاده از مدل برآوردی رگرسیونی و شبکه عصبی ، داده های آزمایش مورد بررسی قرار گرفت . معیارهای mae ,rmse, u-thiel نشان از برتری نسبی روش شبکه عصبی دارد اما معیار mse به دلیل افزایش جمله خطا در روش رگرسیون خطی کمتر بود و از نظر اختلاف کم بین داده های واقعی و پیش بینی شده رگرسیون خطی دارای برتری بود .در مورد مدل arima نیز بررسی معیارهای بالا نشان از برتری نسبی شبکه عصبی دارد . درکل، شبکه عصبی در برآوردن شاخص کل قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران (tepix ) کارائی بالایی از خود نشان داد .

منابع مشابه

پیش بینی قیمت سهام شرکت های بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

پیش­بینی تغییر قیمت سهام به عنوان یک فعالیت چالش­انگیز در پیش­بینی سری­های زمانی مالی در نظر گرفته می­شود. یک پیش­بینی صحیح از تغییر قیمت سهام می­تواند سود زیادی را برای سرمایه­گذاران به بار آورد. با توجه به پیچیدگی داده­های بازار بورس، توسعه مدل­های کارآمد برای پیش­بینی بسیار دشوار است. در این پژوهش، مدلی برای پیش­بینی قیمت سهام شرکت­های بورس اوراق بهادار تهران با بکارگیری داده­های درون­زا.

ارائه مدل پیش بینی شاخص کل قیمت سهام با رویکرد شبکه های عصبی (مطالعه موردی: بورس اوراق بهادار تهران)

هدف تحقیق حاضر ارائه مدل پیش­بینی شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار با استفاده از شبکه­های عصبی مصنوعی است. بر این اساس، شاخص صنعت، شاخص مالی و شاخص بازده نقدی به ­صورت سالانه به عنوان متغیرهای ورودی (مستقل) طرح شد. برای ارزیابی مدل شبکه عصبی از طرح MLP با الگوریتم آموزش پس انتشار و مدل چند عاملی بهره گرفته شده است. نتایج نشان می­دهد که مدل شبکه عصبی پیشنهادی، توانایی بالایی در پیش­بینی شاخص .

پیش بینی شاخص کل قیمت سهام در بازار بورس تهران با استفاده از شبکه ای عصبی مصنوعی

کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی شاخص بازدهی نقدی و قیمت سهام

مدل سازی پیش بینی متغیرهای مالی و اقتصادی با توجه به رفتار متغیرها، روش های گوناگونی دارد. تحقیق حاضر، چگونگی پیش بینی بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران را با دو مدل آربیتراژ و شبکه های عصبی مصنوعی مورد آزمون قرار داده است. برای این منظور از اطلاعات روزانه شاخص بازده نقدی و قیمت به عنوان متغیر وابسته و از اطلاعات روزانه قیمت سکه بهار آزادی، حجم معاملات کل بازار و قیمت دلار به عنوان متغیرهای.

پیش بینی شاخص سهام با استفاده از شبکه های عصبی موجکی در بورس اوراق بهادار تهران

در این تحقیق شاخص کل سهام بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل­های مختلف شبکه های عصبی پیش بینی شده است. تحقیق از نوع کاربردی است و دورۀ زمانی انجام تحقیق از ابتدای سال 81 تا پایان سال 90 است. گردآوری اطلاعات از طریق آمار و داده­های موجود در پایگاه اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته است. برای ایجاد شاخص قیمت بورس Tepix مدل wdbp از موجک db5 برای نویززدایی داده­ها و تا پنج مرحله صورت گرفته است. جذر م.

پیش بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه های عصبی

اندازه و روند شاخص‌های قیمت سهام یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر تصمیمات سرمایه گذاران در بازارهای مالی می‌باشد. جهت پیش‌بینی بازار از تکنیکهای مختلفی استفاده شده است که معمول‌ترین آنها روشهای رگرسیون و مدل‌های 3ARIMA هستند اما این مدل‌ها در عمل جهت پیش‌بینی بعضی از سریها ناموفق بوده‌اند. در تحقیق حاضر برای پیش‌بینی شاخص کل بورس از مدل شبکه‌های عصبی پیش خور4 با قانون یادگیری پس انتشار خطا5 در.

شاخص قیمت بورس Tepix

شاخص کل بورس چیست؟ ( TEPIX )

شاخص کل قیمت، مخفف کلمه TEHRAN PRICE INDEX می باشد . بورس تهران از فروردین ماه سال ۱۳۶۹ اقدام به محاسبه و انتشار شاخص قیمت خود با نام تپیکس ( TEPIX) نموده است . این شاخص نمایانگر روند عمومی قیمت در میان شرکت بورسی است و از تغییرات قیمت متأثر می شود. نکته حائز اهمیت این است که شاخص کل، میزان سود نقدی پرداختی به سهامداران را نشان نمی‌دهد. جامع، موزون و دردسترس بودن را می‌توان جزو مزایای این شاخص برشمرد.

توجه به این نکته ضروری است که شاخص ها سطح قیمت را در مقایسه با تاریخ مشخصی که تاریخ مبداء نام دارد نشان می دهند. به عبارت دیگر سطح شاخص ها نسبت به تاریخ مبداء یا همان زمان آغاز محاسبه شاخص سنجیده می شود. سال مبداء در بورس اوراق بهادار سال ۱۳۶۹ تعریف شده است به طور معمول میزان شاخص ها در تاریخ مبداء ۱۰۰ واحد درنظر گرفته می شود.

تحلیل تکتیکال شاخص کل 12 آذر ماه

https://tadbirhome.com/wp-content/uploads/2021/12/shakhes.jpg 400 600 مدیریت خانه تدبیر و اندیشه https://tadbirhome.com/wp-content/uploads/2022/07/logo-tadbirhome-website2.png مدیریت خانه تدبیر و اندیشه 2021-12-05 09:53:57 2021-12-05 09:55:21 تحلیل تکتیکال شاخص کل 12 آذر ماه

تحلیل شاخص کل بورس 6 تیرماه 1400

https://tadbirhome.com/wp-content/uploads/2021/06/shekheskolweb.jpg 400 600 مدیریت خانه تدبیر و اندیشه https://tadbirhome.com/wp-content/uploads/2022/07/logo-tadbirhome-website2.png مدیریت خانه تدبیر و اندیشه 2021-06-29 12:54:01 2021-06-29 13:29:20 تحلیل شاخص کل بورس 6 تیرماه 1400

تحلیل نمودار شاخص کل 5 اردیبهشت 1400

https://tadbirhome.com/wp-content/uploads/2021/04/shakhesss.jpg 400 600 مدیریت خانه تدبیر و اندیشه https://tadbirhome.com/wp-content/uploads/2022/07/logo-tadbirhome-website2.png مدیریت خانه تدبیر و اندیشه 2021-04-27 12:30:51 2021-04-27 12:30:51 تحلیل نمودار شاخص کل 5 اردیبهشت 1400

تحلیل نمودار شاخص کل 11 فروردین 1400

https://tadbirhome.com/wp-content/uploads/2021/04/shakhes.jpg 400 600 مدیریت خانه تدبیر و اندیشه https://tadbirhome.com/wp-content/uploads/2022/07/logo-tadbirhome-website2.png مدیریت خانه تدبیر و اندیشه 2021-04-03 15:15:44 2021-04-03 15:15:44 تحلیل نمودار شاخص کل 11 فروردین 1400

تحلیل نمودار شاخص کل 9 اسفند ۱۳۹۹

https://tadbirhome.com/wp-content/uploads/2021/03/shakhes.jpg 400 600 مدیریت خانه تدبیر و اندیشه https://tadbirhome.com/wp-content/uploads/2022/07/logo-tadbirhome-website2.png مدیریت خانه تدبیر و اندیشه 2021-03-06 13:06:24 2021-03-06 13:06:24 تحلیل نمودار شاخص کل 9 اسفند ۱۳۹۹

دسته بندی مطالب

دوره غیرحضوری سهامدار موفق

دوره سهامدار موفق

شبکه های اجتماعی

09036543381

تماس با ما

36284880 – 031

اصفهان خیابان توحید میانی ـ نبش کوچه 27ساختمان پاسارگاد واحد1