شاخص یا اندیکاتور RSI چیست؟

سیگنال شکست نوسان نزولی یا خرسی در اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI چیست؟ 2 سیگنال خرید و فروش از این اندیکاتور

ممکن است سوالات زیادی در مورد اندیکاتور RSI داشته باشید؛ بازار ارز های دیجیتال بازاری پر از فرصت است که در صورت داشتن دانش کافی، می توان از این فرصت ها استفاده کرد. حتما بارها و بارها متوجه این موضوع شده اید که افرادی به شکل دائم از ضرر های خود در انواع مختلف بازار می نالند و افرادی دیگر دائم از سود های خود بیان می کنند.

آیا این سود ها شانسی است؟ آیا افرادی که دائم ضرر می کنند بد شانس هستند؟ در بازار های مالی واژه شانس هیچ جایگاهی بین معامله گران ندارد؛ چرا که این واژه، به کل مفهوم کندل استیک و تحلیل تکنیکال را زیر سوال می برد. در بحث تحلیل تکنیکال، اندیکاتورها و شاخص ها کمک بسزایی به تحلیل گران می کنند. به کمک اندیکاتورها شما می توانید شرایط بازار سنجیده و با توجه به شرایط موجود، اقدام به خرید و فروش کنید. در این مقاله قصد داریم تا یکی از اندیکاتور های بسیار کاربردی در بازار های سرمایه را که آن را با عنوان اندیکاتور RSI می شناسیم، معرفی کرده و روش کار با آن را بیان کنیم.

برای ورود به فارکس، حتما از بهترین بروکر های فارکس مناسب ایرانیان استفاده کنید. ما در این مقاله، بهترین بروکر ها را معرفی و بررسی کرده ایم.

اندیکاتور RSI چیست؟

همانطور که بیان شد، اندیکاتورها دقیقا همانند یک چراغ راهنمایی و رانندگی هستند که سر پیج ها و تقاطع های خطرناک به ما اخطار می دهند. هنگام رانندگی، درست زمانی که قرار است به یک پیج خطرناک نزدیک شوید، به وسیله علائم راهنمایی و رانندگی موجود در جاده، از خطر پیش رو در جاده آگاه می شوید و سرعت خود را می کاهید. اندیکاتور ها نیز دقیقا همان قابلیت علائم راهنمایی و رانندگی را دارند. به کمک اندیکاتور های مختلف شما می توانید اطلاعات متفاوتی از بازار بدست آورید. این اندیکاتورها می توانند خبر یک اصلاح قیمتی یا شروع روند صعودی را برای ما بیان کنند. اندیکاتور RSI که یکی از پر کاربرد ترین اندیکاتورهای موجود می باشد، در چارت هم معامله گری مشاهده می شود.

این اندیکاتور که آن را با نام RSI می شناسیم، مخفف شده عبارت Relative Strength Index است. اگر بخواهیم که این اندیکاتور را کلمه به کلمه معنا کنیم، عبارت ” شاخص قدرت نسبی ” بدست می آید. شاید مفهوم نام آن برایتان کمی مبهم به نظر آید اما در یک تعریف ساده می توان بیان کرد که اندیکاتور RSI ، ابزاری است که به کمک آن شما می توانید قدرت خرید یا فروش و حجم عرضه و تقاضا را به شکل کامل واضحی مشاهده کرده و آن را تحلیل کنید. اندیکاتور RSI توسط والاس وایلدر جونیور در سال 1978 میلادی توسعه داده شد و کمی بعد در کتاب ” مفاهیم جدید در سیستم تجاری فنی ” او در همان سال منتشر شد.

اندیکاتور RSI بر مبنای شاخص مومنتوم یا همان momentum کار می کند که برای ارزیابی شرایط خرید و فروش بیش از حد یک دارایی بسیار کاربرد دارد. RSI را به شکل یک نوسانگر گراف خطی که بین دو محدوده در حال حرکت است نمایش می دهد و این محدوده اغلب در شرایط عادی شامل اعداد 30 تا 70 است.

بررسی اندیکاتور RSI

حال که با کلیات این اندیکاتور آشنا شده ایم، بهتر است که مقداری با روش کار و سیگنال های آن آشنا شویم. همانطور که بیان شد، اندیکاتور RSI بین محدوده 30 تا 70 در حال نوسان و بالا و پایین رفتن است. زمانی که یک ارز دیجیتال یا هر دارایی دیگر با خرید انبوه و تقاضای بالا رو به رو می شود، مقدار اندیکاتور RSI افزایش پیدا کرده و به محدوده ای نزدیک به عدد 70 یا حتی بیشتر از آن هدایت می شود که به آن اشباع خرید گفته می شود.

همچنین زمانی که عرضه و فروش یک سهم یا ارز دیجیتال به شدت اوج می گیرد، اندیکاتور RSI سر خم کرده و رو به پایین حرکت می کند؛ اگر در این فرایند اشباع این اندیکاتور به زیر عدد 30 برسد، اشباع فروش صورت گرفته است. شما می توانید نواحی اشباع خرید و فروش را در تصویر بالا مشاهده می کنید. حال شاید برایتان سوال شده است که مشخص شدن این نواحی اشباع خرید و اشباع فروش چه کمکی به ما می کند؟ اینجاست که با بحث سیگنال دهی اندیکاتور RSI آشنا می شویم.

سیگنال خرید اندیکاتور rsi

ممکن است اینکه اندیکاتور RSI چگونه به ما سیگنال خرید می دهد برایتان تعجب آور و جای سوال باشد؛ برای دریافت سیگنال خرید از این اندیکاتور کافی است تا به نمودار آن مراجعه کنیم. اگر نقطه که در این اندیکاتور در حال حاضر در آن قرار دارد، در منطقه اشباع فروش باشد، می توان دریافت که سیگنال خرید برای ما ارسال می شود. چرا که معامله گرانی که عرضه کرده و خرس های بازار زهر خود را ریخته اند و قیمت به شدت کاهش یافته است. اینجاست که گاو های بازار اوردر های خرید خود را فعال کرده و از رشد بازار حمایت می کنند و ما شاهد یک اصلاح در جهت مخالف حرکت روند بازار می شویم.

اینکه این سیگنال خرید در چه حد معتبر باشد، به عوامل مختلفی چون خطوط حمایتی و مقاومی، اخبار منتشر شده و سایر اندیکاتور های بکار رفته بستگی دارد. حتی ممکن است در منطقه اشباع خرید برای بار دوم نیز شاهد فشار فروش و عرضه و در نتیجه آن ریزش بازار باشیم.

سیگنال فروش با اندیکاتور rsi

اندیکاتور RSI همانطور که سیگنال خرید ارسال می کند، سیگنال فروش نیز برای معامله گران ارسال می نماید. زمانی که نمودار اندیکاتور RSI به محدوده اشباع خرید، یعنی بالاتر از رقم 70 می رسد، این اندیکاتور به ما سیگنال sell یا همان سیگنال فروش ارسال می کند. چرا که به خاطر جو روانی ایجاد شده بین معامله گران و حمایت شدید گاوها، بازار بیش از حد رشد کرده است و ایجاد اصلاح برای آن دور از انتظار نیست.

توصیه ای که اکثر معامله گران در هنگام ورود به منطقه اشباع خرید می کنند این است که سعی کنید به شکل پله ای از بازار خارج شده و پله های ورود خود را در مناطق پایین تر و حمایتی مشخص کنید.

همانطور که در تصویر بالا مشخص است، علاوه بر اینکه اندیکاتور RSI در مناطق اشباع خرید و فروش سیگنال های خرید و فروش ارسال می کند، خط روند های موجود در نمودار اندیکاتور RSI نیز می توانند کمک بسیار مناسبی برای شما باشند؛ در خط روند صعودی شکل گرفته در تصویر بالا که در نمودار اندیکاتور RSI شکل گرفته است، کاملا مشخص است که بعد از هر اصلاح و ریزش، بعد از برخورد این اندیکاتور با خط روند مذکور، ارز دیجیتال دوج کوین حمایت شده است. اما بعد از اینکه این خط روند صعودی رو به پایین شکسته است، تبدیل به یک مقاومت برای دوج کوین شده است؛ کاملا واضح است که بعد از هر بار برخورد با این خط روند، شاهد اصلاح و ریزش بازار بوده ایم.

رسم اندیکاتور rsi در متاتریدر

برای رسم اندیکاتور rsi در متاتریدر از منوی Insert گزینه Indicators و بعد Custom را انتخاب کرده و RSI را رسم کنید.

رسم اندیکاتور rsi در متاتریدر

آموزش اندیکاتور rsi در فارکس

اگر پاراگراف بالا را به دقت مطالعه کرده باشید ، روال کار با RSI بسیار راحت می باشد. ولی در عین راحتی باید با دقت بسیار بالایی از آن استفاده کرد. کار با اندیکاتور rsi در فارکس نیز مانند روش قبلی می باشد. یعنی زمانی که شاخص rsi بالای 70 قرار می گیرد ، به نقطه اشباع فروش نزدیک می شود. البته ممکن است مانند شکل زیر در بالای این نقطه و یا نرسیده به این نقطه روند نزولی آغاز می شود.

اندیکاتور rsi در فارکس

اندیکاتور rsi به تنهایی کامل نبوده و بهتر است همراه سایر اندیکاتور ها و سیگنال ها مورد استفاده قرار بگیرد. یکی از اشتباهات رایجی که تحلیل گران هنگام استفاده از اندیکاتور rsi انجام می دهند این است که زمانی اندیکاتور به بالای 70 می رسد اقدام به فروش کرده و یا همان پوزیشن SELL را باز می کنند.

در صورتی که در موارد بسیار زیادی پیش آمده است اندیکاتور بالای 70 رسیده و به نوعی نشان از شروع روند صعودی دوباره خواهد بود. و کسانی که در این نقطه سهم خود را بفروشند و یا پوزیشن SELL باز کنند ، دچار زیان خواهند شد.

تنظیمات اندیکاتور rsi

تنظیمات اندیکاتور rsi در متاتریدر در همان ابتدای رسم مانند شکل زیر نمایان می شود. مهم ترین پارامتر این پنجره Inputs می باشد. در حالت نرمال مقدار دوره روی ۱۴ تنظیم می شود. و مقدار و به صورت پیش ، مقدار آن روی ۱۴ تنظیم شده است. بسیاری از تحلیل گران ورودی های rsi را با توجه به استراتژی و اهداف خود تغییر می دهند تا نتایج دقیق تری کسب کنند.

تنظیمات اندیکاتور rsi

تنظیمات اندیکاتور rsi برای نوسان گیری

افرادی که به دنبال نوسان گیری هستند معمولا در تایم فریم های کوتاه تر معامله می کنند. این افراد بیشتر با کندل استیک کار کرده . دوره ها را کوتاه تر انتخاب می کنند. در مورد اندیکاتور rsi نیز این مورد صحت دارد. بهترین تنظیمات اندیکاتور rsi برای نوسان گیری مقدار کمتر یعنی ۹ ، ۱۰ و ۱۱ می باشد. زیرا اگر کمتر از این مقادیر را انتخاب کنید به احتمال زیاد اندیکاتور در نمایش نتایج دچار اشتباه خواهد شد و اگر مقادیر بیشتر از ۱۱ تفاوت چندانی با دوره ۱۴ نخواهد داشت.

تنظیم اندیکاتور rsi برای معاملات میان مدت

اگر قصد انجام معاملات میان مدت در بازار های مالی را دارید ، به تنظیمات پش فرض اندیکاتور rsi دست نزنید. مقدار ۱۴ برای معامله گران‌ با اهداف میان مدت بسیار نرمال و خوب بوده و اطلاعات بهتری در اختیار تحلیل گران قرار می دهد.

تنظیم اندیکاتور rsi برای معاملات بلند مدت

انتخاب نوع تنظیمات به اهداف معامله گران از بازار های مالی بستگی دارد. مخصوصا در بازار سهام و بورس معامله گران زیادی به دلیل مشغله ها کاری و یا عدم دانش فقط سهام مستعد رشد و با سود های بلند مدت را شناسایی کرده و خرید می کنند. این افراد اگر از اندیکاتور rsi استفاده می کنند ، برای گرفتن نتایج بهتر است تنظیمات دوره را بالای ۲۰ تنظیم کنند. یعنی مقداری بین ۱۹ ، ۲۰ و یا ۲۱.

فرمول اندیکاتور rsi

شاخص rsi در هر گام با توجه به فرمول زیر محاسبه می شود.

فرمول اندیکاتور rsi

در این فرمول با توجه به دوره ای که هنگام رسم اندیکاتور انتخاب می شود ، میزان سود و زیان در دوره محاسبه می شود. میزان ضرر حاصل شده نیز مثبت در نظر گرفته می شود. و شاخص RSI محاسبه شده و اندیکاتور رسم می شود. این دو مقدار پارامترهای اندیکاتور rsi نامیده می شود.

آموزش اندیکاتور rsi در ارز دیجیتال

به جرات می توان گفت اندیکاتور rsi در تمامی بازار های مالی کاربرد داشته و سیگنال های مناسبی برای کاربران دارد. این اندیکاتور با نشان دادن نقاط اشباع خرید و فروش سیگنال های خرید و فروش مناسبی هم در فارکس و هم ارز های دیجیتال به کاربران نمایش می دهد.

برای تحلیل ارز های دیجیتال با rsi زمانی که یک ارز دیجیتال به زیر ۳۰ البته گاهی اوقات حتی کمتر از ۲۰ زمان اشباع فروش بوده و بالعکس. با توجه به جهانی بودن معاملات ارز های دیجیتال تحلیل ها و آموزش هایی که در مقاله بیان کرده ایم برای ارز دیجیتال نیز صدق می کند. برای رسم اندیکاتور rsi ارز دیجیتال می توانید از سایت های تحلیل تکنیکال مانند تریدینگ ویو و … استفاده کنید.

اندیکتور rsi در بورس

این اندیکاتور برای تحلیل تکنیکال سهام بورس نیز بسیار مناسب و کاربردی می باشد. اندیکاتور rsi در مفید تریدر ، ایزی تریدر ، آگاه و … به راحتی قابل رسم بوده و تحلیل آن کاملا مشابه تحلیل فارکس و ارز های دیجیتال می باشد.

تفاوت اندیکاتور rsi و cci

اندیکاتور rsi قدرت خریداران و فروشندگان را نشان داده و در واقع شاخص قدرت نسبی می باشد. این اندیکاتور بین ۰ تا ۱۰۰ نوسان کرده و سیگنال های خرید و فروش با توجه به توضیحاتی که در قسمت استراتژی و بررسی اندیکاتور rsi داده شد ، دریافت می گردد.

شاید ظاهر اندیکاتور rsi و cci شبیه هم باشد ، ولی این دو اندیکاتور کاملا متفاوت از هم هستند. اندیکاتور cci قدرت شتاب نوسان را در یک بازه بیان می کند. این اندیکاتور بین دو مقدار -۱۰۰ و +۱۰۰ نوسان می کند. و زمانی که روند بازار نزولی باشد این اندیکاتور منفی و زمانی که بازار صعودی باشد ، اندیکاتور مثبت خواهد بود. یعنی بالای صفر نوسان خواهد کرد.

اندیکاتور rsi و macd

تحلیل گران بازار های مالی معمولا از ترکیب دو اندیکاتور rsi و macd برای گرفتن سیگنال استفاده می کنند. هر دوی این اندیکاتور ها به تنهایی کامل نبوده و نمی تواند سیگنال مناسبی صادر کند. ولی زمانی که rsi و macd با هم استفاده شوند ، بسیار کاربردی تر بوده و می توان تصمیمات صحیح تری گرفت.

ترکیب اندیکاتور rsi و mfi

اندیکاتور mfi (Money Flow Index) شاخص جریان نقدینگی بوده و ورود و خروج نقدینگی در بازار را نشان می دهد. ترکیب اندیکاتور rsi و mfi نیز توسط تحلیل گران زیادی مورد استفاده قرار می گیرد. مخصوصا زمانی که rsi بالای هفتاد و یا زیر 30 قرار می گیرد ، با استفاده از اندیکاتور mfi در این نقاط حساس می توان با تشخیص ورود و خروج نقدینگی در این نقاط تصمیم صحیح تری گرفت.

نتیجه گیری

در انتهای این آموزش لازم به ذکر است که هیچ کندل استیک و اندیکاتوری به معنای پیش بینی 100 درصد قیمت نمی باشد و هزاران احتمال در بازار وجود دارد. پیشنهاد ما به شما مدیریت سرمایه در کنار تحلیل تکنیکال و فاندامنتال است؛ شما با ترکیب اندیکاتور ها و مدیریت سرمایه می توانید سود های بسیار قابل توجهی را در این بازار کسب کرده و سرمایه خود را افزایش دهید.

RSI یا شاخص قدرت نسبی چیست؟

RSI مخفف عبارت Relative Strength Index است، و در زبان فارسی با عنوان شاخص قدرت نسبی از آن یاد می‌شود. اندیکاتور RSI بطور خیلی خلاصه، ابزار مفیدیست که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد. می‌دانید که تحلیل تکنیکال نوعی از تحلیل است که داده‌هایی از جمله قیمت، روند قیمت، حجم بازار و … را گردآوری می‌کند و با آنالیز کردن آن‌ها، سعی می‌کند رفتار کلی بازار را کشف و رفتار آینده بازار را پیش‌بینی کند.

تحلیل تکنیکال برای معامله‌گرانی که قصد سرمایه‌گذاری در بازارهای مختلف را دارند ضروریست. از همین رو آن‌ها از ابزارهای مختلفی برای دست‌یابی به یک شاخص یا اندیکاتور RSI چیست؟ تحلیل تکنیکال درست کمک می‌گیرند. RSI نیز یکی از همین ابزارهاست. در این مقاله قصد داریم به آموزش اندیکاتور RSI بپردازیم و در کنار ارائه دانش لازم، تجربه و مهارت کافی برای استفاده از این اندیکاتور را نیز به شما عرضه کنیم.

تعریف کلی RSI

شاخص قدرت نسبی یا (RSI (Relative Strength Index یک نوسانگر یا همان اسیلاتور است که برای تعیین اندازه و سرعت تغییرات قیمت‌ها استفاده می‌شود. با اعمال کردن RSI برروی نمودار قیمت، به یک ابزار تصویری مجهز خواهید شد که در کشف و تحلیل نقاط قوت و ضعف یک بازار (چه در زمان فعلی و چه در گذشته) به شما کمک می‌کند. این ابزار تصویری خود در قالب یک نمودار دیگر ظاهر می‌شود که در کنار نمودار اصلی، برای تحلیل روند و آینده قیمت‌ها قابل استفاده است.

در بازارهای مختلف از جمله بازار ارزهای دیجیتال، زمان به بازه‌های مشخص و کوتاه‌تری به نام بازه‌های معاملاتی تقسیم می‌شود. تغییرات قیمت نیز معمولاً در همین بازه‌های معاملاتی بررسی می‌شوند. اندیکاتور RSI برای تعریف نقاط قوت و ضعف یک بازار، از ارزش بازار در زمان بسته شدن این بازه‌ها استفاده می‌کند.

در دنیای امروز ما، RSI توانسته خود را بعنوان یک اندیکاتور معتبر برای تعیین روند قیمت اثبات کند. طیف کاربرد RSI بسیار گسترده است و از بازارهای سرمایه‌گذاری نقدی (مانند بازار سهام) گرفته تا بازارهایی که برپایه معاملات استقراضی کار می‌کنند (برای مثال بازار مشتقات)، همگی از این اندیکاتور استفاده می‌کنند.

تاریخچه RSI

سازنده اندیکاتور RSI شخصی به نام جی ولز وایلدر جی آر (J. Welles Wilder Jr.) است. وایلدر در ابتدا مکانیکی در نیروی دریایی بود. از همین رو، وی حرفه خود به بعنوان مهندس مکانیک را نیز ادامه می‌داد. البته وایلدر در زمینه معاملات کالاهای مختلف نیز تخصص داشت. پس از چند سال معامله در بازارهای مختلف، وایلدر تمرکز خود را برروی تحلیل تکنیکال معطوف کرد. در سال ۱۹۷۸، او کتابی را تحت عنوان «مفاهیم جدید در سیستم‌های معاملات فنی» منتشر کرد. همین کتاب نقطه آغاز محبوبیت اسیلاتور طراحی شده توسط او به نام RSI بود.

اکنون که سال‌ها از زمان ابداع RSI می‎‌گذرد، این اندیکاتور همچنان محبوبیت خود را حفظ کرده است. RSI ابزاریست که توسط تحلیلگران از سرتاسر جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این میان برخی از کاربران RSI کار وایلدر را بهبود بخشیده‌اند و ویژگی‌های بیشتری را به آن افزوده‌اند. یکی از بارزترین نمونه‌های این مسئله، شخصی به نام جیمز کاردوِل (James Cardwell) است که برای اولین بار از RSI برای تأیید روندها استفاده کرد.

مبانی اولیه اندیکاتور RSI

شاخص قدرت نسبی یا RSI یک اسیلاتور اصطلاحاً مومنتوم است. مومنتوم (Momentum) یک مفهوم در علم فیزیک است که عنوان می‌کند یک جسم در حال حرکت به روند حرکت خود ادامه می‌دهد، مگر این که نیرویی در خلاف جهت به آن وارد شود. در این صورت این جسم یا متوقف خواهد شد و یا در مسیر مخالف حرکت خواهد کرد. مومنتوم همچنین شتاب جسم در حال حرکت را نیز تعریف می‌کند. همین مفهوم در خصوص بازارهای مالی نیز صادق است.

RSI در محدوده بازه‌ای از اعداد یا پارامترهای خاص عمل می‌کند. این اندیکاتور مشخصاً در محدوده صفر تا صد در نوسان است. هرچه شاخص یا اندیکاتور RSI چیست؟ RSI به صفر نزدیک‌تر باشد، احتمال صعودی شدن قیمت بیشتر است. و همینطور بالعکس، نزدیک شدن RSI به صد نشان‌دهنده افزایش احتمال شروع روند نزولیست. در قسمت بعدی این مقاله دلیل این مسئله را متوجه خواهید شد.

در خصوص بازه زمانی نیز، محبوب‌ترین بازه‌ای که برای RSI در نظر گرفته می‌شود بازه ۱۴ روزه است. البته معامله‌گران مختلف از بازه‌های زمانی متفاوت و متنوعی استفاده می‌کنند.

با استفاده از RSI به چه اطلاعاتی دست پیدا می‌کنیم؟ سیگنال‌های RSI

اندیکاتور RSI سیگنال‌های مهم و قابل‌توجهی را به کاربران ارائه می‌کند. بهره‌گیری سریع از این سیگنال‌ها می‌تواند به شما در انجام تریدهای موفق کمک کند. برخی از سیگنال‌های RSI عبارتند از:

سیگنال اشباع خرید (Overbought) و اشباع فروش (Oversold)

وایلدر معتقد بود که وقتی قیمت یک کالا با شدت زیادی افزایش پیدا می‌کند و یا به عبارت دیگر مومنتوم بالاست، این یعنی کالای مورد نظر در شرایط اشباع خرید قرار گرفته است. این شرایط، بهترین موقعیت برای فروش این کالاست. همینطور وقتی که قیمت کالایی با شدت شروع به افت می‌کند و مومنتوم پایین است، این یعنی کالا در شرایط اشباع فروش قرار دارد. و این بهترین زمان برای خرید کالای مورد نظر است. بنابراین می‌توان اینطور نتیجه گرفت که RSI کم را می‌توان سیگنالی برای خرید، و RSI زیاد را سیگنالی برای فروش در نظر گرفت.

ممکن است این سوال در ذهنتان مطرح شده باشد که منظور از RSI زیاد یا کم چیست. طبق نظریه وایلدر، RSI بالای ۷۰ را باید منطقه اشباع خرید و RSI کمتر از ۳۰ را منطقه اشباع فروش در شاخص یا اندیکاتور RSI چیست؟ نظر گرفت. RSI بین ۳۰ تا ۵۰ سیگنال خاصی را نشان نمی‌دهد، و RSI حول ۵۰ نیز نشان‌دهنده ثبات و سکون بازار است.

حال برخی از معامله‌گران معتقدند که تعریف وایلدر بیش از اندازه کلی است. از همین رو آن‌ها این تعریف را محدودتر می‌کنند. برای مثال آن‌ها RSI بالای ۸۰ را بعنوان منطقه اشباع خرید و RSI پایین ۲۰ را بعنوان منطقه اشباع فروش در نظر می‌گیرند. این تعاریف به کلی به دیدگاه معامله‌گر بستگی دارند.

در دو تصویر زیر به ترتیب منطقه اشباع خرید و منطقه اشباع فروش در RSI را مشاهده می‌کنید. همانطور که می‌بینید، RSI بالای ۷۰ بعنوان اشباع خرید و RSI پایین ۳۰ بعنوان اشباع فروش در نظر گرفته شده است.

سیگنال اشباع خرید در RSI سیگنال اشباع فروش در RSI

واگرایی

واگرایی در RSI زمانی رخ می‌دهد که روند تغییرات قیمت با چیزی که RSI نشان می‌دهد متفاوت باشد. این ناهماهنگی در روند واقعی و اندیکاتور RSI غالباً از یک وارونگی قریب‌الوقوع خبر می‌دهد. در چنین مواقعی روند قیمت به احتمال زیاد تغییر خواهد کرد و جهت مخالف را پیش خواهد گرفت.

واگرایی می‌تواند دارای سه نوع صعودی یا گاوی (bullish)، نزولی یا خرسی (bearish) و مخفی (hidden) باشد.

واگرایی صعودی یا گاوی

واگرایی گاوی زمانی اتفاق می‌افتد که اندیکاتور در حالت صعودی و نمودار اصلی در حالت نزولی قرار داشته باشد، و همچنین کمینه قیمت‌های نمایش داده شده در اندیکاتور، از کمینه قیمت‌های نمودار واقعی بیشتر باشد. در چنین زمان‌هایی انتظار می‌رود که قیمت روند مخالفی را در پیش بگیرد و به حالت صعودی تغییر پیدا کند. از همین رو وایلدر معتقد بود که واگرایی‌های صعودی فرصت‌های خوبی برای خرید هستند.

در تصویر زیر نمونه‌ای از یک واگرایی صعودی را مشاهده می‎‌کنید.

واگرایی صعودی یا گاوی در RSI

واگرایی نزولی یا خرسی

واگرایی خرسی زمانی اتفاق می‌افتد که اندیکاتور در حالت نزولی و نمودار اصلی در حالت صعودی قرار داشته باشد، و همچنین بیشینه قیمت‌های نمایش داده شده در اندیکاتور از بیشینه قیمت‌های نمایش داده شده در نمودار اصلی کمتر باشد. در این مواقع انتظار می‌رود که روند قیمت وارونه شود و به حالت نزولی تغییر پیدا کند. از همین رو به عقیده وایلدر، واگرایی‌های نزولی فرصت‌های خوبی برای فروش هستند.

در تصویر زیر نمونه‌ای از یک واگرایی نزولی را مشاهده می‌کنید

واگرایی نزولی یا خرسی در RSI

دلیل وقوع واگرایی چیست؟

ممکن است این سوال در ذهنتان مطرح شود که چنین واگرایی‌هایی به چه دلیل اتفاق می‌افتند؟ و از چه رو چنین تفاوتی در بین نمودار قیمت واقعی و نمودار اندیکاتوری مانند RSI وجود دارد؟ بنابراین پیش از پرداختن به نوع سوم از واگرایی‌ها، بد نیست به این سوال شاخص یا اندیکاتور RSI چیست؟ پاسخ دهیم.

حقیقت این است که با استفاده از RSI، شما به پیش‌بینی و تحلیل اندیکاتور اطمینان می‌کنید. تحلیل اندیکاتور این است که در یک زمان خاص، قیمت باید در حالت صعودی قرار داشته باشد. اما نمودار قیمت برعکس این را به شما نمایش می‌دهد. در واقع اندیکاتور با اطلاعات موجود در نمودار قیمت موافق نیست.

دلیل این امر می‌تواند مداخله‌هایی باشد که افراد عمداً در روند قیمت ایجاد کرده‌اند، تا بازار را به سمت دلخواه خود هدایت کنند. برای مثال افرادی که در دنیای بیت کوین آن‌ها را بعنوان نهنگ‌های بیت کوین می‌شناسیم می‌توانند با فروش بخشی از دارایی خود باعث کاهش قیمت شوند. این افراد سپس حجم به مراتب بیشتری را در این قیمت پایین خریداری خواهند کرد. و به همین دلیل، قیمت به یک‌باره افزایش خواهد یافت. به همین جهت است که گفته می‌شود واگرایی‌ها، خبر از وارونگی ناگهانی روند قیمت می‌دهند. برخی از کابران حرفه‌ای ترجیح می‌دهند به تحلیل اندیکاتور بیشتر اعتماد کنند تا نمودار واقعی قیمت.

البته فراموش نکنید که واگرایی‌ها، بیشتر نشانه‌هایی از این هستند که بازار در حال از دست دادن مومنتوم است. این واگرایی‌ها تضمینی برای تغییر کامل روند نیستند. همانطور که در مواقعی دیده‌ایم که واگرایی رخ داده، اما تغییر روند صورت نپذیرفته است. بنابراین بعنوان یک تریدر، بهتر است که استراتژی‌های مدیریت ریسک را فراموش نکنید تا از خطر وقوع چنین اتفاقاتی در امان باشید. همچنین برای کاهش خطای اندیکاتورها، پیشنهاد می‌شود که از یک اندیکاتور واحد استفاده نکنید و اندیکاتورهای مختلف را در ترکیب با یکدیگر به کار ببرید.

واگرایی مخفی (hidden)

واگرایی مخفی از نظر تعریف و همچنین کاربرد مخالف دو نوع پیشین است. واگرایی مخفی نیز در شرایطی کاربرد دارد که نمودارهای اندیکاتور و قیمت مخالف یکدیگر هستند. اما با این تفاوت که در حالت گاوی، کمینه قیمت اندیکاتور از کمینه قیمت واقعی کمتر و در حالت خرسی، بیشینه قیمت اندیکاتور از بیشینه قیمت واقعی بیشتر باشد.

واگرایی مخفی (برخلاف نوع قبلی که واگرایی معمولی یا کلاسیک نام دارد) نمایشگر این است که ترند فعلی قیمت هنوز به پایان خود نرسیده، و همچنان ادامه خواهد داشت. بنابراین از واگرایی مخفی برای تأیید ترند فعلی استفاده می‌شود، نه بعنوان سیگنالی برای وارونگی آن.

در تصویر زیر تفاوت بین واگرایی کلاسیک و واگرایی مخفی را مشاهده می‌کنید.

مقایسه واگرایی معمولی یا کلاسیک و واگرایی مخفی در RSI

سیگنال شکست نوسان

سیگنال شکست نوسان که در زبان انگلیسی failure swing یا swing rejection نام دارد، از دیگر سیگنال‌هاییست که می‌تواند وارونگی روند قیمت را پیش‌بینی کند. تفاوت سیگنال شکست نوسان با واگرایی در این است که این سینگال مستقلاً در نمودار RSI و فارغ از نمودار قیمت قابل مشاهده است.

سیگنال شکست نوسان نیز مانند واگرایی دارای دو نوع صعودی (گاوی) و نزولی (خرسی) است.

سیگنال شکست نوسان صعودی (گاوی)

سیگنال شکست نوسان صعودی به شرایطی گفته می‌شود که RSI تا کمتر از ۳۰ تنزل پیدا می‌کند (یعنی به منطقه اشباع فروش وارد می‌شود). این نمودار سپس حالت صعودی پیدا می‌کند، خط ۳۰ را رد کرده و تا نقطه فرضی B بالا می‌رود. پس از آن دوباره پول‌بک می‌کند، اما بالای ۳۰ باقی می‌ماند. در این شرایط تحلیل اندیکاتور این است که قیمت دوباره صعودی خواهد شد، و از نقطه B که نقطه اوج قبلی بود نیز پیشی خواهد گرفت. مشخص نیست که این روند صعودی در چه نقطه‌ای متوقف خواهد شد. اما دست کم می‌توانید مطمئن باشید که از نقطه B بالاتر خواهد رفت. بنابراین می‌توان شکست نوسان صعودی را اینگونه خلاصه کرد:

• نمودار RSI تا کمتر از ۳۰ کاهش پیدا می‌کند (به منطقه اشباع فروش وارد می‌شود)
• اندیکاتور صعودی می‌شود، از خط ۳۰ عبور کرده و تا نقطه B پیش می‌رود
• اندیکاتور دوباره حالت نزولی گرفته و به ۳۰ نزدیک می‌شود اما از آن عبور نمی‌کند
• در نهایت می‌توان پیش‌بینی کرد که اندیکاتور دوباره صعودی خواهد شد و از نقطه B نیز عبور خواهد کرد

این سیگنال را در تصویر زیر می‌توانید به وضوح مشاهده کنید.

سیگنال شکست نوسان صعودی در اندیکاتور RSI

سیگنال شکست نوسان نزولی (خرسی)

سیگنال شکست نوسان نزولی دقیقاً متضاد سیگنال قبلیست. در این سیگنال اندیکاتور RSI تا بالای خط ۷۰ حرکت می‌کند و وارد منطقه اشباع خرید می‌شود. اندیکاتور سپس در حالت نزولی قرار می‌گیرد و تا نقطه B که پایین‌تر از ۷۰ قرار دارد تنزل می‌کند. پس از آن دوباره صعودی می‌شود، اما نمی‌تواند از خط ۷۰ عبور کند. در این شرایط، پیش‌بینی می‌شود که قیمت دوباره نزولی خواهد شد و از نقطه B نیز پایین‌تر خواهد رفت. سیگنال شکست نوسان نزولی را می‌توان اینگونه خلاصه کرد:

• نمودار RSI از خط ۷۰ پیشی می‌گیرد و وارد منطقه اشباع خرید می‌شود
• اندیکاتور حالت نزولی پیدا می‌کند، از خط ۷۰ گذر می‌کند و در نقطه B متوقف می‌شود
• اندیکاتور دوباره صعودی می‌شود، اما نمی‌تواند از ۷۰ عبور کند
• در نهایت می‌توان پیش‌بینی کرد که قیمت دوباره نزولی خواهد شد، تا جایی که از نقطه B نیز پایین‌تر خواهد رفت

سیگنال شکست نوسان نزولی در تصویر زیر به وضوح قابل مشاهده است.

سیگنال شکست نوسان نزولی یا خرسی در اندیکاتور RSI

محسابات و فرمول‌ها

آخرین نکته‌ای که در خصوص RSI قصد داریم به آن بپردازیم، فرمولیست که این اندیکاتور برای تحلیل روندها به کار می‌گیرد. آگاهی از این فرمول برای کار با RSI ضروری نیست. اما درک درست از فرمول‌های ریاضی به کار برده شده در این اندیکاتورها می‌تواند به شما در فهم منطق آن‌ها کمک کند. و حتی اگر از کاربران حرفه‌ای‌تر آن‌ها باشید، می‌توانید از مجموع این فرمول‌ها برای دست‌یابی به فرمول خاص خود برای ترید استفاده کنید.

فرمول استفاده شده در RSI از این قرار است:

RSI = 100 – ۱۰۰/ (۱ + RS)

که در این فرمول، RS به میانگین سود بازار در بازه زمانی مورد نظر اشاره دارد.

جمع‌بندی

بیش از چهار دهه است که شاخص قدرت نسبی یا همان RSI به یکی از اساسی‌ترین ابزارها برای همه تحلیلگرهای حرفه‌ای جهان تبدیل شده است. استفاده وایلدر از مفهوم مومنتوم بسیاری از این تحلیلگرها را ترغیب کرد تا به واکاوی رابطه بین این مفهوم و تغییرات قیمت‌ها بپردازند. با این وجود، RSI هنوز هم یکی از قوی‌ترین ابزارهاییست که یک تحلیلگر می‌تواند برای دست‌یابی به یک متد علمی ترید به کار ببندد.

البته ساده‌انگارانه است اگر ادعا کنیم با یک نگاه به RSI، پیش‌بینی روند قیمت برای هر شخصی میسر خواهد شد. برای استفاده درست از RSI یا هر اندیکاتور دیگری، ضرورت دارد که ابتدا زمان کافی را به مطالعه و تحقیق اختصاص دهید. از اندیکاتور نه به عنوان یگانه مرجع پیش‌بینی قیمت، بلکه بعنوان ابزاری برای تحلیل روند قیمت استفاده کنید. اگر RSI را به شیوه صحیح به کار ببندید، این اندیکاتور ابزار قابل اعتمادی برای تحلیل روند و نوسانات بازار خواهد بود.

اندیکاتور RSI چیست !؟

اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی، مخفف Relative Strength Index است. RSI اندیکاتوری بازگشتی است که برای تأیید و تعیین نقاط قیمتی و سطوح بازگشتی بازار به‌کاربرده می‌شود و به دلیل اینکه در دو سطح بین ۰ تا ۱۰۰ در حال نوسان است در شاخه اسیلاتورها گنجانده می‌شود. اندیکاتور RSI نشان‌دهنده‌ی قدرت بازار و قدرت خریداران و فروشندگان نسبت به هم است و از همین حیث، شاخص قدرت نسبی نامیده شده است. در تنظیمات RSI نیز عموماً از تنظیم ١۴ روزه استفاده می‌شود. این اندیکاتور همانند اندیکاتور مکدی (MACD) در ردیف اسیلاتورها جای گرفته است .. اندیکاتور RSI یک نمودار خطی در پایین صفحه در اختیار شما قرار می‌دهد. در این نمودار دو سطح مهم ۳۰ و ۷۰ وجود دارد که به‌صورت خط‌چین بین نوسان ۰ تا ۱۰۰ قرار گرفته است. معمولاً نمودار سهام بین سطوح افقی ۳۰ تا ۷۰ نوسان بسیاری دارد. سطح افقی ۳۰ نقش یک حمایت‌کننده بسیار معتبر را ایفا می‌کند و نشان‌دهنده اشباع فروش است و روزهایی که با فشار فروش، اندیکاتور به سطح ۳۰ یا پایین‌تر از آن نزدیک می‌شود، نمودار RSI در روزهای آتی به سمت بالا بر می‌گردد. در سطح افقی ۷۰ و بالاتر از آن هم معمولاً بحث مقاومت وجود دارد که نمودار به اشباع خرید می‌رسد و به‌نوعی خریداران به حد اشباع و کاهش قدرت خرید رسیده‌اند و شاهد فشار فروش و کاهش قیمت در نمودار هستیم.

تا اینجا با توجه به آشنایی نسبت به نوسان در سطح ۳۰ تا ۷۰ در اندیکاتور RSI، نوعی دریافت سیگنال و استراتژی معاملاتی را فرا گرفتیم. البته لازم به ذکر در روندهای ایمپالس (صعودی یا نزولی) معمولاً جهش اصلی نمودار در بالای سطح ۷۰ یا پایین سطح ۳۰ است، اما در روندهای خنثی معمولاً نمودار بین دو سطح ۳۰ و ۷۰ نوسان می‌کند.

گاهی اوقات در چارت سهام و اندیکاتور شاهد واگرایی هستیم؛ یعنی روی نمودار سهم شاهد قله‌ای بالاتر از قله قبلی هستیم. اما در اندیکاتور، قله‌ای پایین‌تر ثبت می‌شود. یعنی خطی که قله‌ها را به هم وصل می‌کند، روی چارت سهام به‌صورت صعودی بوده ولی روی اندیکاتور به شکل نزولی است. به‌اصطلاح این نوع واگرایی به واگرایی منفی مشهور بوده و نشان‌دهنده‌ی انتهای یک روند صعودی است.
نکته‌ی اصلی اینجاست که باید توجه داشته باشیم که قله‌ی دومی در چارت سهام حتماً تشکیل شده باشد و بعد از آن چند کندل پایین‌تر شکل بگیرد تا متوجه شویم که بالاترین نقطه به‌عنوان قله تشکیل شده است؛ زیرا در بسیاری از تحلیل ها افراد، واگرایی منفی را به چارتی که هنوز قله ی آن تشکیل نشده است نسبت می‌دهند، درحالی‌که این‌گونه نیست. در واقع در اینجا تشخیص پیوت ماژور بسیار مهم است.

حال اگر عکس این موضوع به وجود بیاید، یعنی در انتهای یک روند نزولی ما کفی را ببینیم که پایین‌تر از کف قبلی در نمودار است، اما در اندیکاتور کفی بالاتر تشکیل شده باشد، واگرایی مثبت را شاهد خواهیم بود، دقیقاً برعکس تصویری که در بالا مشاهده می‌کنید. این نوع واگرایی نشان‌دهنده‌ی انتهای یک روند نزولی است. در این حالت هم باید توجه داشته باشید که بعد از آخرین نقطه‌ای که به‌عنوان کف تشخیص دادید، چند کندل به سمت بالا تشکیل شده باشد تا بتوانید به‌عنوان واگرایی مثبت به آن استناد کنید.

نتیجه گیری :

به‌صورت کلی اندیکاتور ها تنها تعقیب‌کننده روند و ابزاری کمکی برای تحلیل تکنیکال به شمار می‌آیند. هرگز تنها با استفاده از یک اندیکاتور نمی‌توان به موقعیت خرید و فروش اکتفا کرد؛ بلکه این سیگنال ها تنها هشداری برای توجه بیشتر به موقعیت سهام و بررسی بیشتر آن است تا اگر شرایط آن مناسب باشد با کمک این ابزار بتوان به تحلیل‌های انجام‌شده استناد کرد.

اندیکاتور RSI چیست و چه کاربردی دارد؟

برای ورود به بازار بورس و آغاز فرآیند سرمایه‌گذاری در گام اول باید نسبت شاخص یا اندیکاتور RSI چیست؟ به مفاهیم و ابزارهای تحلیلی در این بازار آشنایی لازم را کسب کنید. در این مقاله در ارتباط با تحلیل تکنیکال سهام با استفاده از ابزار اندیکاتور RSI بپردازیم. تحلیل تکنیکال یکی از ارکان اصلی پروسه تحلیل و ارزیابی سهام در بازار بورس است که بسیاری از فعالان و معامله‌گران در فرآیند خریدوفروش‌های خود از این دانش برای کسب سود بیشتر و به حداقل رساندن ضرر و زیان استفاده می‌کنند. در این میان اندیکاتور RSI از محبوبیت بیشتری برخوردار است که تحلیل‌گران به منظور تشخیص روند فعلی سهم و پیش‌بینی قیمتی در آینده از آن بهره می‌برند. به منظور آشنایی بیشتر با اندیکاتور RSI در بازار بورس و نحوه استفاده از این ابزار در فرآیند تحلیل تکنیکال، با این مقاله با ما همراه باشید.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتور یکی از ابزارهای مهم در فرآیند تحلیل تکنیکال به شمار می‌آید که با استفاده از محاسبات ریاضی و معادلات پیچیده روی قیمت سهم و حجم معاملات، اطلاعات بسیار مهمی را در اختیار تحلیل‌گران قرار می‌دهد. اندیکاتور به عنوان یک ابزار مهم در تحلیل تکنیکال به منظور کشف الگو و پیش‌بینی روند سهم در آینده قابل استفاده است. از اندیکاتور نیز می‌توان به راحتی سیگنال خریدوفروش دریافت کرد. در ادامه به موارد استفاده از اندیکاتورها در بازار بورس اشاره می‌کنیم.

بررسی موارد استفاده از اندیکاتور

همان‌طور که در بخش قبلی اشاره کردیم از اندیکاتورها به عنوان ابزاری برای بررسی روند فعلی و آینده سهم استفاده می‌شود. در این بخش به انواع روش‌های استفاده از این ابزار در فرآیند تحلیلی سهام اشاره می‌کنیم:

1. هشدار: یکی از کاربردهای اندیکاتورها در تحلیل سهام این است که با استفاده از این ابزار می‌توان زودتر از موعد روندهای برگشتی یا تغییر نمودار سهام را متوجه شد که در اصطلاح با عنوان هشدار از آن یاد می‌شود.
2. پیش‌بینی: ابزارهای مختلفی در فرایند تحلیل سهام در بازار بورس وجود دارد و در این میان اندیکاتورها به عنوان یکی از بهترین ابزارها به منظور تشخیص نقاط ورود و خروج از سهم محسوب می‌شوند. پس با این حساب با استفاده از اندیکاتورها می‌توانید روند سهم در بازار را پیش‌بینی کنید و از این فرآیند سیگنال خریدوفروش دریافت کنید.
3. تایید: شاید این امکان مهم‌ترین ویژگی اندیکاتورها باشد. تحلیل‌گران با ابزارها و روش‌های مختلف برای ارزیابی سهام اقدام می‌کنند. در گام‌های بعدی نیاز دارند که صحت این ارزیابی را سنجیده و آن را تایید کنند. در این مرحله با استفاده از اندیکاتورها می‌توان این پیش‌بینی و تحلیل‌ها را مورد تایید قرار داد.

اندیکاتور RSI چیست؟

نام دیگر اندیکاتور RSI شاخص قدرت نسبی است که مخفف عبارت Relative Strength Index است. تحلیلگران از اندیکاتور RSI به منظور کشف نقاط بازگشتی سهام استفاده می‌کنند. از این اندیکاتور به اصطلاح به عنوان ابزاری برای نمایش قدرت بازار و قدرت خریدارها و فروشنده‌ها نسبت به هم استفاده می‌شود. از نظر بازه زمانی برای تحلیل سهام از طریق این اندیکاتور، بازه 14 روزه در نظر گرفته می‌شود.

بررسی اندیکاتور RSI در سامانه معاملاتی آنلاین

در این بخش قصد داریم کارکرد اندیکاتور RSI در سامانه معاملات آنلاین کارگزاری آگاه را با هم بررسی کنیم. در گذشته تحلیلگران با استفاده از فرمول‌های پیچیده و سخت ریاضی مجبور به محاسبه این فرآیند بودند ولی الان به راحتی می‌توان با استفاده از سامانه معاملات آنلاین کارگزارهای بورس از این ابزار برای تحلیل هر سهامی در بازار استفاده کرد. برای استفاده از این ابزار لازم است در گام اول در کنار نام سهم مدنظر آیکون نمودار را کلیک کنید تا وارد بخش تکنیکال سهم بشوید.

مطابق تصویر پایین ابتدا باید روی آیکون اندیکاتورها کلیک کنید و در گام بعدی نوع اندیکاتوری که مد نظر شماست (اندیکاتورRSI) را وارد کنید و روی آن کلیک کنید. با انجام این کار اندیکاتور مد نظر پایین نمودار اصلی سهام نمایش داده می‌شود.

اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال چه کاربردی دارد؟

طبق تصویر بالا متوجه شدیم که اندیکاتور خطی در قالب یک نمودار خطی زیر چارت اصلی سهام نمایش داده می‌شود. باید دقت داشته باشید که در این نمودار دو سطح مهم 30 و 70 وجود دارد که طبیعتاً بین 0 تا 100 قرار گرفته‌اند. سهم‌ها به طور معمول بین بازه 30 تا 70 در حال نوسان هستند. از سطح افقی 30 به عنوان سطح حمایتی و از سطح افقی 70 به عنوان سطح مقاومت روند سهام یاد می‌شود. به این تفاسیر تحلیلگران در بازار بورس با استفاده از این دو سطح به نوعی می‌توانند سیگنال خریدوفروش سهام را دریافت کنند.

یکی دیگر از جذابیت‌های اندیکاتور RSI این است که شما می‌توانید از خطوط روند در آن استفاده کنید. طبق تصویر زیر مشاهده می‌کند که با استفاده از خط روند می‌توان نقاط خریدوفروش سهام را پیش‌بینی کرد. برای درک بهتر این بخش به تصویر زیر توجه کنید.

گاهی اوقات در نمودار سهام و نمودار اندیکاتور ما شاهد یک واگرایی هستیم، این پروسه به این شکل است که در نمودار اصلی سهم یک قله بلندتر از قله قبلی وجود دارد و در نمودار اندیکاتور عکس این قضیه مشاهده می‌شود. به زبان ساده خطی که قله‌های نمودار اصلی را به هم متصل می‌کند حالت صعودی داشته و خطی که قله‌های متناظر را در اندیکاتور به هم متصل می‌کند روند نزولی دارد.

برای اطمینان بیشتر شما باید توجه داشته باشید که قله دوم در نمودار اصلی سهام باید به طور کامل تشکیل شده باشد و بعد از آن چند کندل پایین‌تر هم شکل گرفته باشد تا به طور یقین بتوانیم بالاترین سطح قبلی را به عنوان قله در نظر بگیریم. در صورتی که به این نکته توجه نداشته باشید طبیعتاً نتیجه‌ای که از تحلیل ما حاصل می‌شود با واقعیت فاصله خواهد داشت. برای درک بهتر مطلب به تصویر زیر دقت کنید.

برعکس حالت قبلی ممکن است ما در استفاده از اندیکاتور RSI واگرایی مثبت هم در چارت سهام مشاهده کنیم. این پروسه به این شکل است که قله اول در چارت اصلی سهام در نقطه بلندتری نسبت به قله قبلی قرار دارد و با رسم خطوط روند یک روند نزولی را از آن مشاهده می‌کنیم و عکس همین فرآیند در نمودار اندیکاتور قابل مشاهده است که با رسم خط روند حالت صعودی را مشاهده می‌کنیم که در نهایت به این نتیجه می‌رسیم که واگرایی مثبت در نمودار اصلی سهام و اندیکاتور مشاهده می‌شود. در این حالت هم مانند حالت قبلی باید به این نکته توجه کنید که در نمودار اصلی بعد از قله دوم باید نمودار در چند کندل به سمت بالا رشد داشته باشد که بتوانیم آن نقطه را به عنوان قله دوم در نظر بگیریم. برای درک بهتر به تصویر زیر توجه کنید.

مزایا و معایب استفاده از اندیکاتورها چیست؟

اندیکاتورها نیز مانند سایر ابزارها در بازار بورس به عنوان ارزیابی و تحلیل روند فعلی آینده سهم مورد استفاده قرار می‌گیرند. تحلیل‌گران در زمان استفاده از این ابزار با برخی چالش‌ها مواجه می‌شوند. در این بخش به برخی از مزایا و معایب استفاده از این ابزار در فرآیند تحلیل سهام اشاره می‌کنیم:

· با استفاده از اندیکاتورها می‌توان روند فعلی سهم را بررسی و قدرت سهم در بازار را سنجید.

· اندیکاتورها امکان پیش‌بینی روند سهم در آینده را ممکن می‌سازد و در نتیجه سیگنال خریدوفروش دریافت می‌کنید.

· اندیکاتورها به منظور هشدار تغییر روند سهام، پیش بینی روند سهام و تایید پروسه تحلیل و ارزیابی سهام ابزار قدرتمندی هستند.

· اندیکاتورها به نوعی با اطلاعات ورودی شما نتایج حاصله را اعلام می‌کند و در گذر زمان در تلاش است که پاسخ قطعی‌تری به شما ارائه دهد. همین امر به تنهایی مشخص می‌کند که برای تشخیص و پیش‌بینی قیمت یک سهم نباید فقط از اندیکاتور استفاده کرد.

· برای کسب نتیجه بهتر از این ابزار پیشنهاد می‌شود همزمان از چند اندیکاتور استفاده کنید.

· نتیجه کسب شده از تحلیل سهام با استفاده از یک اندیکاتور را به استراتژی معاملاتی خود تبدیل نکنید. برای تدوین استراتژی معاملاتی موفق از ابزارهای مختلف به همراه اندیکاتورها استفاده کنید.

معرفی 2 اندیکاتور پرکاربرد دیگر

در این مقاله به خوبی با اندیکاتور RSI و نحوه استفاده از این ابزار به منظور ارزیابی و تحلیل سهام در بازار بورس آشنا شدیم. در این بخش به دو اندیکاتور پرکاربرد دیگر اشاره می‌کنیم:

مکدی (MACD)

از اسیلاتور مکدی به عنوان ابزاری برای تعیین جهت روند سهم در بازار استفاده می‌شود. این اندیکاتور از سه بخش اساسی خط مکدی (تفاوت بین میانگین‌های متحرک نمایی ۱۲ و ۲۶)، خط سیگنال (میانگین نمایی خط مکدی با دوره ۹) و هیستوگرام (تفاوت خط سیگنال و مکدی) تشکیل شده است.

استوکاستیک (STOCHASTIC)

از این اسیلاتور بهتر است در زمان بازار خنثی استفاده شود. اسیلاتور استوکاستیک دارای دو خط با نام‌های K% و D% است که با استفاده از آن‌ها می‌توان سهام مورد نظر را ارزیابی کرد. این اسیلاتور به اصطلاح بین دو سطح 0 و 100 در حال نوسان بوده و در دو بازه 0 تا 20 اشباع فروش و 80 تا 100 اشباع خرید را به تحلیل‌گران نمایش می‌دهد.

کلام آخر

در این مقاله به اهمیت تحلیل تکنیکال در روند معاملات و پیش‌بینی آینده سهام در بازار بورس پرداختیم. یکی از ابزارهای پرطرفدار در این زمینه، اندیکاتورها هستند که در این میان ما به اندیکاتور RSI پرداختیم. شما با استفاده از این اندیکاتور می‌توانید نقاط حمایت و مقاومت سهم را پیش‌بینی کرده و برای خریدوفروش به موقع سهم در بازار بورس اقدام کنید. به نوعی شما با استفاده از تکنیک‌های این مقاله می‌توانید از هر سهمی سیگنال خریدوفروش را دریافت کنید. پیشنهاد می‌کنیم با آموزش این تکنیک در روند معاملات خود تغییرات مثبتی را ایجاد کنید و حاشیه سود بیشتری برای معاملات خود در این بازار به وجود بیاورید. برای کسب نتایج بهتر از تحلیل‌های خود سعی کنید از ابزارهای ترکیبی در این فرآیند استفاده کنید و تنها به یک ابزار برای بررسی روند سهم اکتفا نکنید.

شاخص RSI چیست و به چه شکل از آن در تحلیل تکنیکال استفاده کنیم؟

تازه‌ کاران دنیای خرید و فروش ارزهای دیجیتال اکثر اوقات در نخستین نگاه به خطوط و شاخص های عجیب ‌وغریب نمودارها، سردرگم و کلافه می‌شوند. برای خود من هم داستان به همین شکل بود. در آغاز این زمینه برای من گیج‌ کننده به نظر می‌رسید و فهمیدن آن بسیار مشکل بود تا اینکه متوجه شدم ساخته‌های ذهنی من از جهان ارزهای دیجیتال و تحلیل تکنیکال صحیح نبوده است.

شاخص قدرت نسبی (RSI) چیست؟

وظیفه اصلی RSI این است که به شما درباره بیش از حد فروخته شدن یا بیش از حد خریده شدن یک سرمایه ارزشمند اطلاع دهد. از هر پلتفرمی که برای دنبال کردن بازار استفاده می‌کنید، باید گزینه‌ای جهت افزودن این شاخص به نمودارتان داشته باشید.

جهت اضافه کردن شاخص RSI به نمودار در تریدینگ ویو، باید از گزینه اندیکاتورها در بخش Built-ins آن را انتخاب کنید

دلایل بسیاری وجود دارند که RSI را به یک تکیه‌گاه معتبر برای معامله گرها تبدیل کرده‌ است. وقتی که RSI در حدود ۷۰ % ماکزیمم مقدار خود قرار گیرد (یعنی در اعداد ۷۰ به بالا) در منطقه اشباع خرید قرار می‌گیرد. یعنی اینکه سرمایه بیش از حد خریداری شده و احتمال کاهش قیمت آن بسیار است.

وقتی که RSI در مقادیر کمتر از ۳۰ قرار بگیرد، منطقه اشباع فروش را نشان خواهد داد. یعنی اینکه سرمایه بیش از حد فروخته شده و زمان مناسبی برای خرید کردن به وجود آورده است.

این اعداد برای بعضی معامله گرها گوناگون است. مثلا عده‌ای از ترکیب ۳۳ و ۶۶ % استفاده می‌کنند، بعضی معامله‌گران هم اعداد ۲۰ و ۸۰ % را به کار می‌گیرند. اما این کمترین چیزی است که از RSI می‌توان دریافت کرد. ساده بود، نه؟ خب به همین راحتی هم نیست و نباید بی توجه از کنارش رد شویم.

چگونه از RSI استفاده کنیم؟

شاخص RSI به شما کمک می‌کند تا درباره اینکه در قیمت خوبی اقدام به خرید کرده‌اید یا نه، قضاوت بهتری داشته باشید. اما این شاخص همه چیز را به شما نمی‌گوید. اینکه اندیکاتور RSI در منطقه اشباع خرید یا اشباع فروش قرار گرفته باشد، الزماً به این منظور نیست که حتما صعود یا سقوط خواهد کرد. هیچ تضمینی دراین باره وجود ندارد.

نتایج شاخص قدرت نسبی باید با اندیکاتورهای دیگر ترکیب شود تا به شما کمک می‌کند، بازگشت روندهای محتمل را شناسایی کنید. معامله کردن بر طیق یک اندیکاتور حدودا دیوانگی محض است. راه هوشمندانه آن است که مهارت‌هایتان را پیرامون چند اندیکاتور و داده های گوناگون گردآوری کنید تا به تصویر بزرگتری از آنچه در بازار می‌گذرد، دست یابید.

شاخص RSI فقط یکی از چند ابزاری است که می‌تواند به شما در پایش بازار کمک کند. استفاده از آن در استراتژی‌هایتان به درک نقاط مناسب خرید یا فروش کمک می‌کند. RSI راه فوق‌العاده‌ای است تا بدانید که آیا در وقت مناسبی وارد شده‌اید یا قصد خارج شدن دارید.

تشریح با یک نمونه

هرچند شاخص RSI را می‌توان در هر بازاری از بازار سهام گرفته تا بازار مبادلات ارز خارجی استفاده کرد، اما برای توضیح استفاده آن از یک نمونه استفاده می‌کنیم. با شروع روند صعودی بازار ارزهای دیجیتال، بهتر است یکی از توکن‌ها را برای نمایش چگونگی عملکرد شاخص RSI انتخاب کنیم. بر طبق توییت یکی از تریدرهای توییتر که احترام بسیاری برایش قائل هستم، توکن شاخص یا اندیکاتور RSI چیست؟ هایوترمینال را برای آموزش شاخص RSI استفاده کرده‌ام. بیایید به وضعیت نمودار نگاه جزئی‌تری بیاندازیم و شرایط این توکن را ارزیابی کنیم. نمودار زیر قیمت جفت‌ارز HVN در مقابل BTC را برای دوره زمانی ۵ روزه نمایش می‌دهد.

این نمودار تغییرات قیمت را به همراه حجم معاملات و اندیکاتور RSI در زیر نمودار قیمت (نوسانگر نارنجی رنگ) نشان می‌دهد. بر طبق این نمودار در تایم‌فریم ۵ دقیقه‌ای، مقیاس سمت راست RSI که از ۰ تا ۱۰۰ درجه ‌بندی شده، در دوره زمانی مذکور ۴ بار به سطح اشباع خرید یا همان ۷۰ رسیده است. رسیدن شاخص RSI به این سطح زمان خوبی را برای فروش اعلام کرده است. در سمت روبه رو شاخص قدرت نسبی ۲ بار به منطقه اشباع فروش یا همان ۳۰ رسیده که در اصل زمان خوبی را در این مواقع برای خرید کردن نشان داده است.

عملکرد شاخص RSI تا چه اندازه درست بود؟

در تاریخ ۴ آوریل شاخص RSI تا حدود ۲۰ % هم پایین آمد که یک سیگنال قوی از فروش بیش از حد این توکن را نشان می‌دهد. این موجب شد تا موقعیت خوبی برای خرید این توکن در آن زمان به وجود آید. سیگنال دیگری که از این اندیکاتور می‌شد گرفت، در تاریخ ۷ آوریل و با رسیدن آن به حدود ۷۵ % بود. در این حالت، توکن HVN وارد شرایط اشباع خرید شده بود اما چند ساعت بعدی را مشغول تثبیت قیمت و حرکات افقی شد.

هر چند بعد از گذشت چند ساعت (حدود ۶ ساعت)، ریزش قیمت اتفاق افتاد. در این نمودار شاخص RSI راه خوبی برای اعلام نقاط خرید و فروش بود.

با این حال RSI به تنهایی یک اندیکاتور تماما مطمئن نیست و نباید به تنهایی بر طبق آن اقدام به خرید و فروش کرد. مانند همه‌ی معامله گرهای تشنه اطلاعات دیگر، شاید شما نیز هم‌اکنون علاقه‌مند شده باشید تا درباره این توکن تحقیقات بیشتری انجام دهید و وضعیت آن را بسنجید.

استفاده از تحلیل فاندامنتال قطعا به کارتان خواهد آمد، اما استفاده از شاخص RSI به شکل های دیگر هم امکان‌پذیر است. این شاخص به شما کمک خواهد کرد تا به نوعی از «حرارت» سرمایه که دارید، با خبر شوید.

در ادامه 3 کاربرد دیگر از این شاخص را که شما را در استفاده از آن به یک خبره تبدیل می‌کند، معرفی خواهیم کرد:

۱. واگرایی RSI

همان شکل که بحث شد، رویکرد خرید در حقیقی که یک توکن یا سرمایه بیش از حد فروخته شده و همچنین فروش در مواقعی که بیش از حد خریداری شده، به نظر خوب می‌رسد. اما از آنجا که طبیعت بازارهای مالی می‌تواند ناگهان پرنوسان شود، به احتمال بسیار زیاد این سیگنال‌ها هم قدرت و اعتبار خود را در این شرایط از دست می‌دهند.

می‌خواهید محتاطانه‌تر از پیش در این شرایط عمل کنید؟

راهی به نام پیدا کردن «واگرایی» وجود دارد که به شما در این روش کمک می‌کند. همان شکل که از نام خود عبارت هم برمی‌آید، واگرایی شاخص RSI به معنای دنبال نکردن شرایط بازار است.

واگرایی وقتی به دردتان می‌خورد که روند RSI در جهت مخالف حرکت قیمت‌ها باشد. در این حالت فرصت بالقوه‌‌ای برای تغییر روند در قیمت‌ها می‌تواند پدیدار شود. استفاده از واگرایی‌ها نیازمند آن است که حداقل یکی از فرازها یا نشیب‌های به وجود آمده در RSI در منطقه اشباع خرید یا اشباع فروش قرار گیرد.

واگرایی در حالتی تشکیل می‌شود که قله‌های ایجاد شده در قیمت و RSI نسبت به قله‌های قبلی خودشان در سطوحی بالاتر یا پایین‌تر قرار گیرند.

واگرایی تشکیل شده در نموار NEO/BTC در تایم فریم ۴ ساعته

برای نمونه همان صورت که در نمودار نئو که مربوط به اواخر ماه نوامبر سال گذشته است دیده می‌شود، میان RSI و قیمت یک واگرایی مشاهده می‌شود. قیمت‌ در این نمودار کف پایین‌تری را ثبت کرده است اما قدرت فروشندگان به حدی نبوده که شاخص RSI کف پایین‌تری ثبت کند. از این جهت خط روندی که از هر کدام یک به دست آمده بر خلاف جهت دیگری است. بعد از یک حرکت افقی چند روزه، قیمت‌ها افزایش پیدا کرده‌ و واگرایی تایید شده است. از واگرایی در بازار صعودی برای یافتن نقطه احتمالی فروش هم می‌توان استفاده کرد.

2. تقاطع خط میانی

در واقع شاخص RSI قدرت خریداران و فروشندگان را نسبت به هم می‌سنجد. نقاط اکسترمم (بیشینه و کمینه) فقط نقاطی نیستند که با پیدا کردن روند‌ در خرید و فروش به شما کمک کنند. خرید کردن در مواقعی که RSI به شدت پایین است و یا فروختن در مواقعی که RSI به شدت بالاست، تنها کاربرد این شاخص نیست.

بعضی اوقات این اندیکاتور در محدوده میانی نوسان می‌کند.

در این زمان مناسب است که دقت خود را به محدوده وسط نوسانگر یعنی حدود ۴۰ تا ۶۰ جلب کنید. در این محدوده هم می‌توان نزاع میان خریداران و فروشندگان را مشاهده کرد. چرا RSI را برای زمانی که از خط ۵۰ عبور می‌کند، مورد استفاده قرار ندهیم؟ یک نمونه از این کاربرد RSI در زیر آمده است:

استفاده از خط ۵۰ درصد در شاخص RSI

همان صورت که در نمودار هم معلوم شده، گذر RSI از خط ۵۰ به سمت بالا، در ۵ آوریل اتفاق افتاد. بعد از آن قیمت تا ۱۲ ساعت حرکت افقی از خود نشان داده و بعد به سمت اهداف بالاتر اوج گرفت. آیا یک ارتباط همیشگی میان خط ۵۰ از شاخص RSI و قیمت وجود دارد؟ نه، اما می‌توان از این کاربرد قدرتمند RSI نیز در تحلیل‌های خود استفاده کرد.

3. تغییر پارامترها به ۲۰ و ۸۰

تریدرها همیشه به دنبال آن هستند که سیگنال‌های شفاف و معلومی از نمودارها و شاخص‌ها دریافت کنند. یکی از اقداماتی که در جهت افزایش کیفیت تحلیل‌ها شکل می‌گیرد، تغییر پارامترهای شاخص RSI و تبدیل سطوح ۳۰ و ۷۰ به سطوح ۲۰ و ۸۰ است.

هر چند با انجام این کار بعضی از فرصت‌های خرید یا فروش را از دست می‌دهید (چرا که پارامترهای شما سخت‌گیرانه‌تر عمل می‌کنند)، اما سیگنال‌هایی که از اندیکاتور دریافت می‌شوند ضریب اطمینان بالایی خواهند داشت.

به همان نمونه پیشین توکن HVN برگردیم. در تاریخ ۴ آوریل شاخص RSI به زیر ۲۰ سقوط کرد. در آن زمان حرکات قیمت قبل از افزایش یافتن برای مدتی به شکل افقی دنبال شد. این نمودار نمونه خوبی از سیگنال‌های قابل اطمینان‌تر RSI زیر ۲۰ است.

اگر کمی شانس بیاورید، تحلیلتان هم جواب خواهد داد. استفاده از اندیکاتور قدرت نسبی حین خرید و فروش، استراتژی‌هایتان را قدرتمندتر می‌سازد. خبر خوب این است که می‌توانید این راه را در هر بازار (نه تنها بازار ارزهای دیجیتال) به کار گیرید.

از یاد نبرید که امتحان کردن و آزمودن ابزارهای گوناگون، بهترین راه برای افزایش مهارت‌هایتان در تحلیل بازارهای مالی است. اگر شما هم به شکل دیگری از این ابزار تحلیل استفاده می‌کنید، آن را در دیدگاه‌ها با کاربران دیگر به اشتراک بگذارید.