اهمیت ترکیب اندیکاتورها
اندیکاتور «پارابولیک سار» Parabolic SAR/ چگونه با استفاده از این اندیکاتور تحلیل کنیم ؟
اندیکاتور «پارابولیک سار» یکی دیگر از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی است که باز هم توسط «ولز وایلدر» برای شناسایی پتانسیل‌های بالقوه چرخش روند قیمت توسعه داده شد.
اندیکاتور پارابولیک سار یک اندیکاتور روندی است و برای تعیین نقاط حد ضرر و نیز مشخص کردن نقاط ورود و خروج بازار به کار گرفته می‌شود.
پارابولیک سار بسته به جهت روند به صورت نقاطی در بالا و پایین قیمت مشخص می‌شود که این نقاط چرخش روند و حد سود و ضرر را تعیین می‌کنند.
نحوه استفاده از اندیکاتور پارابولیک سار
بر اساس اصل پارابولیک سار زمانی که روند صعودی است و به سمت بالا در حال حرکت است نقطه زیر قیمت قرار می‌گیرد و برعکس زمانی که قیمت در حال نزول است نقاط پارابولیک سار در بالای قیمت قرار می‌گیرند.
اندیکاتور پارابولیک سار گاهی اوقات به نام «سیستم ایست و چرخش» خوانده می‌شود چرا که این اندیکاتور نقاط نسبی حد ضرر و نقاط بازگشت روند را مشخص می‌کند. زمانی که نقطه به یکباره تغییر مکان می‌دهد می‌توان نسبت به چرخش احتمالی روند آگاهی حاصل کرد. به عنوان مثال اگر نقاط بالای قیمت قرار گرفته باشند به یکباره تغییر مکان دهند و به زیر قیمت بروند می‌تواند نشانه چرخش روند از نزولی به صعودی و بالارفتن قیمت باشد.
نکته دیگری که در اندیکاتور مهم است این است که هر چه قیمت به سمت بالا حرکت کند نقطه‌ها نیز همراستا با قیمت بالاتر می‌روند.
«پارابولیک سار» یک اندیکاتور مکانیکی است و همیشه سیگنال‌های خرید و فروش متفاوتی را ارائه می‌کند و این بستگی به معامله‌گر دارد که تعیین کند کدام نقاط را برای ورود یا خروج اتخاذ کند و از کدام نقاط چشم‌پوشی کند.
نکته مهم دیگری که در مورد اندیکاتور پارابولیک سار وجود دارد این است که قطعا از اندیکاتورهای کمکی همراه با پارابولیک سار باید استفاده شود. مهمترین اندیکاتورهای کمکی عبارتند از استوکاستیک، مووینگ اوریج و ADX که درجه قطعیت سیگنال‌های ارائه شده توسط این اندیکاتور را افزایش می‌دهند.
به عنوان مثال اگر پارابولیک سار سیگنال فروش صادر کند این اهمیت دارد که قیمت زیر مووینگ اوریج بلندمدت قرار بگیرد. قرار گرفتن زیر مووینگ اوریج بلندمدت به معنی این است که فروشندگان کنترل روند را به دست گرفته‌اند و صدور سیگنال اولیه فروش توسط «سار» می‌تواند به معنای آغاز دور جدیدی از روند نزولی بازار باشد.
اگر نقاط «پاربولیک سار» از بالا به پایین تغییر جهت دهند و قیمت بالای مووینگ اوریج بلندمدت باشد می‌تواند به معنای آغاز دور جدید یک روند صعودی باشد و نیز می‌توان در این شرایط به بازار ورود کرد.
این اندیکاتور در زمانی که یک روند پرقدرت و منظم وجود دارد عملکرد بهتری دارد اما در بازار نامنظم سیگنال‌های زیادی صادر می‌کند که می‌تواند منجر به گیج شدن معامله‌گران و صدور سیگنال‌های کاذب شود.
نکته کلی در مورد این اندیکاتور این است که جابجایی نقاط از بالا به پایین می‌تواند به معنای نقاط ورود به بازار و برعکس از پایین به بالا به معنای خروج از بازار باشد. البته بسیار بسیار مهم است که این وضعیت توسط اندیکاتورهای دیگر نیز تایید شود.
برخی از معامله‌گران از نقطه‌چین‌ها به منزله حمایت و مقاومت بازار استفاده می‌کنند یعنی زمانی که نقطه‌چین‌ها زیر قیمت باشند معنای حمایت دارند و زمانی که بالای قیمت باشند معنای مقاومت. نفوذ نمودار به این نقطه‌چین‌ها که در واقع همان جابجایی مکان نقاط است می‌تواند به منزله شکست روند و تغییر جهت آن باشد.
نحوه ترکیب اندیکاتورهای مناسب و جلوگیری از سیگنال‌های اشتباه
اندیکاتورها در سه طبقه‌بندی قرار می‌گیرند و می‌توان چند اندیکاتور از طبقه‌بندی مشابه را با هم ترکیب کرد که به افزونگی اندیکاتور معروف است، از طرفی می‌توان چند اندیکاتور از طبقه بندی‌های متفاوت را با هم ترکیب نمود تا به روشی هدفمند دست یافت.
سه نوع طبقه‌بندی برای اندیکاتورها وجود دارد:
- اندیکاتورهای مومنتوم (مقدار حرکت) (momentum indicators)
- اندیکاتورهای تعقیب روند (trend-following indicators)
- اندیکاتورهای تغییر‌پذیری (volatility indicators)
دانستن این که کدام اندیکاتور به کدام طبقه‌بندی تعلق دارد و نحوه ترکیب آنها با یک روش هدفمند، بهتر می‌تواند به شما در تصمیم‌گیری‌های تجاری کمک کند. از سوی دیگر، ترکیب اندیکاتورها به روش اشتباه منجر به سردرگمی زیاد، تفسیر قیمت اشتباه و در نتیجه تصمیمات اشتباه در تجارت می‌شود.
افزودن چندین اندیکاتور- دیدن موارد مشابه در اندیکاتورهای مختلف
افزودن چند اندیکاتور به این معنی است که یک معامله‌گر از اندیکاتورهای چندگانه استفاده می‌کند تا اطلاعات مشابهی را نشان دهد؛ چنانچه معامله‌گر از دو یا چند اندیکاتور از طبقه‌بندی یکسان استفاده کند، افزونگی اندیکاتور وجود دارد.
تصویر زیر نموداری با سه اندیکاتور مومنتوم را نشان می‌دهد (MACD، RSI و استوکاستیک). اساسا هر سه اندیکاتور اطلاعات مشابهی را ارائه می‌دهد زیرا آنها مقدار حرکات را در رفتار قیمت بررسی می‌کنند؛ شما می‌توانید مشاهده کنید که تمام اندیکاتورها به طور همزمان بالا و پایین می‌روند، از هم عبور می‌کنند و در دوره‌های بدون حرکت، مسطح می شوند (مستطیل‌های قرمز رنگ).
میانگین متحرک؛ قسمت بیست و دوم آموزش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال
میانگین متحرک (Moving Average) در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال یک اندیکاتور دارای دو نوع ساده و نمایی است که مفهوم انواع آن را آموزش می‌دهیم.
اندیکاتور میانگین متحرک یا Moving Average در دسته اندیکاتورهای پسرو قرار می‌گیرد، به این معنی که این اندیکاتور روند آینده قیمت را پیش‌بینی نخواهد کرد، بلکه روند فعلی قیمت را نشان می‌دهد. در واقع با اندیکاتورهای پسرو امکان پیش‌بینی آینده قیمت وجود ندارد و صرفا تاییدی برای روند فعلی می‌باشند. جلسه بیست و دوم آموزش رایگان تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال را به معرفی اندیکاتور مووینگ اهمیت ترکیب اندیکاتورها اوریج اختصاص داده‌ایم.
میانگین متحرک چیست؟
مووینگ اوریج اندیکاتوری بوده که رفتار قیمت را به طور متعادل شده و ملموس‌تری نشان می‌دهد. این اندیکاتور جزو اندیکاتورهای پسرو محسوب می‌شود، زیرا Moving Average صرفا از اطلاعات گذشته قیمت استفاده می‌کند. اندیکاتور میانگین متحرک، دو مدل رایج دارد، میانگین متحرک ساده یا Simple Moving Average که به اختصار SMA گفته می‌شود و میانگین متحرک نمایی یا Exponential Moving Average که به اختصار تحت عنوان EMA شناخته می‌شود.
میانگین متحرک ساده و نمایی
میانگین متحرک ساده یا SMA از میانگین قیمت در یک دوره زمانی مشخص ایجاد می‌شود. اما EMA میانگین قیمت در یک دوره مشخص بوده که به قیمت روزهای اخیر وزن‌دهی بیشتری نسبت به قیمت روزهای اولیه می‌دهد. بیشترین استفاده‌ای که از اندیکاتور میانگین متحرک می‌شود، تعیین روند بازار و تعیین حمایت و مقاومت پیش روی قیمت است.
برای استفاده از اندیکاتور مووینگ اوریج بایستی از یک عدد به عنوان دوره زمانی استفاده شود. هرچه دوره زمانی میانگین متحرک عدد بالاتری باشد، تغییرات اندیکاتور نسبت به قیمت، با تاخیر بیشتری همراه است. برای مثال یک میانگین متحرک 200 روزه، نسبت به میانگین متحرک 20 روزه نسبت به تغییرات قیمتی نوسان کمتری خواهد داشت.
سوالی که در هنگام استفاده از این اندیکاتور برای تریدرها ایجاد می‌شود، انتخاب دوره زمانی برای این اندیکاتور است. دوره زمانی 20 روزه، اهمیت ترکیب اندیکاتورها 50 روزه، 100 روزه یا 200 روزه، کدام یک عدد بهتری برای تحلیل است؟ برای پاسخ به این سوال باید بدانیم اگر قصد ترید در کوتاه مدت را داریم، استفاده از مووینگ اوریج 20 روزه انتخاب بهتری نسبت به میانگین متحرک 200 روزه است. شکست میانگین متحرک 50 و 200 روزه برای افرادی که دید بلندمدت دارند، سیگنال بسیار مهمی محسوب می‌شود، در حالی که برای تریدرهایی کوتاه‌مدت، مووینگ اوریج 50 و 200 روزه کارایی نخواهد داشت.
سیگنال‌های اندیکاتور مووینگ اوریج
از این اندیکاتور دو مدل سیگنال دریافت می‌شود:
- حمایت و مقاومت دینامیک یا متحرک. زمانی که قیمت به این خطوط برسد، عموما انتظار واکنش به این خط وجود دارد.
- استفاده از دو اندیکاتور میانگین متحرک به طور همزمان و استفاده از تقاطع آنها به عنوان سیگنال خرید یا فروش
به طور کلی زمانی که میانگین متحرک حرکتی رو به بالا داشته باشد، نشان‌دهنده صعودی بودن روند و زمانی که حرکتی رو به پایین داشته باشد، نشان دهنده نزولی بودن روند قیمت است. همچنین اگر قیمت در بالای میانگین متحرک قرار بگیرد، روند قیمت صعودی و زمانی که قیمت در زیر میانگین متحرک قرار داشته باشد، روند نزولی تلقی می‌شود. توجه داشته باشید که میانگین متحرک یک اندیکاتور پسرو است، پس وقتی قیمت در بالای میانگین متحرک قرار دارد، به این معناست که قیمت تا الان در یک روند صعودی قرار داشته و نه اینکه روند قیمت در آینده صعودی خواهد بود و به طور کلی در مورد آینده هیچ نظری نمی‌دهد.
یکی دیگر از موارد استفاده از میانگین متحرک‌ها، استفاده از دو میانگین متحرک به طور همزمان و انتظار برای تقاطع آنها است.
استفاده از دو میانگین متحرک در نمودار بیت کوین – تقاطع مرگ زمانی خواهد بود که میانگین متحرک 50 دوره، میانگین متحرک 200 دوره را به سمت پایین قطع کند و تقاطع طلایی زمانی است که مووینگ اوریج 50 دوره، میانگین متحرک 200 دوره را به سمت بالا قطع کند.
به عنوان یک قانون کلی در مورد تقاطع میانگین متحرک‌ها، به خاطر داشته باشید زمانی که یک میانگین متحرک با دوره زمانی پایین‌تر (مثلا 20 روزه) یک میانگین متحرک با دوره زمانی بالاتر (مثلا 200 روزه) را به سمت بالا قطع کند، سیگنالی برای صعود قیمت و در صورتی که رو به پایین آن را قطع کند، سیگنالی برای ریزش قیمت است. دوره زمانی‌هایی که معمولا در مورد میانگین متحرک‌ها استفاده می‌شود 15، 20، 30، 50، 100 و 200 روزه است.
برای استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک هیچ دوره زمانی مشخص و ثابتی وجود ندارد. بلکه شما بایستی برای هر ارز دیجیتال، تمامی میانگین متحرک‌ها را (در بالا اشاره شد) امتحان کرده و بررسی کنید که قیمت به کدام دوره زمانی عکس‌العمل بهتری نشان داده است. سپس همان دوره زمانی را برای تحلیل‌های خود انتخاب کنید.
EMA یا SMA؟
میانگین متحرک ساده، تمامی ورودی‌های را یکسان در نظر می‌گیرد. برای مثال اگر از دوره زمانی 20 روزه استفاده کنید، این اندیکاتور میانگین قیمت در 20 روز گذشته را به شما نشان می‌دهد و در زمان انجام محاسبات، قیمت 20 روز پیش با قیمت دیروز تفاوتی ندارد. اما در مورد میانگین متحرک نمایی، قیمت روز گذشته تاثیر بالاتری نسبت به قیمت 20 روز پیش خواهد داشت. به همین دلیل EMA نسبت به SMA تغییرات روند را سریعتر نشان خواهد داد.
نحوه خرید فروش بر اساس میانگین متحرک
همانطور که در بالا اشاره شد، تقاطع دو خط میانگین متحرک، یکی از پرکاربردترین موارد استفاده از میانگین متحرک‌ها در سیستم معاملاتی است. از طرف دیگر، تقاطع قیمت با خط میانگین متحرک نیز یکی دیگر از موارد استفاده در سیستم معاملاتی بر اساس میانگین متحرک‌ها است. به این ترتیب که وقتی قیمت به خط میانگین متحرک می‌رسد، این خط برای قیمت نقش حمایت یا مقاومت را ایفا کرده و عموما قیمت به این خط عکس‌العمل نشان خواهد داد.
استفاده به عنوان ابزاری برای تعیین حمایت و مقاومت یکی از موارد کاربرد مووینگ اوریج‌ها است استفاده از دو اندیکاتور مووینگ اوریج و انتظار برای تقاطع دو میانگین متحرک یکی دیگر از کاربردهای آن است
معایب استفاده از میانگین متحرک
میانگین متحرک‌ها صرفا بر اساس اطلاعات قیمت در گذشته محاسبه می‌شوند و در فرمول محاسبه آنها خبری از پیش‌بینی آینده قیمت نیست. به همین دلیل در استفاده از میانگین متحرک‌ها گاهی قیمت به آنها واکنش نشان می‌دهد و گاهی به آن واکنشی نشان نمی‌دهد! به همین دلیل، این ابزار را هیچ گاه نباید به تنهایی ملاکی برای ترید قرار داد. بلکه اهمیت ترکیب اندیکاتورها این اندیکاتور مبنای استفاده در بسیاری از اندیکاتورهای پیچیده‌تر در تحلیل تکنیکال است (مثل اندیکاتور مک دی و ایچی موکو). لذا این اندیکاتور به تنهایی کمک زیادی به تریدر نخواهد کرد.
در جلسه بعدی، به معرفی یک اندیکاتور دیگر با نام RSI خواهیم پرداخت.
*در صورت داشتن سوال، کاربران می‌توانند آن را در گروه تلگرامی اکسچینو مگ مطرح نمایند.
