اندیکاتور ATR و کاربردهای آن

شاخص تولید ناخالص داخلی (GDP) در فارکس

اندیکاتور ATR و کاربردهای آن

Average True Range

این اندیکاتور توسط ولس وایلدر کشف شده.

کاربرد این اندیکاتور اینکه نوسانات بازار را پیش بینی می کند زمانی که نوسانات بازار زیاد باشه به مراتب میزان مومنتوم حرکتی این اندیکاتور زیاد خواهد بودخوب با استفاده از این اندیکاتور میتوان تشخیص داد در چارت الان در این لحظه آیا در بازار رنج قرار داریم یا در بازار ترند یا روند دار منظور از نوسان در این اندیکاتور این هستش که قیمت یک سهام در طول روز کمترین یا بیشترین مقداری که به خود دیده رو نشون میده و به این حرکت قیمت نوسان گفته میشود در کل میشه گفت که این اندیکاتور رو زیر مجموعه اندیکاتور های مویینگی یا میانگین متحرک هستند.

نحوه گرفتن سیگنال از اندیکاتور

ما به دو روش می توانیم از این اندیکاتور سیگنال بگیریم روش اول این است اندیکاتور ATR و کاربردهای آن که میتونیم ازش تغییر جهت رو تشخیص بدیم و روش دوم این است که میتونیم ازش ترند یا مومنتوم معاملاتی رو ازش دست بیاریم.

اندیکاتور ای تی آر بین دو عدد ۰.۰۰۲ و ۰.۰۹۸ قرار اندیکاتور ATR و کاربردهای آن داده که این دو عدد میتونم مومنتوم بازار و به ما نشون بدهد مراتب در این اندیکاتور هرچقدر خط میانگین متحرک به عدد ۰.۰۹۸ نزدیک تر بشه نشان دهنده اینکه بازار مومنتوم خیلی بالایی داره و انتظار رنج بودن بازار و تا دقایق یا ساعت دیگری خواهیم داشت ولی برعکس شم هستش که یعنی هر چقدر این میانگین متحرک به عدد ۰.۰۰۲ نزدیک تر باشه انتظار بازار رنج را داریم و به مراتب تا ساعات آینده انتظار این را داریم که بازار یک مومنتوم خیلی قوی رو به خودش بگیره.

یکی از نکات بسیار مهمی که در این اندیکاتور باید رعایت بشه این که این اندیکاتور در تایم فریم های ۱۵ دقیقه و ۶۰ دقیقه یا همون یک ساعته بهتر عمل میکنه تا تایم فیلمهای ۴ ساعته و روزانه تون میزان سیگنال دهی خیلی دیرتر را داره.

اندیکاتور لوستر خروج (Chandelier Exit)

اندیکاتور یا پوشش لوستر خروج که توسط Charles Le Beau ایجاد شد، نشانگر نقطه مناسب برای قرار دادن حد ضرر بر اساس اندیکاتور میانگین دامنه واقعی یا (ATR) است.

نمایش اندیکاتور لوستر خروج در روند صعودی و نزولی

اندیکاتور یا پوشش اندیکاتور ATR و کاربردهای آن لوستر خروج که توسط Charles Le Beau ایجاد شد، نشانگر نقطه مناسب برای قرار دادن حد ضرر بر اساس اندیکاتور میانگین دامنه واقعی یا Average True Range (ATR) است.

در حقیقت این اندیکاتور به تریدرها کمک می کند تا از خروج زود هنگام از یک ترید پرهیز کنند. به صورت کلی این اندیکاتور در زمانی که روند صعودی باشد، در زیر نمودار قیمت قرار می گیرد و در زمان نزولی بودن بازار بر روی نمودار قیمت واقع می شود. در تصویر بالا این موضوع نشان داده شده است.

[penci_related_posts dis_pview="no" dis_pdate="no" title="بیشتر بدانید:" background="" border="" thumbright="yes" number="2" style="grid" align="none" withids="" displayby="cat" orderby="rand"اندیکاتور ATR و کاربردهای آن ]

نحوه محاسبه در اندیکاتور لوستر خروج

فرمول لوستر خروج، از سه قسمت تشکیل می شود که عبارتند از: بالاترین قیمت در دوره تعیین شده یا پایین ترین قیمت در دوره تعیین شده، میانگین دامنه حقیقی (ATR) و ضریب افزاینده. در چارت روزانه، پیش فرض این اندیکاتور ۲۲ روز است بدین معنی که بالاترین قیمت یا پایین ترین قیمت در ۲۲ روز گذشته را محاسبه می کند. در اندیکاتور ATR نیز از دوره ۲۲ روزه استفاده می شود.

برای این تنظیمات، ضریب افزاینده برابر ۳ خواهد بود. در این صورت نحوه محاسبه حد ضرر بدین گونه خواهد بود:

لوستر خروج (برای روند صعودی)=(سه برابر (۲۲) ATR) – (بالاترین مقدار دارایی در ۲۲ روز گذشته)

لوستر خروج (برای روند نزولی)= (پایین ترین مقدار دارایی در ۲۲ روز گذشته) + سه برابر (۲۲) ATR

همانطور که در فرمول بالا می بینید، نقطه خروج در روند صعودی، سه برابر ATR پایین تر از بالاترین قیمت در ۲۲ روز گذشته دارایی است. همینطور در روند نزولی، نقطه خروج برابر است با سه برابر ATR بالاتر از پایین ترین قیمت دارایی در ۲۲ روز پیش است.

نحوه تفسیر اندیکاتور اندیکاتور ATR و کاربردهای آن لوستر خروج

اندیکاتور لوستر خروج، یک سیستم مبتنی بر نوسان است که تغییرات بزرگ قیمت را تشخیص می دهد. سازنده این اندیکاتور یعنی Le Beau برای تشخیص میزان نوسان از اندیکاتور میانگین دامنه حقیقی استفاده می کند که توسط Welles Wilder، سازنده اندیکاتور محبوب RSI، ایجاد شد. اندیکاتور میانگین دامنه حقیقی یا همان ATR از سه داده قیمتی برای تشخیص دامنه حقیقی نوسانات یک دارایی در دوره زمانی تعیین شده استفاده می کند. این داده ها عبارتند از: قیمت بسته شده در روز قبل، بالاترین قیمت در روز جاری و پایین ترین قیمت در روز جاری.

با قرار دادن ضریب فزاینده ۳، باید گفت اندیکاتور لوستر خروج، یک سپر به اندازه سه برابر میزان نوسان، در پایین نمودار در روند صعودی یا بالای نمودار در روند نزولی، قرار می دهدکه شکسته شدن این سپر نشان از تغییر روند دارد.

لوستر خروج در روند صعودی

در برخی مواقع، تحلیل گران اندیکاتور ATR و کاربردهای آن یک روند قدرتمند را شاهد هستند ولی نمی دانند چه زمانی وارد بازار شوند و نقطه خروج را کجا قرار دهند. در این زمان می توان از اندیکاتور لوستر خروج استفاده نمود. چرا که این اندیکاتور می تواند صعودی یا نزولی بودن روند را نشان دهد. همچنین حد ضرر و نقطه خروج را مشخص می کند.

این حد ضرر در طول روند و با تغییر قیمت به روز می شود در نتیجه برای بهینه کردن کنترل ریسک در یک پوزیشن خرید بسیار مناسب است. حال که حد ضرر (نقطه خروج از بازار) و صعودی بودن روند از طریق اندیکاتور لوستر خروج مشخص شد، تریدرها به ابزاری دیگر برای تشخیص نقطه ورود به بازار صعودی نیاز دارند.

نقش اسیلاتور Stochastic RSI

برای این منظور بهتر است از یک اسیلاتور حساس که نشانگر نیروی فروش مفرط در بازار صعودی است استفاده شود. یکی از ابزار های پیشنهادی برای این کار، اسیلاتور Stochastic RSI است که از الحاق یک اسیلاتور آماری به RSI ایجاد شده است. زمانی که این اسیلاتور در زیر عدد ۲۰ قرار می گیرد، نشانگر این است که در کوتاه مدت وضعیت فروش مفرط در بازار حاکم است. بازگشت اسیلاتور از عدد ۲۰ پیشنهاد دهنده ادامه دار بودن روند صعودی است.

سیگنال گیری با اندیکاتور لوستر خروج در نمودار بیت کوین

تشخیص ورود مناسب به بازار با اندیکاتور لوستر خروج

در تصویر بالا قرار گیری اندیکاتور لوستر خروج در نمودار بیت کوین نشان داده شده است و در زیر نمودار قیمت نیز اسیلاتور Stochastic RSI قرار دارد. همانطور که مشاهده می کنید، روند کلی بازار صعودی است که این موضوع را می توان از طریق قرار داشتن نمودار قیمت روی اندیکاتور لوستر خروج مشاهده کرد. در اوایل مارس ۲۰۱۸، نمودار قیمت و اندیکاتور لوستر خروج روی هم قرار دارد که نشان می دهد هنوز روند کاملا صعودی نیست (فلش قرمز رنگ).

پس از آن لوستر خروج در زیر نمودار قیمت قرار می گیرد که نشان از شروع روند صعودی است و Stochastic RSI به زیر ۲۰ می رود. با بازگشت از ۲۰، روند صعودی از سر گرفته می شود و نقطه ای مناسب برای ورود به بازار را مشخص می کند. در طی روند صعودی، می توان دید هر بار Stochastic RSI از ۲۰ باز می گردد (خطوط خط چین آبی رنگ عمودی)، روند صعودی ادامه می یابد پس این نقاط می توانند نقاط مناسب برای ورود به بازار باشند.

لوستر خروج در روند نزولی

در روند نزولی نیز به طریق روند صعودی می توان برای گرفتن پوزیشن فروش در بازار استفاده نمود. منتهی با این تفاوت که در روند نزولی نمودار قیمت در زیر اندیکاتور لوستر خروج قرار می گیرد و برای شناسایی نقاط پوزیشن گیری می توان از قرار گیری Stochastic RSI در بالای عدد ۸۰ استفاده نمود. در تصویر زیر نقاط پوزیشن گیری در نمودار ریپل توسط دو اندیکاتور مشخص شده اند.

نمایش دو اندیکاتور لوستر خروج با ضریب فزاینده متفاوت

نکته ای که باید بدان توجه نمود این است که اگر در زمان هایی شاهد نوسان زیاد در روند صعودی یا نزولی بودید می توان با تغییر ضریب فزاینده، تنظیمات بهتری برای اندیکاتور لوستر خروج انجام دهید تا از سیگنال اشتباه پرهیز کنید. در تصویر بالا نمودار زرد رنگ و نمودار مشکی، هر دو اندیکاتور لوستر خروج هستند ولی تغییر تنظیم ضریب فزاینده در نمودار مشکی رنگ باعث شده، روند بازار بهتر مشخص گردد.

جمع بندی

اندیکاتور لوستر خروج ابزاری است که می توان از آن برای تشخیص مناسب حد ضرر از آن استفاده کرد. قابلیت دنبال کنندگی آن باعث می شود در زمان هایی روند صعودی یا نزولی بیش از حد گسترش می یابد، از خروج زود هنگام از بازار اجتناب شود. علاوه بر تعیین نقاط مناسب برای تنظیم حد ضرر، از این اندیکاتور می توان برای تشخیص روند کلی بازار نیز استفاده نمود. هر چقدر فاصله نمودار قیمت با اندیکاتور بیشتر باشد می توان فهمید که روند قویتر است ولی زمان هایی که نمودار قیمت به اندیکاتور نزدیک می شود می توان به ضعف روند پی برد.

معرفی و آشنایی با اندیکاتور ATR

نگاه کردن به نمودار و شناسایی دوره‌هایی که نوسان‌پذیرتر از سایرین هستند، چندان کار دشوار نیست، چون زمانی که بازار فعال‌تر است و روند قیمتی سریع‌تر اتفاق می‌افتد. اما وقتی می خواهیم رویکرد کیفی تری برای سنجش نوسانات بازار داشته باشیم، چه کار باید انجام داد؟

ایران اف ایکس ترید قصد دارد شما را با میانگین محدوده واقعی یا به طور مختصر اندیکاتور ATR آشنا سازد. در ادامه به طور جامع این اندیکاتور مهم در تحلیل تکنیکال را بررسی خواهیم کرد و همچنین نگاهی خواهیم داشت به اینکه چگونه می توان از اندیکاتور ATR به عنوان بخشی از یک سیستم معاملاتی استفاده کرد.

اندیکاتور ATR

یکی از مشهورترین تحلیلگران فنی که برای اولین بار در مورد استفاده از نوسانات به عنوان یک شاخص به طور مفصل نوشت، جی.ولز وایلدر بود. او در کتاب «مفاهیم جدید در کسب و کار تکنیکال» در سال 1978، سنگ بنای بسیاری از تحلیل تکنیکال مدرن را معرفی کرد، از جمله شاخص قدرت نسبی (RSI)، شاخص جهت میانگین (ADX) و شاخص سهموی (PSAR). در میان این سیل از اندیکاتور های تکنیکال تأثیرگذار، یکی از این اندیکاتور ها که صراحتاً برای اهداف اندازه‌گیری نوسان طراحی شده بود شاخص محدوده واقعی (ATR) بود.

اندیکاتور ATR چیست؟

اندیکاتور ATR و تحلیل تکنیکال میانگین محدوده واقعی یکی از ابزارهای اندازه گیری نوسان قیمتی سهام به شمار می رود. این شاخص نوسانی جهت قیمت را درنظر نمی گیرد. درعوض، بررسی می کند درطول یک بازه زمانی، چه میزان از قیمت یک سهام تغییر می کند. همچنین آیا چنین تغییراتی، شکاف های قیمتی را سبب شده است یا خیر. ارزش اندیکاتور ATR برای هر دوره زمانی ساعتی محاسبه شده است. در یک دوره زمانی روزانه، چنین محاسبه ای بصورت هر روز انجام خواهد شد. به گفته وایلدر، فرمول محاسبه اندیکاتور میانگین محدوده واقعی، حول مرکز محاسبه محدوده های واقعی برای دوره زمانی خاصی انجام می شود.

باتوجه به 3 روش زیر می توان استفاده از اندیکاتور ATR محدوده واقعی برای یک دوره زمانی را مشخص نمود:

• اختلاف میان قیمت بسته شدن و بالاترین قیمت جاری
• اختلاف میان قیمت بسته شدن و پایین ترین قیمت جاری
• اختلاف میان بالاترین قیمت جاری و پایین ترین قیمت جاری

برای اطمینان از اعداد مثبت از مقادیر مطلق استفاده می شود. به هر حال، وایلدر به اندازه‌گیری فاصله بین دو نقطه علاقه داشت، نه جهت. اگر اوج دوره جاری بالاتر از اوج دوره قبل و کف دوره جاری آن کمتر از کف دوره قبل باشد، آنگاه از دامنه کم-بالا دوره جاری به عنوان محدوده واقعی استفاده می شود. که همان روش 1 برای محاسبه TR میباشد. روش های 2 و 3 زمانی استفاده می شود که شکاف وجود داشته باشد. شکاف زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت بسته شدن قبلی بزرگ‌تر از مقدار فعلی باشد (که نشان‌دهنده یک شکاف پتانسیل به سمت پایین دارد) یا اندیکاتور ATR و کاربردهای آن قیمت بسته شدن قبلی کمتر از پایین‌ترین زمان فعلی باشد (سیگنال یک شکاف پتانسیل به سمت بالا دارد). تصویر زیر نمونه هایی از مناسب بودن روش های 2 و 3 را نشان می دهد.

مثال A: یک اندیکاتور ATR و کاربردهای آن محدوده کوچک بالا/پایین که پس از یک شکاف بالا تشکیل شده است. TR برابر است با قدر مطلق اختلاف بین سقف قیمت فعلی و قیمت بسته شده قبلی.
مثال B: یک محدوده کوچک بالا/پایین که پس از یک شکاف پایین تشکیل شده است. TR برابر است با قدر مطلق اختلاف بین کف قیمت فعلی و قیمت بسته شده قبلی.
مثال C: حتی اگر قیمت بسته شده فعلی در محدوده بالا/پایین قیمت قبلی باشد، محدوده بالا/پایین فعلی بسیار کوچک است. در واقع از قدر مطلق اختلاف بین سقف فعلی و قیمت بسته شد قبلی که برای ارزش گذاری TR استفاده می شود، کوچکتر می باشد.

محاسبه اندیکاتور ATR

میانگین دامنه واقعی برای دوره جاری به صورت زیر در N-دوره محاسبه می شود:پ

ATR = ATR قبلی (n-1) + محدوده واقعی دوره جاری

از آنجایی که معادله به یک مقدار قبلی ATR نیاز دارد، برای به دست آوردن مقدار اولیه میانگین محدوده واقعی، باید یک محاسبه متفاوت انجام دهیم. این امر به این دلیل است که برای ATR اولیه، طبق تعریف، ارزش قبلی برای استفاده نداریم. بنابراین، برای ATR اولیه، ما به سادگی میانگین محدوده واقعی را در N-دوره قبلی در نظر می¬گیریم.

بنابراین چه مقداری باید برای N استفاده کنید؟

اگر میانگین تعداد روزها را بیشتر کنید، یک شاخص نوسان کندتر به دست می آورید. اگر از تعداد روزهای کمتری استفاده کنید، اندازه گیری نوسان سریع خواهید داشت. وایلدر توصیه می کند که بسته به سیستم معاملاتی خود، از دوره های 7 یا 14 روزه برای عملکرد بهینه تر اندیکاتور استفاده کنید.

خوشبختانه، معامله گرانی که از متاتریدر 4 یا متاتریدر 5 استفاده می کنند، نیازی به نگرانی زیادی در مورد محاسبه میانگین محدوده واقعی نخواهند داشت، زیرا هر دو پلتفرم معاملاتی محاسبه را به صورت آنی برای شما انجام می دهند.

برای مثال در نمودار زیر، قله‌های نمودار شاخص ATR، بازه های زمانی نوسان معاملاتی را نشان می‌دهند. فرورفتگی ها(دره ها) دوره های کم نوسان را نشان می دهند. با نگه داشتن مکان نما روی نمودار خطی، مقدار دقیق میانگین دامنه واقعی را در آن نقطه زمانی خاص به شما ارائه می دهد.

نحوه کار با اندیکاتور ATR

وایلدر در ابتدا یک استراتژی معاملاتی ATR را پیشنهاد کرد که بخش اصلی سیستم نوسانات دنباله‌دار روند او بود. فرض کنید که شما وارد معامله‌ای شده‌اید که از این روند پیروی می‌کند – به عنوان مثال، خرید در بازاری که هر روز به بالاترین سطح خود می‌رسد.

قوانین این استراتژی معاملاتی ATR نسبتاً ساده هستند و به طور مؤثر تعیین می کنند که کجا باید پوزیشن خود را متوقف کنید و معکوس کنید. در زیر مراحل مربوطه آمده است:

• میانگین دامنه واقعی را در یک ثابت ضرب کنید. وایلدر 3.0 را به عنوان ثابت توصیه کرد و مقدار حاصل را ARC نامید.
• مناسب ترین نقطه بسته شده (SIC) روز های قبلی را پیدا کنید.
• مجذور ARC پوزیشن خود را که از SIC گرفته اید، معکوس کنید.

این امر برای استفاده با مقادیر روزانه طراحی شده بود و برای این قوانین، N روی 7 تنظیم شد تا واکنش سریعی به نوسانات نشان دهد.

در یک مفهوم کلی، می توانید از اندیکاتور ATR به عنوان «اشتهای بازار» برای پیگیری روند قیمتی سهام استفاده کنید. به عنوان مثال، اگر یک بازار به سمت بالاتر حرکت کند، تنها در صورتی که اشتهای قوی برای خرید بیشتر باقی بماند، دامنه به افزایش ادامه خواهد داد. اگر دامنه ها محدود شود، ممکن است آن را حاکی از کاهش علاقه و به عبارتی کم اشتهایی بازار دانست.

همانطور که در حال نوسانگیری بازار هستید، می توانید از اندیکاتور ATR به عنوان ابزاری برای راهنمایی مکان یابی حد ضرر و حد سود و همچنین برای تعیین اندازه و حجم پوزیشن استفاده کنید.

ATR مطلق چیست؟

اندیکاتور ATR بر اساس محدوده واقعی در نظر گرفته می شود که از تغییرات قیمت مطلق استفاده می کند. به این ترتیب، ATR نوسانات را به عنوان سطح مطلق منعکس می کند. به عبارت دیگر، ATR به عنوان درصدی از قیمت بسته شده فعلی نشان نمیدهد. این بدان معناست که سهام با قیمت پایین، ارزش ATR کمتری نسبت به سهام با اندیکاتور ATR و کاربردهای آن قیمت بالا خواهند داشت. به عنوان مثال، یک اوراق بهادار 20-30 دلاری دارای مقادیر ATR بسیار کمتری نسبت به اوراق بهادار 200-300 دلاری است. به همین دلیل، مقادیر ATR قابل مقایسه نیستند. حتی حرکت‌های بزرگ قیمت برای اندیکاتور ATR و کاربردهای آن یک اوراق بهادار، مانند کاهش از 70 به 20، می‌تواند مقایسه بلندمدت ATR را غیرعملی کند. نمودار 4 سهام گوگل را با مقادیر ATR دو رقمی نشان می دهد و نمودار 5 سهام مایکروسافت را با مقادیر ATR زیر 1 نشان می دهد. با وجود مقادیر مختلف، خطوط ATR آنها دارای اشکال مشابه هستند.

زمانی که به خوبی این اندیکاتور را فرا گرفتید، می توانید از این شاخص برای پیدا کردن نقاط قدرتمند ورود و خروج در بازار بورس بهره مند شوید. البته این موضوع را همیشه مد نظر داشته باشید که دوره های نوسان بالا و پایین بالاخره روزی تمام می شوند و در صورت بردباری می توانید سود خود را از این راه برداشت کنید. مثلا بعد از این که شما یک دوره نوسان پایین را گذراندید، انتظار افزایش نوسان را می کشید و این نقطه می تواند ورود یا خروج شما از معامله را نشان دهد.

جمع بندی

اندیکاتور ATR در ابتدا با در نظر گرفتن کالاها طراحی شده بود، اما امروزه به طور گسترده در بازار سهام و فارکس کاربرد دارد.

ATR یک شاخص جهت دار مانند MACD یا RSI نیست، بلکه یک شاخص نوسان منحصر به فرد است که میزان علاقه یا عدم علاقه به یک حرکت را منعکس می کند. با این حال، ابزار مفیدی برای ارائه ایده در مورد میزان حرکت بازار است. این به نوبه خود، تصمیمات کلیدی معاملاتی مانند اندازه موقعیت و حد ضرر را مطلع می کند. حرکات قوی، در هر جهت، اغلب با محدوده بزرگ یا محدوده واقعی بزرگ همراه است. این امر به ویژه در ابتدای حرکت صادق است. حرکات غیر الهام بخش را می توان با محدوده نسبتاً باریکی همراه کرد. به این ترتیب، ATR را می توان برای تأیید شور و شوق پشت یک روند حرکتی یا شکست قیمتی استفاده کرد. در الگوی بازگشتی صعودی، افزایش ATR فشار خرید قوی را نشان می‌دهد و حرکت برگشت را تقویت می‌کند. شکست سطح حمایت به پایین، با افزایش ATR آغاز میشود که فشار فروش قوی را نشان می دهد و شکست از سطح حمایتی را تقویت می کند.

با یک حساب آزمایشی بدون ریسک معامله کنید

لازم به ذکر است اگر خرید و فروش های شما در تایم فریم های کوتاه باشد، میزان ریسک شما بالا خواهد رفت. برای اینکه اندیکاتور ATR و کاربردهای آن بدانید میانگین دامنه واقعی چگونه می‌تواند به معاملات شما کمک کند، حتمابا استفاده از اندیکاتور ATR در یک حساب معاملاتی آزمایشی بدون ریسک به ترید پوزیشن باز کردن بپردازید. یک حساب معاملاتی آزمایشی به شما امکان می دهد قبل از به خطر انداختن سرمایه خود در بازارهای زنده، تجارت در شرایط واقعی بازار را با استفاده از ارز مجازی تمرین کنید.

دانلود اندیکاتور نمایش حمایت و مقاومت ( Support and Resistance )

دانلود اندیکاتور زمان اتمام کندل جاری در متاریدر 4 ( Candle Time End )

اندیکاتور ForexProfitSupreme Meter ( تعیین قدرت ارزها و روند جفت ارز ها )

آموزش نصب اندیکاتور در متاتریدر

معرفی و آشنایی با اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Band)

معرفی و آشنایی با اندیکاتور مکدی (MACD)

معرفی و آشنایی با اندیکاتور میانگین متحرک ( Moving Average )

معرفی و آشنایی با الگوی مثلث

شاخص مدعیان بیکاری آمریکا یا Initial Jobless Claims چیست؟

معرفی و آشنایی با الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال

شاخص تولید ناخالص داخلی (GDP) در فارکس

ستاپ معاملاتی پرایس اکشنی کوازیمودو (QM)

ایران اف ایکس تریدر یک پایگاه جامع برای تریدر های ایرانی در زمینه بازارهای مالی ( فارکس ، کریپتو و . ) می باشد. ما سعی داریم با فراهم آوردن یک بستر حرفه ای، دریچه کوچکی باشیم برای کمک به معامله گران و کسانی که در بازاهای مالی فعالیت می کنند

فعالیت در بازارهای مالی ( فارکس ) از ریسک بالایی بر خوردار است و به هیچ شخصی پیشنهاد ورود به این بازار داده نمیشود . با توجه به ریسک بالای فعالیت در بازارهای مالی از تمامی جهات دقت داشته باشید که شخص شما مسئول سود یا ضرر حاصله خواهید بود نه این اندیکاتور ATR و کاربردهای آن سایت و این مجموعه. توجه کنید : معرفی یا بنر هیچ بروکری در این سایت دال بر ضمانت آن بروکر نیست پس با مسئولیت خودتان بروکر مورد نظر را انتخاب کنید.

آموزش اندیکاتور ATR

اگر در یک جمله بخواهیم مهم‌ترین عامل معامله‌گری را بیان کنیم، می‌توان گفت رعایت حدضرر و حدسود، مهم‌ترین عامل معامله‌گری است. تنها با رعایت حد ضرر است که می‌توان در بازار دوام آورد. ماندگاری در بازار یکی از مهم‌ترین چیز‌هایی است که یک تحلیلگر باید به آن برسد. بازار‌های مالی همواره در تلاش برای بیرون کردن تازه کاران و افرادی هستند که اصول معامله‌گری را رعایت نمی‌کند. رعایت حد ضرر به این معنی است که معامله‌گر تعداد بیشتری حق معامله‌کردن دارد. حتی اگر بازار بر اساس تحلیل ما پیش نرود حد ضرر می‌تواند باعث نجات سرمایه ما از ضرر سنگین باشد.

حال چگونه؟ باید حد ضرر را مشخص کرد؟ این اینکار نیز اصول مربوط به خود را دارد؟ بهترین را پیدا کردن نقاط حد‌ضرر و حد سود چیست؟ در ادامه به معرفی یکی از بهترین ابزار‌های این کار خواهیم پرداخت.

اندیکاتور ATR چگونه کار می‌کند؟

اندیکاتور ATR یک ابزار برای تشخیص میزان نوسانات بازار است. این ابزار نشان‌دهنده قدرت یا جهت روند نیست، بلکه تنها میزان نوسانات بازار را نمایش می‌دهد. وقتی ATR به سمت صعود پیش می‌رود به معنی افزایش هیجانات و میزان نوسان بازار است. و برعکس حالت خنثی یا نزولی ATR به معنی رکود بازار است.

این ابزار قدرت ارائه سیگنال‌های خرید یا فروش ندارد. اما بهترین کاربرد آن پیدا کردن نقاط حدضرر یا حد سود با توجه به‌میزان نوسانات بازار است.

برای تشخیص نقطه حد ضرر مناسب به واسطه ATR ابتدا باید اندیکاتور را باز کرده، سپس عدد نشانگر اندیکاتور در لحظه حال را از قیمت ورود ما به معامله کم کنیم. عدد بدست آمده بهترین نقطه برای تایین حد ضرر از نظر این ابزار است. ATR نشان‌‍‍میدهد آن مقدار نوسان منطقی بوده و بیشتر از آن ممکن است تغییر روند باشد. ATR عدد بدست آمده را از میانگین نوسانات بازار در ۱۴ دوره اخیر بدست می‌آورد.

برای بدست آوردن حد سود می‌توان مقدار نوسان ATR را ضربدر ۲ کرده و برای حد سود تایین کنید.

عکس زیر مقدار نوسان ارز کیک است که با قیمت ۸ دلاری در تایم فریم روزانه عدد نیم دلار را نشان می‌دهد.

از اندیکاتور ATR می‌توان برای تشخیص شروع روند نیز استفاده کرد، حرکت صعودی این ابزار درکنار روش‌های تحلیلی دیگر می‌تواند هشدار‌های شروع یک روند جدید ( چه نزولی و صعودی) را به نمایش درآورد.