آموزش اندیکاتور adx

نزولی بودن نمودار قیمت و صعودی بودن نمودار اندیکاتور ADX

اندیکاتور ADX در تحلیل تکنیکال چیست و چه کاربردی دارد؟

اندیکاتور ADX که در تحلیل های مختلف از آن استفاده می شود، یک روش ساده برای شناسایی خط روند قدرت شاخص در بازار سرمایه است. بیشتر معامله گرانی که این خط روند را در نظر می گیرند، می توانند نقطه صعودی قیمت شاخص، یا نقطه نزولی آن را بشناسند و سپس اقدام به انجام معامله نمایند.

اندیکاتور ADX چیست؟

جهت انجام تحلیل های مناسب در بازار سرمایه گذاری، لازم است اندیکاتورهای بسیاری را بشناسیم. تا قادر به استفاده از آنها در تحلیل های مختلف باشیم. اندیکاتور ADX یکی از شناخته شده ترین و مهمترین اندیکاتورها در بازار های مالی به شمار می رود.

این اندیکاتور در کنار دیگر نمونه های اندیکاتور، در پی سالها تلاش تحلیلگران حاصل گردیده اند. تا سرمایه گذاران با استفاده از آنها قادر به تحلیل درست بازار سرمایه بوده، و موفق شوند سود خوبی از انجام معاملات خود به دست آورند. ما قصد داریم در این مطلب بیشتر با اندیکاتور ADX آشنا شویم.

اندیکاتور ADX شاخص قدرت روند

تجارت در جهت یک خط روند قوی، مسلما خطر را کاهش می دهد و پتانسیل سود را افزایش خواهد داد. خط روند ADX در اصل شاخص میانگین حرکتی جهت دار می باشد. میانگین این شاخص برای تعیین زمانی که قیمت بر روی خط روند حرکت صعودی دارد، استفاده می شود.

می توانیم اندیکاتور ADX را در زیر مجموعه اندیکاتورهای روند قرار دهیم، که به سه عنصر کلی تقسیم می شوند. منحنی های DL- و DL+ و منحنی اصلی که مختص به خط روند ADX می باشد. در بسیاری از موارد، این شاخص روند نهایی است. توجه به این خط روند، مسلما می تواند به شما در تحلیل مناسب تر کمک شایانی نماید. اجازه دهید به بررسی ارزش ADX به عنوان یک شاخص قدرت روند بپردازیم.

زمانی که از اندیکاتور ADX استفاده می شود، در اصل هدف تعیین کمیت قدرت روند می باشد. برای محاسبات ADX لازم است گسترش محدوده قیمت در طی یک دوره معین از زمان را، مد نظر قرار دهیم. از این اندیکاتور می توان هم برای تحلیل سهام، هم صندوق های معامله شده، هم صندوق های متقابل وهم معاملات آتی استفاده نمود.

اندیکاتور ADX به عنوان یک خط با مقداری پایین تر از صفر و بالاتر از ۱۰۰ رسم می شود. از آنجایی که این خط جهت تعیین شده ای ندارد، پس می تواند بالا یا پایین رفتن قیمت را بر روی قدرت روند به ثبت برساند. برای محاسبه این روند، نیاز به استفاده از دو شاخص خواهد بود. که در ادامه بر روی نمودارهای کندلی به انها اشاره خواهیم نمود.

هنگامی که +DMI بالاتر از-DMI است، قیمت ها در حال حرکت هستند و ADX قدرت روند صعودی را اندازه گیری می کند. اما زمانی که-DMI بالاتر از +DMI باشد، قیمت ها در حال حرکت هستند و ADX قدرت روند نزولی را نشان می دهد.

نمودار بالا نمونه ای از یک روند صعودی است که به یک روند نزولی معکوس می شود. توجه کنید که چگونه اندیکاتور ADX در زمانی که + DMI بالاتر از –DMI بود، روند صعودی خود را آغاز کرد، و هنگامی که قیمت حالت معکوس به خود گرفت، DMI از DMI+ عبور نموده و ADM روند نزولی خود را آغاز کرد.

توجه به کمیت قدرت روند در ADM

شاخص های اندیکاتور ADX به معامله گران کمک می کند تا قوی ترین و سودآور ترین روند تجاری را شناسایی کنند. از سوی دیگر این شاخص ها، برای تمایز بین شرایط روند و غیر روند اهمیت بسیار زیادی خواهند داشت. معامله گران بسیار زیادی هستند که از این اندیکاتور برای انجام معامله موفقیت آمیز استفاده می کنند.

حتی برخی از معامله گران، برای ان که بدانند چه زمانی بهتر است از انجام معامله سر باز زنند نیز، از اندیکاتور ADX استفاده می نمایند. برای این که بدانیم در چه زمان انجام معامله سود آور، و چه زمان زیان بار است، باید مقدار ADX را در نظر بگیریم. به این صورت:

اندیکاتور ADX چیست؟ آموزش اندیکاتور ADX

اندیکاتور ADX یا شاخص میانگین جهت‌دار یکی دیگر از اندیکاتورهای طراحی شده توسط ولز وایلدر است. این اندیکاتور از دو مفهوم به نام‌های شاخص جهت‌دار مثبت یا DI+ و شاخص جهت‌دار منفی یا DI- بهره می‌گیرد. این دو مفهوم اساس کار اندیکاتور ADX هستند. با این حال که وایلدر اندیکاتور ADX را نیز مانند سایر اندیکاتورهای خود برای کالاها و معاملات روزانه و نه برای بازار سهام طراحی کرده بود، اما این اندیکاتور برای سهام و ارزهای دیجیتال نیز کاربرد دارد. در این مقاله آموزش اندیکاتور ADX و کارکرد آن در ترید را ارائه خواهیم کرد. بنابراین تا پایان مقاله با ما همراه باشید.

همانطور که عنوان کردیم، اندیکاتور ADX توسط معامله‌گر و تحلیلگر برجسته امریکایی، جی ولز وایلدر (J. Welles Wilder) توسعه یافت. از دیگر اندیکاتورهای شناخته‌شده وایلدر می‌توان به RSI و ATR اشاره کرد. اندیکاتور ADX برای تشخیص قوت یا ضعف روند کاربرد دارد. در واقع این اندیکاتور برای پیش‌بینی و تعیین جهت حرکت روند در آینده مناسب نیست؛ اما برای تشخیص قوت و ضعف روند فعلی بسیار کاربردیست. در قسمت بعدی این مقاله چگونگی عملکرد اندیکاتور ADX و سیگنال‌های آن را بررسی خواهیم کرد.

عملکرد اندیکاتور ADX چگونه است؟ سیگنال‌های اندیکاتور ADX

در مواقعی، ممکن است شما به ابزاری احتیاج داشته باشید که قوت یا ضعف روند فعلی را به شما نمایش دهد. برای مثال تصور کنید مایلید بدانید که روند صعودی آغاز شده تا چه حد قویست، تا بتوانید برای واردن شدن یا نشدن به یک موقعیت لانگ تصمیم‌گیری کنید. عکس این مسئله نیز در خصوص روندهای نزولی و موقعیت‌های شورت صدق می‌کند. در چنین مواقعی اندیکاتور ADX به کمک شما می‌آید.

اندیکاتور ADX یک اسیلاتور یا نوسانگر است که در محدوده صفر تا صد نوسان می‌کند. در خصوص چگونگی سیگنال‌گیری از اندیکاتور ADX اختلاف‌نظرهای اندکی وجود دارد. البته تمامی تحلیلگران معتقدند که ADX پایین ۲۰، نشان‌دهنده ضعف روند است. اما در خصوص قوت روند، برخی از آن‌ها به ADX بالای ۲۵، برخی به ADX بالای ۴۰ و برخی به ADX بالای ۵۰ استناد می‌کنند. با این حال، بصورت کلی می‌توان ADX بالای ۲۵ را نشانه قوت روند دانست و طبیعیست که هرچه ADX به ۱۰۰ نزدیک‌تر شود، قوت روند نیز بیشتر است. یادآوری می‌کنیم که این اعداد، مرزهایی ثابت و غیرقابل‌تغییر نیستند. شما می‌توانید با توجه به تجربه شخصی و استراتژی ترید خود آن‌ها را تنظیم کنید.

دقت کنید که اندیکاتور ADX نشان‌دهنده قوت و ضعف ترند است، نه صعودی یا نزولی بودن بازار. بنابراین ADX صعودی نشان‌دهنده صعودی بودن بازار نیست؛ بلکه نشان‌دهنده این است که روند آغاز شده از قوت بالایی برخوردار است. حال این روند می‌تواند خود صعودی یا نزولی باشد. در تصویر زیر یک روند نزولی قوی را مشاهده می‌کنید، که اندیکاتور ADX آن به دلیل همین قوت، صعودی شده است.

نزولی بودن نمودار قیمت و صعودی بودن نمودار اندیکاتور ADX

همانطور که مشاهده می‌کنید، در ابتدای امر (که با کادر آبی نمایش داده شده است) روند مشخصی در کار نبود و بازار درگیر نوسانات خود بود. از همین رو، ADX نیز صعودی نبود و پایین‌تر از محور ۲۰ قرار داشت. اما پس از مدتی، یک روند نزولی قوی آغاز شد. از همین رو، ADX صعودی شد و به بالای محور ۵۰ حرکت کرد.

در شکل زیر همین اتفاق را در خصوص یک روند صعودی قوی مشاهده می‌کنید.

صعودی بودن نمودارهای قیمت و اندیکاتور ADX

همانطور که در قسمت قبل عنوان کردیم، اعداد و محورهای اندیکاتور ADX نیز مانند سایر اندیکاتورها ثابت نیستند. اما برخی تعابیر متداول از آن‌ها وجود دارد که ممکن است برای تریدرهای مبتدی‌تر مناسب باشد. در جدول زیر این تعابیر را مشاهده می‌کنید.

معانی مقادیر مختلف اندیکاتور ADX

سایر سیگنال‌های اندیکاتور ADX

با این وجود که مهم‌ترین کاربرد اندیکاتور ADX همان نکته عنوان شده است، اما آموزش اندیکاتور adx از آن برای دست‌یابی به برخی سیگنال‌های کوچک دیگر نیز می‌توان استفاده کرد. البته برای حصول این سیگنال‌ها، وجود نمودارهای +DI و –DI که در ابتدای امر به آن‌ها اشاره کردیم نیز ضرورت دارد. در این قسمت از این مقاله، هر یک از این دو نمودار را به‌صورت جداگانه بررسی می‌کنیم و کارکرد آن‌‌ها در اندیکاتور ADX را شرح می‌دهیم.

اندیکاتور ADX از سه نمودار تشکیل می‌شود. علاوه بر نمودار ADX که در قسمت قبل در خصوص آن صحبت کردیم، این اندیکاتور به دو نمودار +DI و –DI نیز مجهز است. به‌طور معمول نمودار +DI به رنگ سبز و نمودار –DI به رنگ قرمز نمایش داده می‌شوند. این دو نمودار توانایی ارائه سیگنال‌های دیگری را به اندیکاتور ADX اضافه می‌کنند.

گفته می‌شود زمانی که نمودار +DI به بالای نمودار –DI حرکت کند و نمودار ADX نیز بالاتر از ۲۰ یا ۲۵ باشد، می‌توان آن را سیگنال احتمالی خرید در نظر گرفت و اگر نمودار –DI به بالای نمودار +DI حرکت کند و ADX نیز کمتر آموزش اندیکاتور adx از ۲۰ یا ۲۵ باشد، می‌توان آن را سیگنالی برای فروش و یا ورود به موقعیت‌های فروش (شورت) دانست. از سیگنال‌های کراس (Cross) این چنینی می‌توان برای تشخیص زمان‌های خروج از موقعیت‌های فعلی نیز استفاده کرد. برای مثال اگر هنگامی که در یک موقعیت لانگ قرار دارید نمودار –DI به بالای نمودار +DI عبور کند، آموزش اندیکاتور adx بهتر است که از این موقعیت خارج شوید (و بالعکس). اگر در همین زمان ADX نیز پایین ۲۰ قرار داشته باشد، اندیکاتور این سیگنال را می‌دهد که قیمت در حال نوسان است و از همین رو زمان مناسبی برای وارد شدن به موقعیت‌های لانگ/شورت نیست.

محاسبات و فرمول‌های اندیکاتور ADX و نمودارهای آن

تا به این جا تلاش کردیم کاربردهای اندیکاتور ADX و نمودارهای مختلف آن را عنوان کنیم. در قسمت‌های بعدی مقاله قصد داریم به فرمول‌ها و محاسبات این نمودارها بپردازیم. آگاهی از این محاسبات برای به کار بستن اندیکاتور ADX (و هیچ اندیکاتور دیگری) ضروری نیست؛ اما این آگاهی می‌تواند به شما در درک منطق اندیکاتورها کمک کند. برای مثال عنوان می‌شود که اگر نمودار +DI به بالای نمودار –DI حرکت کند، می‌توان آن را سیگنال خرید دانست. اما اگر شما با ماهیت این دو نمودار و فرمول‌های پشت آن‌ها آشنایی داشته باشید، متوجه خواهید شد که چرا این اتفاق، این سیگنال را صادر می‌کند. بنابراین پیشنهاد ما مطالعه این فرمول‌ها و تلاش برای درک منطق آن‌هاست.

روش محاسبه نمودارهای +DI و –DI

برای محاسبه این دو نمودار، ابتدا باید مقدار حرکت جهت‌دار یا Directional Movement را محاسبه کنیم، که به اختصار DM خوانده می‌شود و مانند DI دارای مقادیر مثبت و منفیست. دقت کنید که DI در حقیقت شاخص میانگین جهت‌دار است و با DM فرق می‌کند. برای محاسبه DI به DM نیاز داریم، که در قسمت‌های بعدی به آن خواهیم پرداخت.

برای محاسبه DM بیشترین قیمت، کمترین قیمت، و قیمت در زمان بسته شدن تایم‌فریم‌ها مورد نیاز است. با استفاده از این اطلاعات، دو مقدار به نام‌های upmove و downmove محاسبه می‌شوند. +DM و –DM از طریق همین مقادیر به دست می‌آیند. برای محاسبه upmove باید بیشترین قیمت بازه زمانی قبلی را از بیشترین قیمت بازه زمانی فعلی کسر کنیم.

مقدار upmove = بیشترین قیمت تایم‌فریم قبلی – بیشترین قیمت تایم‌فریم فعلی

و برای محاسبه downmove باید کمترین قیمت تایم‌فریم فعلی از کمترین قیمت تایم‌فریم قبلی کسر گردد.

مقدار downmove = کمترین قیمت تایم‌فریم فعلی – کمترین قیمت تایم‌فریم قبلی

حال اگر مقدار upmove از صفر بزرگ‌تر بوده و از مقدار downmove نیز بیشتر باشد، +DM برابر با upmove خواهد بود. در غیر این صورت، +DM برابر با صفر است. از طرفی، اگر مقدار downmove از صفر بزرگ‌تر و از upmove نیز بیشتر باشد، -DM برابر با downmove است. در غیر این صورت، -DM برابر با صفر است.

حال که با نحوه محاسبه DM آشنا شدیم، نوبت به محاسبه DI می‌رسد. در فرمول DI علاوه بر DM از اندیکاتورهای دیگری مانند میانگین متحرک نمایی یا EMA و بازه میانگین حقیقی یا ATR نیز استفاده می‌شود. +DI از طریق ضرب عدد صد در میانگین متحرک نمایی +DM و تقسیم حاصل بر ATR تایم‌فریم موردنظر محاسبه می‌شود. همین فرمول در خصوص –DI نیز کاربرد دارد، با این تفاوت که در آن از میانگین متحرک نمایی –DM استفاده می‌شود. بنابراین این فرمول را می‌توان به شکل زیر بازنویسی کرد:

DI = (100 X EMA of DM) / ATR

نکته آخری که در محاسبات اندیکاتور ADX به آن خواهیم پرداخت، شیوه محاسبه خود نمودار ADX است. برای محاسبه نمودار ADX ابتدا به مفهومی به نام dx یا همان Directional Movement Index نیاز داریم. فرمول محاسبه dx از این قرار است:

Dx = ((+DI – ­-DI) / (+DI + -DI)) X 100

ADX همانطور که از نامش (Average Directional Index) پیداست، میانگین dx است. در زمان‌های ابتدایی تایم‌فریم، هنوز dx موجود نیست که میانگین آن قابل محاسبه باشد. برای محاسبه ADX باید حداقل dx های ۱۴ دوره اول محاسبه شود. پس از آن، نوبت به محاسبه اولین ADX می‌رسد. اولین ADX از طریق جمع ۱۴ dx قبلی و تقسیم آن‌ها بر ۱۴ محاسبه می‌شود؛ اما ADXهای بعدی به شیوه‌ای تا حدودی متفاوت‌تر محاسبه می‌شوند. برای محاسبه ADXهای بعدی باید ابتدا ADX قبلی را در عدد ۱۳ ضرب و حاصل را با dx فعلی جمع کنید. در نهایت کافیست حاصل این عبارت را بر عدد ۱۴ تقسیم کنید تا ADX شما حاصل شود.

جمع‌بندی

در این مقاله تلاش کردیم آموزش اندیکاتور ADX را به شما ارائه کنیم و ضمن بیان کاربردهای این اندیکاتور و چگونگی سیگنال‌گیری از آن، فرمول‌ها و محاسبات ADX را نیز در اختیارتان قرار دهیم. در آخر باز هم تأکید می‌کنیم که بیشترین کاربرد اندیکاتور ADX در تشخیص قوت و ضعف روند فعلیست. ADX از این جهت با سایر اندیکاتورهای موجود متفاوت است. ADX را نمی‌توان حتی یک اندیکاتور روند دانست؛ چرا که اندیکاتورهای روند به تریدرها در تشخیص صعودی یا نزولی بودن روند کمک می‌کنند؛ اما ADX فارغ از صعودی یا نزولی بودن، میزان قوت روند را نمایش می‌دهد. از همین رو، این اندیکاتور در کمک به شما برای وارد شدن یا نشدن به موقعیت‌های لانگ و شورت بسیار کاربردیست.

و در نهایت این که مانند همیشه، پیشنهاد ما این است که یک اندیکاتور را به‌تنهایی و بعنوان تنها مرجع تصمیم‌گیری‌های خود به‌کار نبرید و از دو یا سه اندیکاتور مختلف در کنار هم استفاده کنید.

آموزش اندیکاتور ADX

معامله در جهت یک روند قوی باعث کاهش ریسک و افزایش پتانسیل سود می شود. از اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار ​​(ADX) برای تعیین شدت روند قیمت سهم استفاده میشود. در بسیاری از موارد، این شاخص انتهای روند را نیز برای ما مشخص میکند. از این گذشته، حتما شنیده اید با روند نجنگید و با آن دوست باشید، اما مطمئناً این اندیکاتور به شما کمک می کند تا دوستانتان را به درستی انتخاب کنید! در این مقاله ، اندیکاتور ADX را به عنوان یک شاخص قدرتمند در تشخیص روندها بررسی خواهیم کرد. با ما همراه باشید با آموزش اندیکاتور ADX به صورت تصویری و رویکردی کاربردی.

معرفی اندیکاتور ADX

اندیکاتور ADX برای تعیین میزان قدرت یک روند استفاده می شود. این شاخص توسط J. Welles Wilder ابداع شده است و برای تعیین وضعیت حرکت قیمت در یک روند مشخص یا اصطلاحا حالت رونددار (trending) یا بدون روند (non-trending) بازار بکار می رود. محاسبات استفاده شده در فرمول ADX بر مبنای میانگین متحرک گسترش دامنه قیمت طی مدت زمانی معین است. تنظیم پیش فرض 14 دوره است ، اگرچه سایر دوره های زمانی در تحلیل تکنیکال قابل استفاده هستند.

ADX را می توان در هر بازار مالی و در معاملاتی مانند سهام، صندوق های سرمایه گذاری، معاملات آتی ، فارکس و رمزارزها استفاده کرد.

ساختار اندیکاتور ADX چگونه است؟

ADX به صورت یک خط واحد با مقادیر از صفر تا 100 ترسیم می شود. اجزای این اندیکتور در واقع سه منحنی به رنگ های آبی، سبز و قرمز است:

+DI : اندیکاتور جهت دار مثبت (positive directional indicator)
-DI : اندیکاتور جهت دار منفی (negative directional indicator)
خط ADX : شاخص جهت دار میانگین (average directional index)

در تصویر زیر هر یک از اجزای این اندیکاتور را مشاهده میکنید.

نکات مهم درباره اندیکاتور ADX و وضعیت های مختلف آن

وقتی + DMI بالاتر از -DMI است ، قیمت ها در حال افزایش هستند و ADX قدرت صعودی را نشان می دهد. هنگامی که -DMI بالاتر از + DMI باشد ، قیمت ها رو به پایین می روند و ADX قدرت نزولی را اندازه می گیرد. شکل بالا نمونه ای از تغییر روند صعودی به روند نزولی را نشان میدهد. توجه کنید که ADX در زمان صعود (وقتی + DMI بالاتر از -DMI بود) ، افزایش یافته است. هنگامی که قیمت معکوس شده است، -DMI از + DMI بالاتر رفته است و ADX دوباره برای افزایش قدرت نزولی، افزایش یافته است.

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

نتیجه گیری از تغییرات منحنی ADX

نتیجه اینکه آموزش اندیکاتور adx خط ADX که در شکل بالا به رنگ آبی مشخص است، زمانی که یک روند در حال قدرتمند شدن می‌باشد (تفاوتی ندارد روند نزولی است یا صعودی) افزایش میابد و زمانی که روند (روند صعودی یا نزولی) در حال از دست دادن قدرت خود است، منحنی آبی ADX کاهش میابد. به بیان دیگر افزایش یا کاهش این منحنی نشان دهنده افزایش یا کاهش قدرت روند حرکت قیمت است.

نکته مهم: در یک روند صعودی هرگاه منحنی آبی به محدوده های پایین (مثلا کمتر از 25) رسید به معنی این است که پایان روند صعودی فرا رسیده است و یک هشدار فروش است. همین طور در یک روند نزولی اگر منحنی آبی ADX به محدوده پایین (کمتر از 25) رسید به معنی پایان روند نزولی است و یک هشدار خرید است. توجه کنید هنوز ما درباره سیگنال خرید و فروش صحبت نکرده ایم و این مناطق تنها هشدار خرید و فروش هستند.

در واقع تا زمانی که ADX در محدوده زیر 25 قرار دارد بازار در یک حالت رنج قرار دارد و روند خنثی است و تا زمانی که بازار روند خودش را پیدا کند باید صبر کرد.

سیگنال خرید در اندیکاتور ADX

سیگنال خرید زمانی اتفاق می‌افتد که در پایان یک روند نزولی که منحنی آبی اندیکاتور ADX به زیر 25 آمده است، بعد از مدتی این منحنی بتواند محدوده 25 را به بالا بشکند و البته منحنی سبز بالای منحنی قرمز باشد (روند قیمت مثبت باشد).

ADX همچنین می تواند واگرایی از حرکت را نشان دهد. وقتی قیمت بالاتر می رود و ADX پایین تر ‌می آید، واگرایی منفی یا عدم تأیید روند صعودی وجود دارد. به طور کلی، واگرایی نشانه ای برای واژگونی آموزش اندیکاتور adx روند نیست، بلکه هشداری است مبنی بر تغییر حرکت. دیدن واگرایی ممکن است نشان دهنده این باشد که حد ضرر فعال شود یا سود جزئی کسب شود (در صدی از سود سیو شود).

سخن پایانی

در این مقاله اندیکاتور ADX را معرفی کردیم و استفاده از آن را آموزش دادیم. در پایان باید تاکید کنیم نمیتوان تنها بر اساس یک اندیکاتور به معامله در بازار پرداخت و همیشه موفق بود. در واقع استراتژی‌های معاملاتی که از ترکیب چند اندیکاتور ساخته شده اند بسیار کارآمد تر هستند و امتحان خود را پس داده اند. دو تا از بهترین و قدرتمندترین استراتژی ها معاملاتی طراحی شده بر اساس اندیکاتورها را میتوانید در لینک زیر پیدا کنید.

آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته در بورس

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته روی لینک زیر کلیک کنید.

تابلوخوانی در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال، بعد سوم بورس است. همه چیز در تابلوی معاملات سهم وجود دارد، اطلاعاتی که شاید در نگاه اول کسی متوجه آنها نشود اما با یادگیری تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی می توانید به اطلاعات زیادی دست پیدا کنید و بر این اساس معاملات پر سودتری داشته باشید. در کتاب آموزش تابلو خوانی پیشرفته به مطالبی خواهیم پرداخت که در هیچ کلاس یا کتابی به شما آموزش نمی دهند. تکنیک هایی که حاصل سالها تجربه در بازار سرمایه است.

آموزش اندیکاتور ADX

انجام معامله در جهت یک روند مطمئن، خطر کمتر و سود بیشتری دارد. ADX اندیکاتوری است که برای تشخیص مطمئن‌بودن یک روند استفاده می‌شود. در بسیاری از موارد، ADX یک اندیکاتور روند نهایی است. درنهایت، روند ممکن است با شما دوستانه رفتار کند ولی این اندیکاتور به شما کمک می‌کند تا تشخیص دهید کدام روند‌ها دوستان واقعی شما هستند . در این مقاله از اینوست یار، ADX را به‌عنوان یک اندیکاتور تعیین‌کننده توان موردارزیابی و سنجش قرار می‌دهیم. با ما همراه باشید.

اندیکاتور ADX چیست؟

اندیکاتور ADX ابزاری کاربردی در تحلیل تکنیکال است که بعضی از معامله‌گران برای تعیین توان یک روند از آن استفاده می‌کنند. توان می‌تواند صعودی یا نزولی باشد که دو اندیکاتور همراه با هم آن را نشان می‌دهند: یکی از آنها اندیکاتور جهت‌دار منفی (DI-) و دیگری اندیکاتور جهت‌دار مثبت (DI+) است. ADX معمولا از سه خط مجزا تشکیل می‌شود. از این سه خط برای ارزیابی انجام معامله و یا کم و زیادکردن حجم یک سهم استفاده می‌شود.

مقدمه‌ای بر اندیکاتور ADX

ADX برای تعیین کیفیت و توان یک روند استفاده می‌شود. محاسبات ADX براساس میانگین متحرک محدوده‌ٔ قیمتی سهم در یک دوره‌ زمانی مشخص است. باوجوداینکه می‌توان از دوره‌های زمانی مختلفی استفاده کرد، ولی استفاده از دوره‌های ۱۴روزه به‌عنوان حالت استاندارد در نظر‌گرفته می‌شود. برای هرگونه اوراق بهاداری مانند سهام، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، صندوق‌های ETF و قرار‌داد آتی می‌توان از ADX استفاده کرد.

ADX با یک خط رسم می‌شود که مقادیری بین ۰ تا ۱۰۰ را در‌ بر می‌گیرد. ADX جهت‌دار نیست؛ به همین خاطر چه روند صعودی باشد و چه نزولی، توان روند را ثبت می‌کند. این اندیکاتور معمولا در همان پنجره‌ای رسم می‌شود که خطوط DMI در آن رسم شده‌اند. همچنین ADX از همین دو خطی که در نمودار پایین مشاهده می‌کنید، به دست می‌آید.

در ادامه‌ٔ مقاله به‌دلیل اهداف آموزشی ما، ADX روی نمودار‌ها به‌شکل جداگانه نمایش داده می‌شود.

هنگامی که DMI+ بالای DMI- قرار داشته باشد، قیمت‌ها در حال افزایش‌ هستند. در این موقعیت، ADX توان یک روند صعودی را اندازه‌‌گیری می‌کند. وقتی که DMI- بالای DMI+ قرار بگیرد، قیمت‌ها در حال سقوط هستند و ADX توان یک روند نزولی را محاسبه می‌کند.

نمودار بالا نمونه‌ای از بازگشت روند صعودی به روندی نزولی است. دقت کنید که وقتی DMI+ بالای DMI- قرار دارد، ADX چگونه در روند صعودی موجود بالا رفته است. هنگامی که روند بر‌عکس شده و DMI- به بالای DMI+ حرکت کرده است، ADX دوباره بالا رفته است تا توان روند نزولی را معین کند.

اندازه‌گیری توان یک روند با ADX

مقادیر ADX برای شناسایی مطمئن‌ترین و سودمند‌ترین روند‌ها به معامله‌گران کمک می‌کند. همچنین برای تشخیص اینکه سهم در یک روند مشخص قرار دارد یا خیر، این مقادیر اهمیت زیادی دارند. بسیاری از معامله‌گران برای استراتژی‌های معاملاتی خود، از مقادیر بالای ۲۵ استفاده می‌کنند تا نشان دهند روند موردنظر دارای توان کافی‌ است. از طرف دیگر، هنگامی که ADX زیر ۲۵ قرار داشته باشد، معامله‌گران از عمل به استراتژی‌های معاملاتی خود اجتناب می‌کنند.

مقادیر پایین ADX معمولا نشانه‌ای از انباشتگی یا پراکندگی است. هنگامی که ADX به تعداد بیشتر از ۳۰ میله مقادیر زیر ۲۵ را نشان دهد، قیمت شروع به رِنج‌زدن می‌کند و الگوهای قیمتی اغلب ساده‌تر قابل شناسایی خواهند بود. سپس قیمت برای ایجاد انگیزه خریدوفروش، بین خطوط حمایت و مقاومت نوسان می‌کند. سرانجام، قیمت از مقادیر کف ADX خارج می‌شود و یک روند جدید را آغاز می‌کند. در نمودار زیر، قیمت از کانال‌های کف ADX به‌سمت یک روند صعودی با ADX مطمئن حرکت می‌کند.

جهت حرکت خط ADX برای شناسایی توان یک روند اهمیت دارد. وقتی خط ADX در حال بالا‌رفتن باشد، توان روند در حال افزایش است و قیمت در جهت روند موجود حرکت می‌کند. هنگامی که خط در حال سقوط باشد، توان روند در حال کاهش است و قیمت یک دوره‌‌ٔ اصلاحی را آغاز می‌کند.

این موضوع که سقوط خط ADX به‌معنای شروع روند بازگشتی است، یک سوء‌برداشت و بد‌فهمی متداول بین معامله‌گران است. وجود خط ADX در حال سقوط، فقط به‌معنای تضعیف توان روند است و معمولا به‌معنای تغییر‌جهت روند نخواهد بود؛ مگر اینکه به قله‌ قیمتی رسیده باشیم. تا زمانی که ADX پایین‌تر از ۲۵ باشد، بهتر است به خط ADX به‌عنوان نشانه‌ای از تضعیف توان توجه کنیم (در نمودار زیر آن را مشاهده کنید).

زمانی که ADX زیر ۲۵ باشد، قیمت وارد رنج می‌شود. زمانی که بالای ۲۵ باشد، روند خود را شروع می‌کند. همچنین وقتی ADX زیر ۲۵ باشد، روند ضعیف است و وقتی بالای ۲۵ و در حال افزایش باشد، روند مطمئن خواهد بود. هنگامی که ADX بالای ۲۵ و در حال کاهش باشد، روند در حال تضعیف است.

مومنتوم روند

مجموعه‌ٔ رأس‌های ADX نمایانگر نمای کلی مومنتوم یک روند است. ADX افزایش و کاهش مومنتوم یک روند را به وضوح نشان می‌دهد. مومنتوم سرعت حرکت قیمت است. مجموعه‌ای از سقف‌های صعودی به‌معنای افزایش مومنتوم روند و مجموعه‌ای از سقف‌های نزولی به‌معنای کاهش مومنتوم روند است.

هر سقف ADX که بالای ۲۵ باشد (حتی اگر سقف‌ها نزولی باشند)، به‌عنوان سقفی مطمئن در نظر گرفته می‌شود. در یک روند صعودی حتی با کاهش مومنتوم ADX، ممکن است قیمت همچنان به صعود خود ادامه دهد ؛ زیرا هرچه روند به پیش می‌رود، از میزان عرضه کاسته می‌شود (به نمودار زیر توجه کنید).

سقف‌های ADX بالای ۲۵ قرار دارند، ولی در ‌حال کوچک‌شدن هستند. روند در حال ازدست‌دادن مومنتوم است، ولی روند صعودی بدون اشکال باقی می‌ماند.

دانستن اینکه مومنتوم در حال افزایش است، به معامله‌گر اعتمادبه‌نفس می‌دهد تا قبل از پایان روند از آن خارج نشود و به کسب سود ادامه دهد. مجموعه‌ای از سقف‌های ADX نزولی هشداری برای توجه به قیمت و مدیریت ریسک است. بهترین تصمیم‌ها برای انجام معامله با سیگنال‌های عقلانی گرفته می‌شوند نه با سیگنال‌های احساسی!

ADX همچنین می‌تواند دایورجنس مومنتوم را نمایش دهد. وقتی قیمت، سقف‌های بالاتر و ADX سقف‌های کوتاه‌تری تشکیل می‌دهند، دایورجنس منفی (یا عدم تأیید) ایجاد می‌شود. به‌طورکلی، دایورجنس سیگنالی برای بازگشت روند نیست، ولی هشداری برای ایجاد تغییر در مومنتوم است. در این شرایط، شاید بهتر باشد که از ضرر جلوگیری کنید (به‌اصطلاح stop-loss انجام دهید) یا به‌دنبال کسب سود‌های جزئی و مقطعی باشید.

هر وقت که روند تغییر می‌کند، زمان ارزیابی و مدیریت ریسک فرا می‌رسد. دایورجنس می‌تواند منجر به ادامه‌ روند، تقویت روند، اصلاح و یا بازگشت روند شود (مانند نمودار زیر).

قیمت، سقف بالاتری تشکیل می‌دهد، در‌حالی‌که ADX سقف کوتاه‌تری ایجاد کرده است. در این وضعیت، دایورجنس منفی منجر به بازگشت روند شده است.

استفاده‌ٔ استراتژیک از ADX

قیمت مهم‌ترین سیگنال موجود روی نمودار است. ابتدا قیمت را بخوانید و سپس مطابق با شرایط قیمت، ADX را بررسی کنید. ا ز اندیکاتور برای تایید الگوهای قیمتی یا تعیین جایگاه مناسب قیمت در نمودار استفاده کنید . برای مثال، بهترین روند‌های صعودی پس از دوره‌های تثبیت محدوده‌ٔ قیمت به وجود می‌آیند. خروج از این محدوده زمانی اتفاق می‌افتد که بین خریداران و فروشندگان بر سر قیمت توافقی صورت نمی‌گیرد که باعث برهم‌ریختن توازن بین عرضه و تقاضا می‌شود. چه عرضه بیشتر باشد و چه تقاضا، این اختلاف بین آنهاست که مومنتوم را ایجاد میکند.

شناسایی این مناطقِ خروج کار دشواری نخواهد بود، اما این خروج‌ها اغلب در فرایند خود شکست می‌خورند و یا ما را به دام می‌اندازند. زمانی که این خروج‌ها معتبر باشند، ADX هر‌ زمان که توان کافی قیمت برای ادامه‌ٔ روند را مشاهده کند، به شما اطلاع خواهد داد. هنگامی که ADX از زیر ۲۵ به بالای آن جابه‌جا شود، قیمت برای ادامه‌ٔ روند در‌پیش‌گرفته‌ٔ خود پس از خروج توان کافی خواهد داشت.

اندیکاتور ADX به‌عنوان یابنده‌ٔ وضعیت رنج

از طرف دیگر، بیشتر اوقات پی‌بردن به زمانی که یک سهم از روند خود خارج شده و در شرایط رنج‌زدن قرار گرفته است، دشوار است. ADX به ما نشان می‌دهد که یک روند چه زمانی ضعیف شده است و به دوره‌أ تثبیت رنج وارد می‌شود. رنج زدن زمانی آغاز می‌شود که ADX از بالای 25 به زیر این مقدار سقوط کند. در یک رنج، روند ما ساید‌ترند است و بین خریداران و فروشندگان بر سر قیمت یک توافق کلی وجود دارد. ADX مسیر خود را به زیر 25 تغییر می‌دهد و تا زمانی سایدترند باقی می‌ماند که توازن عرضه و تقاضا به‌طورمجدد بر‌ هم بخورد.

زمانی که ADX با قیمت سهم ترکیب شود، سیگنال‌های مطمئنی به ما خواهد داد. ابتدا برای تعیین اینکه سهم در روند مشخصی قرار دارد یا خیر، از ADX استفاده کنید و سپس استراتژی مناسب با شرایط را انتخاب کنید. در شرایطی که سهم در روند مشخصی قرار دارد، نقاط ورود بر روی پولبک‌ها و در جهت روند خواهند بود. در شرایط ساید‌ترند، استراتژی‌های معاملاتی مناسب نخواهند بود؛ هرچند می‌توان در نقاط بازگشتی حمایت و مقاومت معامله کرد (در حمایت‌ها سهم را بخرید و در مقاومت‌ها بفروشید).

در این مطلب، مروری بر اندیکاتور ADX، کاربردها و نمودارهای آن داشتیم. نظر شما درمورد این اندیکاتور و نکات پیرامون آموزش اندیکاتور adx آموزش اندیکاتور adx آن چیست؟ آیا شما تجربه به‌کارگیری آن را در تحلیل‌های خود داشته‌اید؟ لطفا نظرات خود را با ما و کابران دیگران در میان بگذارید. اگر این مطلب برای شما مفید بود، آن را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

اندیکاتور ADX + آموزش تصویری و نحوه سیگنال گیری

اندیکاتور ADX که نام اختصاری Average Directional Movement Index می باشد. این شاخص توسط شخصی به نام J. Welles Wilder و در سال ۱۹۸۷ کشف گردیده است.

اندیکاتور ADX از اندیکاتورهای محبوب در بین تحلیلگران بازار های مالی است که اطلاعاتی را در رابطه با شتاب و قدرت روند را در اختیار معامله گران قرار می‌دهد. این اندیکاتور در گروه اندیکاتورهای روند (Trend) قرار می‌گیرد.

اندیکاتور ADX از سه خط تشکیل شده است که شامل:

• خط (ADX (average directional index
• خط DI مثبت (positive directional indicator)
• خط DI منفی (negative directional indicator)

خط ADX قدرت روند را اندازه گیری می‌کند و این بدان معناست که صعودی بودن این خط به معنای افزایش قدرت روند است. بنابراین آموزش اندیکاتور adx واضح است که ADX نزولی به معنای از دست رفتن قدرت روند و اگر خط ADX صاف نیز به معنای خنثی بودن روند خواهد بود.

نحوه استفاده از اندیکاتور ADX

۱- تشخیص قدرت روند با استفاده از منحنی ADX

مهمترین کاربرد این اندیکاتور، استفاده از منحنی ADX (منحنی سبز رنگ) به تنهایی و برای تشخیص قدرت روند است. به این صورت که هر گاه منحنی ADX صعودی بود و به سطوح بالاتر نزدیک شود، بازار در حال تشکیل یک روند قدرتمند است. این روند می‌تواند صعودی یا نزولی باشد. هرگاه منحنی ADX نزولی بود و خود را به سطوح پایینی نزدیک کند، بازار روند خاصی نداشته و وارد فاز استراحت شده است.

در استفاده از این روش بهتر است سطح ۲۵ (یا ۲۰) را برای تأیید صحت روند استفاده کنیم. به این صورت که اگر ADX به بالای سطح ۲۵ برسد، روند صعودی یا نزولی فعلی تأیید می‌شود. اما اگر ADX صعودی بوده ولی هنوز به سطح ۲۵ نرسیده باشد، قدرت روند با تردیدهایی روبرو است.

در هنگام تشخیص نزولی بودن ADX برای بازارهای خنثی نیز بهتر است ADX به پایین سطح ۲۰ برسد تا روند خنثی و بی رمق بودن بازار مورد تأیید قرار گیرد. در صورتی که شما یک معامله‌گر روند هستید، توصیه می‌شود که در مقادیر ADX کمتر از ۲۵ یا ۲۰ از معامله کردن اجتناب کنید.

۲- تشخیص شروع و پایان روند با توجه به وضعیت دو منحنی +DI و -DI

پس از آن که با استفاده از ADX قدرت روند را تخمین زدیم نوبت به مشخص کردن صعودی یا نزولی بودن روند می‌رسد. معمولا اندیکاتور ADX را به همراه دو اندیکاتور DI بررسی می‌کنند. DI ها اندیکاتورهای جهت یا Directional Movement هستند و همان‌طور که گفته شد به همراه ADX یک سیستم قوی تشخیص روند را در اختیار ما قرار می‌دهند.

زمانی که +DI بالاتر از -DI قرار می‌گیرد، روند بازار صعودی بوده یا اصطلاحا بازار Bullish را داریم. به عبارتی هرچقدر +DI بالاتر باشد، قدرت خریداران بیشتر است.

اما زمانی که +DI پایین -DI قرار داشته باشد، نشان‌دهنده بازار نزولی یا Bearish است. به عبارت دیگر، هر چه -DI بالاتر باشد، هیجان و قدرت فروشندگان بیشتر است.

توجه کنید که ADX را می‌توان به نوعی برآیند دو منحنی DI در نظر گرفت. زمانی که دو منحنی DI از هم فاصله می‌گیرند، ADX افزایش یافته و یک روند قوی آغاز آموزش اندیکاتور adx می‌شود و بالعکس آن هرگاه دو منحنی DI به هم نزدیک می‌شوند، در واقع تقابل میان خریداران و فروشندگان به هم نزدیک بوده و ADX کاهش می‌یابد.

در تصویر زیر با یک مثال نمودار سهام شرکت پتروشیمی زاگرس را با استفاده از سیگنال‌های اندیکاتور ADX مرحله به مرحله تحلیل می‌کنیم.

منحنی +DI با عبور از منحنی قرمز رنگ -DI اصطلاحا آن را کراس کرده و سیگنال خرید را صادر می‌کند. اما توجه کنید که منحنی ADX هنوز زیر سطح ۲۵ قرار دارد. پس روند صعودی شکل گرفته است و از قدرت روند کافی برخوردار نیست.

پس از صعودی شدن منحنی ADX و عبور آن از سطح معیار ۲۵ و با توجه به این که +DI هنوز بالای -DI قرار دارد، سیگنال خرید صادر می‌شود.

قدرت روند صعودی در حال تضعیف بوده و سهم وارد فاز استراحت می‌شود. اما هنوز سیگنال فروشی مشاهده نشده است. مجددا ADX گارد صعودی گرفته است و به سطوح بالاتری می‌رسد. روند صعودی قدرت بیشتری پیدا کرده است و خریداران همچنان از قدرت بالایی برخوردار هستند.

همزمان با کاهش سطح منحنی ADX به زیر ۲۵، +DI هم به زیر -DI سقوط کرده است. مشاهده می‌شود که پس از این اتفاق سهم نیز روند نزولی را آغاز کرده و سیگنال فروش به درستی تأیید می‌شود.

همراهان عزیز فیماچارت، برای خواندن آموزش دیگر اندیکاتورها به این لینک مراجعه کنید.